Банковская система

В ситуации, в которой сейчас находится российская экономика, важнейшая задача - добиться того, чтобы эти финансовые ресурсы, которые формируются внутри страны и которые в ближайшее время придут извне, были трансформированы в реальные экономические проекты и в реальные инвестиции.

Однако явных свидетельств того, что банковская система справляется  или готова ответить на эти мощные вызовы реальной экономики, пока нет. К сожалению, и доля кредитов реальному сектору в обшей структуре активов банков снизилась, и этот показатель, исчисленный как процент от ВВП, также снизился и составляет около 12 %. Если сравнить этот уровень с показателями других стран, даже европейских стран с переходной экономикой (около 100%), то окажется, что мы находимся в самом начале пути к эффективному финансовому посредничеству, только обретаем банковскую систему, которая должна ответить на финансовые потребности растущей экономики, уже достаточно острые и требующие активности финансовых посредников.

 

Литература

 

 

1. Банки и банковские операции/Учебник для вузов. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М. и др., под ред. профессора Жукова Е.Ф. - М.; Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998г.
2. Банковское дело. Под ред. Колесникова В. И., Кроливецкой Л. П.. М., «Финансы и статистика», 2002 г.
3. Большой экономический словарь. - М.,2000.
4. Олейник. О.М. Основы банковского права. Курс лекций. - М.: Юристъ, 1999г. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика - М.,1994 - Гл.6,18.
5. Курс экономической теории /Рук. авт. кол. Сидорович А.В. - М.,1997 - Гл.27.
6. Курс экономической теории /Под ред. М.Н. Чепурина - Киров, 1995 - Гл.15.

 

 

 

Упражнения

 

1. Величина r (обязательная резервная норма) равна 0.25. Объем депозитов в два раза больше объема наличности. Подсчитайте денежный мультипликатор с учетом наличности.

Решение:

Формула денежного мультипликатора:

m = Ms/MB = (C + D)/(C + R), где

Ms – предложение денег в экономике

MB – денежная база

С – наличность

D – объем депозитов

R – обязательные резервы банков, хранящиеся в ЦБ

Пусть X – объем депозитов. Тогда денежный мультипликатор будет равен:

m = (0,5X + X)/(0,5X + 0,25X) = 2

 

2. Чему  будет  равен  общий  прирост денежной  массы  в  стране,  если  при обязательной  резервной  норме   10% первоначальное увеличение депозитов составило 200 млн. дол.?

Решение:

В первую очередь необходимо найти величину банковского мультипликатора:

M = 1/r,

где r – обязательная резервная доля

М = 1/0,1 = 10

Общий прирост денежной массы составит тогда:

∆Ms = 200*10 = 2 млрд. дол.

 

3. Собственный капитал банка 20 млрд. дол., а депозиты 190 млрд. дол. По вкладам банк выплачивает 4% годовых. Условно допускаем, что предпринимательская деятельность в обществе целиком базируется на заемных средствах. При этом средняя норма прибыли равна 15%. Рассчитайте какой процент банк должен взимать с заемщиков, чтобы обеспечить себе (т.е. не менее средней) прибыль? Каков предпринимательский доход тех, кто воспользовался кредитами банка?

Решение:

Сумма, которую может  ссудить банк = 190 – 10 = 180 млрд. руб.

По вкладам банк выплатит 190*0,04 = 7,6 млрд. руб.

Величина прибыли, которая  обеспечит среднюю норму прибыли = 20*0,15 = 3 млрд. руб.

Тем самым он должен получить доход от выданных ссуд в размере 7,6 + 3 = 10,6 млрд. руб.

Процент, который банк будет взимать с заемщиков = 10,6/180 = 5,89 % годовых

Предпринимательский доход  будет равен разнице между  средней нормой прибыли и процента банка = 15 – 5,89 = 9,11 % или 180*0,0911 = 16,398 млрд. руб.

 

4. На основании приведенных данных составьте балансовый отчет Центробанка страны:

Золотые  сертификаты	10 млрд. дол.
Другие обязательства  и собственный капитал	5 млрд. дол.
Ценные бумаги	100 млрд. дол.
Банкноты в обращении	90 млрд. дол.
Резервы коммерческих банков	30 млрд. дол.
Другие активы	10 млрд. дол.
Депозиты казначейства	5 млрд. дол.
Ссуды коммерческих банков	10 млрд. дол.

На основании составленного  отчета определите, как приведенные  ниже операции, осуществляемые независимо друг от друга, отразились на банковском отчете ЦБ:

1. Центробанк продает государству ценные бумаги на сумму 100 млрд. дол. населению, которое оплачивает их чеками;
2. Центральный банк снижает учетную ставку, в результате чего коммерческие банки берут ссуды в центральном банке на сумму 50 млрд. дол.
3. Правительство покупает аэрокосмические оборудования на сумму 1 млрд. долл.,  за которое  оно  расплачивается чеками,  выданными на депозиты казначейства в Центробанке.

Решение:

Составим балансовый отчет Центробанка страны:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Ценные бумаги	100	Банкноты в обращении	90
Ссуды коммерческих банков	10	Резервы коммерческих банков	30
Золотые сертификаты	10	Другие обязательства  и собственный капитал	5
Другие активы	10	Депозиты казначейства	5
Итого:	130	Итого:	130

 

1) В строке ценные  бумаги будет значение 0, объем  активов не изменится

2) Строка – ссуды коммерческих банков увеличит значение до 60  млрд. дол. (10 + 50); величина пассивов так же увеличится на 50 млрд. дол.

3) Величина депозитов  казначейства уменьшится на 1 млрд. дол. Величина активов также  уменьшится на 1 млрд. дол.

 

5. Состояние денежного обращения в экономике России характеризует следующая информация:

 

Показатели	Млрд. руб.
Валовой внутренний продукт	2210.5
Наличные деньги в  обращении	130.4
Рублевые депозиты	254.4
Резервные требования	29.5
Рублевые депозиты до востребования в коммерческих банках	107.7

 

На основании приведенной  информации определите:

1. скорость обращения денег;
2. предложение денег МS;
3. денежную массу - М₂;
4. банковский мультипликатор;
5. денежную базу - МВ;
6. денежный мультипликатор.

Решение:

1) Скорость обращения  денег v = ВВП/M = 2210,5/(130,4 + 254,4 + 107,7) = 4,49

2) Предложение денег MS = C + D = 130,4 + 107,7 = 238,1 млрд. дол.

3) Денежная масса – М2 = MS + Рублевые депозиты = 238,1 + 254,4 = 492,5 млрд. руб.

4) Банковский мультипликатор = 1/норма  обязательного резервирования

Норма обязательного резервирования = Резервные требования/Депозиты до востребования = 29,5/107,7 = 0,274

Банковский мультипликатор = 1/0,274 = 3,65

5) Денежная база MB = C + R = 130,4 + 29,5 = 159,9 млрд. дол.

6) Денежный мультипликатор = Ms/MB = 238,1/159,9 = 1,49