Пакет моделирования ITHINK

Основные понятия

Программный пакет ITHINK - уникальное средство имитационного моделирования производственных и финансовых проектов и процессов. Программный пакет ITHINK предоставляет принципиально новые возможности, которые выходят далеко за рамки разработки стандартных форм документов.

Широко используется в интеллектуальных центрах корпораций, банках, правительственных структурах и проектно-исследовательских учреждениях. В глазах зарубежного инвестора инвестиционный проект, разработанный с использованием системы ITHINK, приобретает дополнительные выигрышные характеристики. Работа с этим инструментом свидетельствует об определенной “приобщенности” разработчиков к новейшим наиболее тонким технологиям анализа проектов.

Система отличается функциональной простотой и гармоничностью. Пакет не требует специальных навыков и владения сложными математическими методами. Процесс разработки модели сочетается с отображением на экране моделируемых структур и взаимосвязей. Программа модели автоматически “подстраивается “ под структурную схему, сформированную оператором. Оператор постоянно видит объект в целом. Перестроение его “картинки" приводит к автоматическим изменениям в алгоритме и программе модели. Таким образом, обеспечивается уникальный эффект “визуализации” моделирования. В этом заключается наиболее яркая отличительная черта интерфейса программного пакета ITHINK.

Пакет ITHINK не имеет “жесткой привязки” к какому-либо определенному кругу задач. Однако главным объектом применения моделей ITHINK является финансовый сектор. Анализ и координирование денежных потоков - это одна из основных “компетенций” пакета структурного моделирования ITHINK. С помощью пакета могут моделироваться внешние и внутренние потоки финансовых средств, кооперационные связи, поставки сырья и комплектующих.

Важное преимущество пакета ITHINK - возможность продемонстрировать взаимосвязь финансового и технологического механизма проекта. Анализ взаимосвязей технико-экономических и финансовых параметров - уязвимое место существующих экспертных систем в области планирования бизнеса. Пакет ITHINK позволяет получить технико-экономические параметры с помощью имитационной модели. Таким путем могут быть “увязаны” в единое целое технико-экономические и финансовые аспекты проекта.

Разумеется, пакет ITHINK пригоден не только для разработки и оформления инвестиционных проектов и других плановых документов. Это, прежде всего, эффективный инструмент управления и планирования, средство экспертного анализа ситуации. Особенность моделей ITHINK в том, что они могут быть весьма близки к реальности. Остается лишь добавить, что модели, разработанные с помощью системы ITHINK, могут быть самостоятельным объектом продаж.

Для каких целей используется пакет ITHINK?

Во многих случаях требуется экспресс - анализ ситуации и быстрый перебор различных вариантов решений. Возможность быстрого перестроения модели представляет особую ценность для тех, кто работает на финансовых рынках и рынках ценных бумаг.

Пакет ITHINK обеспечивает эффективное планирование финансовых и биржевых операций. Он идеально подходит для моделирования срочных сделок и опционов, операций на рынках “производных” ценных бумаг.

Рассмотрим другую ситуацию. Эффективность предприятия ниже ожидаемой. Необходимо провести реорганизацию предприятия. Однако как разработать более точный проект? В этой ситуации также рекомендуется воспользоваться пакетом структурного моделирования ITHINK.

Имитационные модели особенно необходимы для предварительной (предпроектной) разработки крупных инвестиционно-технологических проектов. Известно, что обращение к профессиональным консультантам подчас требует затрат в десятки тысяч долларов. Конечный вариант инвестиционного проекта нередко составляет несколько томов документов. Именно поэтому крайне важно выбрать верную концепцию проекта уже на начальных этапах его разработки. Модель на основе ITHINK покажет, в каком направлении вести специализированные и дорогостоящие проектные исследования. Она позволит более точно сформулировать заказ на проведение трудоемких проектных работ.

В некоторых случаях пакет ITHINK устраняет необходимость приобретения специализированных систем автоматизированного управления и проектирования. Например, владельцам оффшорного банка с ограниченной банковской лицензией нет смысла приобретать громоздкую и дорогую специализированную систему по управлению кредитным портфелем банка. Распределение кредитных ресурсов может проводиться на базе плановых графиков, разработанных в системе ITHINK.

