Методи і моделі факторного аналізу

Методи  і моделі факторного аналізу 

      Розглядаються такі показники:

X₁- основні засоби;

Х₂- необоротні активи;

Х₃- дебіторська заборгованість;

X₄- власний капітал;

Х₅- кредиторська заборгованість;

Х₆- поточна забов`язаность;

Х₇- грошові кошти та їх еквівалент;

Х₈-статутний капітал;

Х₉- нерозподілений прибуток;

Х₁₀- Інші поточні забовязання.

    Таблиця вихідних даних для рішення задачі представлена на рис. 1. Як чинники впливу на рівень інвестиційної привабливості  розглянемо такі показники: основні засоби; необоротні активи; дебіторська заборгованість; власний капітал; кредиторська заборгованість; поточна забов`язаность;

Рис. 1. Вихідні дані

   Щоб приступити до обчислювальних процедур необхідно ввійти в позицію меню Statistics/ Multivariate Exploratory Techniques / Fасtоr Апаlуsіs.

   Після підтвердження вибору модуля з’явилася  стартова панель модуля, де необхідно  задати вихідні параметри моделювання: Змінні, Тип вихідних даних, Спосіб обробки пропущених даних (рис. 2). 

Рис. 2. Стартова панель модуля

   Ініціювавши кнопку Змінні у вікні, що з'явилася, вказуємо показники, за якими будете здійснювати аналіз (рис. 3).

Рис. 3. Вибір  змінних для аналізу

    Ініціювавши кнопку ОК з'явилося діалогове вікно, що дозволяє визначити: Методи обробки даних - головних компонент та аналіз головних факторів; Максимальне число факторів; Мінімальне власне число (рис. 4).

Рис. 4. Вибір  методу обробки даних

      Після підтвердження вибору з'явилося  діалогове вікно, що дозволяє переглянути  результати факторного аналізу (рис. 5). У верхній частині вікна представлена основна інформація побудови моделі факторного аналізу: Кількість змінних, Метод обробки даних, логарифм детермінанта кореляційної матриці, Число виділених факторів, Власні числа.

Рис. 5. Вибір напряму аналізу

     Для інтерпретації значень отриманих  головних компонент необхідно зайти у вкладці Навантаження й ініціювати клавішу Summary:(Factor Loading) (рис. 6).

Рис. 6. Вибір опцій для інтерпретації компонент

     Ініціювавши клавішу графік навантажень отримаємо графік (рис. 7), який ілюструє співвідношення між факторами і групами змінних

      Рис. 7. Факторні навантаження

Рис. 8. Вибір другої опції для інтерпретації компонента

Рис. 10. Вибір другої опції для інтерпретації компонента

      Рис. 11. Факторні навантаження

   На  рис. 12 (Factor score) відображені значення факторів для кожного спостереження. За цими значеннями робляться висновки про відношення підприємств до відповідних факторів. Позитивне значення фактора відображує позитивні значення показників підприємства, а від'ємні - негативним значенням.

Рис. 15. Значення факторів для кожного підприємства

     Величина  позитивного фактора відповідає силі надання переваги даного фактора. Таким чином, проведення редукції даних дозволило зменшити інформаційний простір показників і виділити два значущих фактора.