Математичні задачі портфельного інвестування

У загальному випадку, основним завданням портфельного інвестування є поліпшення умов інвестування, недосяжних з позиції окремо взятого цінного паперу і можливих тільки при їх комбінації. Структура великих портфелів відображає певне поєднання інтересів інвестора, а також консолідує ризики по окремих видах цінних паперів. Таким чином, портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого забезпечується реалізація основних напрямків політики фінансових інвестицій шляхом підбору найбільш доходних та найбільш безпечних фінансових інструментів.

Вступ 2
Розділ 1. Задачі та моделі управління портфелем активів. 3
1.1 Огляд основних властивостей портфелю 3
1.2 Управління портфелем цінних паперів 7
1.3 Сучасна портфельна теорія 10
1.4 Модель Марковіца 11
1.5 Модель Шарпа 16
Розділ 2. Методи розв’язання задач портфельного інвестування. 20
2.1 Метод Монте-Карло 20
2.2 Метод зведення до сукупності вкладених задач глобальної одномірної мінімізації 22
2.3 Метод відокремлення інтервалів унімодальності 23
2.4 Огляд програмних продуктів для розв’язання задач портфельного інвестування. 25
2.5 Розв’язок моделі Марковіца 26
Висновки 27
Література 28