Пакет ITHINK - эффективный инструмент стратегического планирования. Имитационные модели являются необходимым элементом стратегического планирования банка, промышленной компании, финансово-промышленной группы. Пакет ITHINK широко используется для проведения “реинжиниринга” - мероприятий по реорганизации хозяйственных и технологических систем с целью повышения их эффективности. Главное его достоинством состоит в возможности получения целостной, интегральной картины функционирования системы. Именно этим объясняется высокая эффективность ITHINK как универсального средства решения управленческих задач.

Для кого предназначен пакет ITHINK?

Пакет ориентирован на широкую группу пользователей - от руководителей, решающих сложные управленческие проблемы, до специалистов в области ценных бумаг, консультационных компаний и индивидуальных предпринимателей и исследователей. Рассмотрим наиболее важные группы пользователей пакета ITHINK.

Инвестиционные компании, брокеры, дилеры ценных бумаг. Эта группа пользователей с помощью IHNINK осуществляет планирование инвестиционных операций, прогнозирование рыночной конъюнктуры и доходности вложений. ITHINK гарантирует высокую скорость разработки моделей и расчетов, обеспечивает наглядную демонстрацию результатов. Он используется в валютном дилинге и арбитраже, срочных сделках, т.е. там, где фактор времени является решающим. Аппарат пакета позволяет моделировать временные задержки, момент фиксации прибыли, а также “гибкое плавание” валютных курсов, ставок и т.д.

Аналитические отделы банков и финансово-промышленных групп. В аналитических отделах банков - самая широка сфера применения имитационных моделей. Прогнозирование, “обкатка” структурных схем и инвестиционных проектов, выбор и обоснование оптимальной стратегии требуют соответствующих программных средств. Гибкость и универсальность позволяет использовать Пакет ITHINK в ежедневной текущей проектно-аналитической работе. Данный пакет - единственная на сегодняшний день экспертная программа, пригодная для решения задач планирования и управления финансово-промышленной группой. Он позволяет ввести в модель ряд взаимосвязанных объектов. Пакет ITHINK в значительной степени предназначен для моделирования “внешних” и “внутренних” потоков финансовых и материальных ресурсов.

Отделы проектных исследований банка. На базе пакета можно проводить “углубленный” внутренний аудит инвестиционных заявок. Возможно моделирование бизнеса постоянных клиентов и стратегических партнеров банка. При этом речь может идти не только о чисто финансовых, но и производственно-экономических моделях. Пакет позволяет выйти на серьезный проектный уровень. Аналитический аппарат пакета ITHINK способен обеспечить достаточно глубокую детализацию проектных документов (к примеру, плановые графики и таблицы могут быть сделаны в любом временном масштабе - день, месяц, квартал, год).

Консультационные и проектные компании. Пакет может быть полезен для фирм в области услуг реинжиниринга и других консультационных компаний. Он позволяет наглядно продемонстрировать суть рекомендаций и последствия их реализации. Так, схема автоматизации бухгалтерии и управленческого учета может быть предварительно “просчитана” на имитационной модели. Применение пакета ITHINK обеспечивает надежную “модельную” основу рекомендаций консультанта. На модели можно увидеть как тот или иной подход к распределению ресурсов скажется на финансовых показателях подразделений. Это может быть полезно как для самой фирмы- консультанта, так и для ее клиентов.

Региональные органы власти. Возможности пакета ITHINK во многом связаны с моделированием региональных экономик. В “компетенции” моделей ITHINK - планирование хозяйственных систем областного, городского и муниципального масштаба. Пакет обеспечит повышение эффективности управления процессами снабжения и распределение ресурсов. За рубежом пакет широко применяется для планирования социальной сферы и медицинских услуг. С помощью пакета может решаться такая актуальная задача как прогноз (и контроль) налоговых возможностей предприятий и других категорий налогоплательщиков.

“Отраслевые” области использования пакета. Пакет имеет широкие отраслевые области применения. Он может применяться для управленческого моделирования объектов топливно-энергетического комплекса, металлургических, химических и других предприятий, включая предприятия с непрерывным производственным циклом. Разработка полезных ископаемых, ирригационные системы и каналы, шахты и скважины- все это неоднократно становилось объектом моделирования в среде ITHINK.

Процесс разработки модели в среде ITHINK

Рассмотрим особенности структурных блоков пакета ITHINK на примере простой ситуации.

Для банка в настоящее время типична ситуация, когда у него имеется группа приоритетных клиентов. При планировании работы с этой группой клиентов руководство банка сталкивается с задачей распределения кредитных ресурсов между выделенной группой клиентов и другими секторами рынка. При этом руководство должно определить параметры кредитования - сроки, график, ставку процента и другие условия. Такие задачи требуют перебора большого числа различных вариантов.

