Перспективы применения методик стресс-тестирования коммерческими банками в РФ

  Перспективы применения методик  стресс-тестирования коммерческими банками в РФ

       Начиная с 90-х гг. прошлого века российская финансовая система испытала череду потрясений: от дефолта до современного международного финансово – экономического кризиса. В связи с этим в последнее время все более актуальным становится применение коммерческими банками методик стресс – тестирования, которые призваны контролировать устойчивость кредитных организаций в кризисных ситуациях. Под стресс-тестированием понимается оценка потенциального негативного воздействия на финансовое состояние банка заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Проведение стресс - тестирования кредитными организациями позволяет:

1. выявлять риски, которые могут оказывать существенное негативное влияние на функционирование банков;
2. определять масштаб и последовательность возникновения неблагоприятных событий, степень их воздействия на различные показатели деятельности банков;
3. оценивать возможности кредитных организаций по минимизации потенциальных потерь и вырабатывать комплекс мер для снижения уровня рисков и сохранения требуемого уровня устойчивости банковского сектора.

       Помимо неоспоримых достоинств стресс – тестированию присущи и некоторые недостатки, помноженные на российскую практику:

       а) отсутствие адаптированных Центральным банком к российской финансовой системе методик стресс - тестирования;

       б) высокая стоимость мероприятий по стресс - тестированию;

       в) значительная часть результатов стресс - тестов не соответствует реальному финансовому состоянию банков.

       До  настоящего времени Банк России не занимался детальным исследованием составляющих управления рисками в кредитных организациях на основе методик стресс - тестирования, ограничиваясь лишь анкетными опросами. На законодательном уровне предписание об использовании подобных методик отсутствует, несмотря на то, что о целесообразности их внедрения в банковскую практику управления рисками упоминалось в совместном заявлении Правительства РФ и Банка России от 5 апреля 2005 года, а также в стратегии развития банковского сектора до 2008 года. Позже Центральный банк России провел опрос «О практике стресс - тестирования в кредитных организациях», в котором участвовали 192 российских банка, в 160 из которых проводилось стресс - тестирование. Для сравнения в 2005 году из 190 банков данные методики применялась в 153, что свидетельствует о положительной динамике реализации идеи стресс – тестирования в российской практике.

       Официальные результаты анкетирования дают оптимистическую картину, на практике же управление рисками в банках с помощью стресс - тестирования находится «на зачаточном уровне». Этот факт подтверждается еще и тем, что опрос выявил неоднозначное понимание необходимости оценки и управления видами рисков, возникающих в процессе банковской деятельности. Как сообщается в пресс-службе ЦБ РФ, из опрошенных банков первое место кредитному риску присвоили 146 банков, рыночный риск считают самым значимым 11 банков, риск ликвидности – 16 кредитных организаций, операционный риск ни один из банков не поставил в приоритетной шкале на первое место. Однако в ходе стресс - тестирования риск ликвидности оценивали 92% банков, кредитный риск – 84%, рыночный риск – 82%, а операционный риск оценивали около половины кредитных организаций, осуществлявших стресс - тестирование.

       В настоящее время специалисты  спорят о видах и способах осуществления стресс - тестирования (однофакторное или многофакторное, систематическое или несистематическое и др. сценарии). Одни настаивают на проведении многофакторного стресс - тестирования, другие размышляют о затратности указанных методик и предлагают осуществлять однофакторное стресс - тестирование специализированными банками и т.п. Ряд специалистов утверждают, что эффективность подобных программ сомнительна, аппелируя к убыткам, которые понесли западные банки, использовавшие методы стресс – тестирования, в результате мирового финансово - экономического кризиса (Citi, JP Morgan).

       На  основании выше изложенного приходим к выводу о том, что теоретически стресс - тестирование должно повышать устойчивость банков, однако на практике к этой процедуре зачастую относятся формально. Именно поэтому в настоящее время российская банковская система не готова к принудительному внедрению стресс – тестирования.

       Для эффективного применения методики стресс - тестирования следует развивать следующие направления деятельности. Во-первых, разработка Банком России при участии заинтересованных сторон реальных технологий осуществления стресс - тестирования кредитными организациями, подготовка методических рекомендаций по их реализации. Во-вторых, отладка механизма стресс - тестирования для обеспечения его общедоступности и экономичности.