Контрольная работа по "Экономике"

Министерство  образования и науки РФ

Российский  государственный торгово-экономический  университет

Омский институт

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

по курсу  «Эконометрика»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Выполнила:

                                Студентка 1 курса СБУ

                                № зачетной книжки СБУ-10-31

                                Гетте Юлия Иосифовна

                               Проверил:

                               ст. преподаватель

                                Баранова Вероника Анатольевна

 

 

 

 

 

 

 

      Омск – 2011.

Задача 5.

 

Для данного  временного ряда вычислить цепные и  базисные темпы роста. Вычислить  прогнозируемое значение с периодом упреждения равным 1, используя показатель среднего темпа роста. Представить  ряд графически.

 

 

Решение:

 

Средний темп роста:

g(Δt=+1)≈1.023575639^(1/19)≈1.001227175≈+0.1227%

Представим  графически средний-геометрический-цепной и параболический тренды:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз средне-геометрически-цепного  на t=21составляет ≈521.639358.

 

 

 

Задача 19.

 

Предполагая для данного временного ряда наличие  параболического тренда рассчитать коэффициенты и составить уравнение. Проверить адекватность модели по критерию Дарбина-Уотсона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: параболический тренд представим графически:

 

 

 

 

(границы доверительных интервалов  для 95%)

 

Значение  коэффициента Дарбина-Уотсона для данных получится следующий:  
D=DurbinWatsonD≈1.12059

По таблицам критических значений Дарбина-Уотсона  для α=5% | n{T}=20 | K=2 (без коэфицента/пересечения) | dL≈1.100 | dU≈1.537

Тест  на позитивную автокорреляцию: dL«D«dU | D«dL | D»dU 
1.100«1.12059«1.537 → (dL«D«dU) → следовательно на основании этих данных нельзя сделать вывод об отсутствии либо наличии позитивной автокорреляции.

Тест  на негативную автокорреляцию: dL«(4-D)«dU | (4-D)«dL | (4-D)»dU 
2.87941»1.537 → (4-D)»dU → делаем вывод о наличии статистических данных подтверждающих отсутствие негативной автокорреляции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           23 июня 2011 г.