Итак, каким образом можно решить данную задачу с помощью пакета ITHINK? Прежде всего необходимо отметить, что это типично “потоковая” задача. Речь в ней идет о некоторой последовательности - потоке кредитов. Следует обратить внимание, что элемент “конвейер”- полный аналог предприятия, принимающего кредит. Ведь денежная сумма поступает и удерживается в нем в течение определенного срока, а затем возвращается в общий поток. Элемент “распределитель” моделирует серию кредитов, которые поступают на “конвейеры”. В нем устанавливается приоритетность распределения кредитных ресурсов. Таким образом, серия кредитов распределяется между предприятиями (представленными “конвейерами”) в соответствии с заданными ограничениями и приоритетами. Модель из трех предприятий выглядит следующим образом.

“Конвейеры” показаны как прямоугольники с поперечной окраской. Знак вопроса обозначает точку ввода первичной серии кредитов.

Задача заключается в том, чтобы разработать определенную структуру отношений между клиентами - очередность, приоритетность и определить основные условия. При изменении этой структуры клиенты получат уже иные кредиты в иные сроки. Общий размер выделенных кредитных ресурсов также скажется на условиях финансирования отдельных клиентов. В предлагаемой модели приоритеты (очередность) и условия кредитования могут изменяться оператором. В результате изменяются и графики кредитования предприятий, и динамика состояния расчетного счета банка.

Таким образом, на ”входе” модели:

       Размер выделенного кредитного портфеля

       График выделения кредитных ресурсов

Выбранная структура клиентских отношений - приоритеты, очередность, типовые размеры и сроки.

На “выходе” модели:

       График состояния расчетного счета банка

       График кредитования отдельных предприятий.

Для простоты заложим в модель следующие приоритеты. Предприятие N1 - главный партнер банка. Оно получает кредиты в первую очередь. Если кредитные возможности банка превышают потребности предприятия (10 млн.), то ресурсы направляются предприятию N2. Максимальный размер кредита, который может получить предприятие N2 - также ограничены 10 млн. Избыток направляется предприятию N3. Предел по размеру кредитов для третьего предприятия составляет 5 млн. Теперь сроки. Первому и второму предприятию кредит может выдаваться на 3 квартала, второму - только на 2, третьему - на 1.

Серия кредитов представлена четырьмя кредитами по 15 млн. долл., поступающими ежеквартально. На выходе модели получаем, в частности, размер кредитных ресурсов, полученных каждым предприятием. При заданных приоритетах кредиты распределились следующим образом: предприятие N1 - 20 млн., N2 -.25 млн., N3 -15 млн. График возврата средств банку имеет следующий вид.

При анализе результатов необходимо учитывать, что поток кредитов определяется не только их объемом, но и сроком кредитования. Для предприятия N2 кредитный поток представлен на диаграмме 2.

GRAPH N2.

По горизонтальной оси отложено время, по вертикальной - количество кредитных ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия в данный момент времени. Процесс кредитования предприятия предстает в весьма наглядном виде. С точки зрения сроков и количества полученных ресурсов положение предприятия N 2 явно предпочтительнее третьего. Общая сумма кредитных ресурсов доходила до 25 млн. долл. (хотя и поступала меньшими порциями). У третьего предприятия сумма полученных ресурсов составила 15 млн. долл. (без учета срочности). Кредитный поток для предприятия N3 имел следующий вид: (GRAPH3).

Предприятие N2 получило кредитов даже больше, чем предприятие N1. Однако с точки зрения сроков положение предприятия N1 более благоприятно. В распоряжении предприятия N1 в течение всего срока находилось не менее 10 млн.( GRAPH 1).

На следующем этапе сделаем модель “динамической “, т.е. заменим разовый процесс на циклический. Теперь кредитные ресурсы, “прошедшие” через предприятия, снова вводятся в процесс кредитования. Иными словами “выход” модели при помощи “коннектора” замыкается на ее “вход”.

Модель рассчитана на 13 кварталов (39 месяцев). Однако спустя 22 месяца произведен “останов” циклического процесса. Кредитные ресурсы постепенно полностью выводятся из обращения и возвращаются в банк. Это необходимо для корректировки данных. Дело в том, что в прогнозных данных неизбежно накапливается ошибка, которую необходимо периодически корректировать. Ошибка появляется, например, из-за задержек в платежной системе и других сбоев, неизбежных в реальной жизни.