Несиелік тәуекелді басқару

 

 

Несиелік тәуекелді басқару

 

 

 

         Кез келген банктің қызметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне тікелей байланысты. Несиенің уақтылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне итермейді. Сондықда банктер несиелік тәуекелді басқару шараларымен уақтылы айналысып отыруға тиіс.Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған несиегі бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды.

 

         Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтеріне жататындар:

· несиелік қызметті ұйымдастыру;

· лимиттер белгілеу;

 · несиелік ұсынысты  бағалау және қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау;

 · несиелік тәуекел  деңгейіне байланысты несиелерге  рейтинг қою және белгіленген  лимиттермен салыстыру;

 

         · несиелер бойынша мүмкін болар зияндарды есепке ала отырып, сыйақы мөлшерлермен анықтау;

 

         · несиелік шешімдерді қабылдау барысында құзіретті бөлу – несиелерді авторизациялау;

Қаржылық тәуекелдерге: несиелік, өтімділік, операциондық және нарықтық тәуекелдерді жатқызамыз. Несиелік тәуекел бұл қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды.

Несиелік тәуекелден туындайтын зияндар  банктің несиелеу және өзге де соған  теңдестірілген баланстық және баланстан  тыс операцияларын жүргізу барысында  пайда болуы мүмкін.

Жалпы несиелік тәуекелді басқаруға  екі тұрғыдан келу қажет:

• нақты қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару;
• несиелік қоржынның тәуекелін басқару.

Қарыз алушының несиелік тәуекелін  басқару банктегі несиелік үдерісті ұйымдастыру шегінде жүзеге асыралады.

Қоржындық несиелік тәуекел бұл  қарыз алушының банк алдындағы несиеге  қатысты міндеттемесін орындау  нәтижесінде туындайды.

Несиелік тәуекелді бағалау  сапалық және сандық талдаулар тұрғысынан іске асады. Сапалық талдау бұл несиелік тәуекелдің пайда болуы аумағын  немесе ықпал ететін факторларды  және тәуекелді анықтауда пайдаланылатын ақпарат көздерін талдауды қамтиды.

Сапалық талдау әсіресе банктің  несиелік қоржынының сапасын талдау негізінде жасалады. Сандық талдау бұл несиелік тәуекелдің дәрежесін  формалау, яғни сандық тұрғыдан анықтау  мақсатында жүзеге асады. 

Жалпы қазіргі банктік  тәжірибедегі қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару әдістері төмендегі 8-суретте берілген.

 

Қарыз алушының несиелік тәуекелін  басқару әдістері

 

 

Бір қарыз алушыға шектеу қою

Мәмілені құрылымдау және қаржыландыру шартын анықтау

Мүдделердің қақтығысын жоққа шығару

Қарызды синдинцирлеу

Қарыз алушының тәуекелін  сақтандыру

Міндеттемені қамтамасыз ету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-сурет - Қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару әдістері

 

 Ескертпе – автормен  әзірленген.

 

Несиелік  шектеу бұл біріншіден, несие берушінің қарыз алушыға беретін несиесі бойынша несиелік қатынастың шекті деңгейі; екіншіден, қарыз алушының өз айналымында несиелік қаражаттарды пайдаланудың ең жоғарғы шегін білдіреді.

Ол  норматив бойынша тәуекелдің (несие  мөлшерінің) банк капиталына қатынасы арқылы есептеледі және оның мәні екі  жағдайда белгіленеді: 1) 0,1 нан аспайтын мөлшерде, яғни ол банкпен тығыз  қарым-қытынастылар үшін; 2) 0,25-тен аспайтын мөлшерде, яғни ол қалған қарыз алушылар үшін (соның ішінде бланктік несиелер үшін – 0,1).

Қарыз алушының несиелік тәуекелін төмендетудің келесі әдістерінің  біріне мәмілені құрылымдау және қаржыландыру шартын анықтау жатады. Мәмілені құрылымдау үдерісінде банк қаржыландыру шартының түрін, мерзімін, өтелу тәсілін, төлемдер кестесін, сыйақы мөлшерлемесін, қамтамасыз етілуі және өзге де шарттарды өзі  анықтайды.

Несиелік тәуекелді төмендетудің негізгі тәсілдерінің біріне клиенттің  банк алдындағы міндеттемесінің  қамтамасыз етілуі жатады. Ал, бүгінгі несиенің қамтамасыз етілуі ретінде кепіл, кепіл-хат, кепілдеме міндеттемелері қолданылуда.

Несиелік тәуекелді басқарудың келесі бір әдісіне несиелерді сақтандыру жатады. Несие беруге байланысты тәуекелді сақтандырудың үш түрі қолданылады:

• қарыз алушының берілген несиеге кепілге қойған мүлкін сақтандыру;
• қарыз алушының еңбекке қабілеттілігін сақтандыру;
• қарыз алушының өмірін сақтандыр