Статистика банковских вкладов

     Задачи  банковской статистики тесно взаимосвязаны  с разносторонней деятельностью  банковской системы, прежде всего с  деятельностью ЦБ.

     Кроме выше рассмотренных статистических показателей денежного обращения  и кредита, имеющих непосредственное отношение к сфере банковской деятельности, в статистическом анализе  используется и такой показатель деятельности Центрального банка РФ, как денежный мультипликатор, выражающий определенное соотношение между  денежной массой (М2 ) и денежной базой (Б) (первоначальные или резервные деньги, лежащие в основе создания обязательств) или деньгами, выпущенными ЦБ (числятся в пассиве эмиссионного института). Иными словами, денежный мультипликатор m представляет собой коэффициент, характеризующий увеличение в обороте денежной массы по мере роста банковских резервов, и рассчитывается по формуле:

где N - наличные деньги; D - депозиты; R - обязательные резервы коммерческих банков.

     Денежный  мультипликатор можно рассматривать  как деньги, выпущенные ЦБ, при этом следует обратить внимание, что предельно  возможная величина денежного мультипликатора  находится в обратной зависимости  к ставке обязательных резервов, которые  устанавливаются ЦБ для коммерческих банков.

     Регулирование отношений между ЦБ и коммерческими  банками в условиях рыночных отношений  осуществляется на законодательной  основе.

     Коммерческие  банки в отличие от государственных  банков осуществляют операционную деятельность на рыночной (платной) основе. В условиях рынка коммерческий банк - многофункциональная  структура, осуществляющая операции на рынке ссудного капитала (кредитование, финансирование за счет привлеченных средств). Среди коммерческих банков есть банки, имеющие особое «статусное»  положение - «уполномоченные» банки, которые  по специальному разрешению правительства  занимаются денежно-кредитными операциями в зоне государственных интересов. Статистическая информация о деятельности коммерческих банков чрезвычайно важна  для упорядочения всей системы денежно-кредитных  отношений. В статистических исследованиях  используется нормативная база деятельности банков. К числу таких нормативов относятся:

     - норматив достаточности собственных средств банка, который определяется как отношение собственных средств банка к суммарной величине активов без учета величины созданных резервов, обеспеченных ценными бумагами, и величины возможных потерь по ссудам (минимальный норматив с 01.01.2000 был установлен в размере менее 5 млн. евро);

     - минимальный размер собственных средств банка, который определяется как сумма уставного капитала, фондов банка и нераспределенной прибыли за вычетом допущенных убытков;

     - норматив общей ликвидности банка, который определяется как процентное соотношение величины ликвидных активов (суммы обязательств) к величине суммарных активов банка;

     - максимальный размер привлеченных депозитов, который определяется как процентное соотношение общей суммы депозитов населения к величине собственных средств (максимально допустимое значение 100%);

     - норматив использования собственных средств банка для приобретения доли других юридических лиц (допустимое значение 25%). 

     Другим  важнейшим элементом рыночной системы  является рынок ценных бумаг или  фондовый рынок, который также является важнейшим объектом для статистического  анализа.

     Ценные  бумаги - это юридический денежный или товарный документ, дающий право  или возможность получения ожидаемой  доли доходов.

     Экономическая функция ценных бумаг заключается  в обеспечении непрерывного движения промышленного, коммерческого и  банковского капитала. Самыми распространенными  видами ценных бумаг являются акции (право владельца на долю собственности  акционерного общества), облигации (долговая ценная бумага, равная номиналу и дающая право на получение заранее установленного дохода), векселя (письменное долговое обязательство, дающее право требовать  уплаты долга по истечении срока).

     Обращающиеся  на фондовых биржах ценные бумаги проходят процедуру отбора и допуска ценных бумаг к биржевым торгам (листинг). Количественной характеристикой ценной бумаги является ее цена, которая различается по номиналу (определяется эмитентом) и по рыночной стоимости (определяется на торгах). Обобщающим количественным показателем является показатель емкости рынка ценных бумаг, который равен произведению рыночной цены на количество ценных бумаг, находящихся в обращении.

     Статистический  анализ рынка ценных бумаг базируется прежде всего на расчете показателя совокупной годовой доходности ценных бумаг Lсд (коэффициент доходности). Данный показатель определяется как отношение совокупного дохода (СД) к цене приобретения ценной бумаги Рпр :

     Активность  фондовых бирж основывается на биржевых индексах цен, свидетельствующих о  динамике цен и среднем уровне цены на акцию.

     Показатель  индекса цены на акцию определенного  наименования Иp рассчитывается как отношение курсовой цены акции отчетного периода Pк1 к курсовой цене акции базисного периода P_к0 :

Показатель  индекса средних курсов по группе акций Иср рассчитывается как отношение средних курсовых цен акций отчетного Pк1 и базисного Pк0 периодов:

     Широко  известной биржевой средней является индекс Доу-Джонса, который выражает средний показатель курсов акции  группы крупнейших компаний США (наиболее обобщающий показатель рыночной конъюнктуры  и деловой активности).

     Индекс  Доу-Джонса представляет собой невзвешенную среднюю арифметическую ежедневных котировок акций определенной группы крупных компаний на момент закрытия биржи. По этому методу рассчитываются локальные индексы и других групп компаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Заключение  

     Банковская  статистика - отрасль финансовой статистики, задачами которой являются получение  информации для характеристики выполняемых  банковской системой функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и  кассового планирования и контроля за использованием планов.

     Цель  банковской статистики:

     Макроцель: обеспечить

     - характеристику деятельности банковской системы;

     - оценку её результатов;

     - прогнозирование результатов деятельности банка.

     А также выявить факторы, определяющие результаты и оценку влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений  и её вклад в конечные экономические  результаты.

     Микроцель:

     - выявление факторов доходности, поддержания ликвидности;

     - определение оценки степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации;

     - соблюдение установленных Центробанком экономических нормативов. 

     Объекты банковской статистики - совокупность банковской деятельности.

     Банковская  статистика изучает:

     1. аккумуляцию временно свободных  денежных средств государственных,  кооперативных объединений, предприятий,  организаций, учреждений, общественных  организаций, и населения;

     2. кратко- и долгосрочное кредитование  народного хозяйства и населения.

     3. финансирование капвложений;

     4. безналичные расчеты;

     5. оборот наличных денег через  кассы кредитных учреждений;

     6. сберегательное дело;

     7. кассовое исполнение бюджета. 

     Статистика  изучает банковскую систему и  её деятельность в различных аспектах: по количеству, формам собственности  и назначению банков, видам кредитно-расчетного обслуживания, ассортименту оказываемых  услуг.

     Субъектом статистического анализа являются как сами банки, так и другие кредитные  учреждения, реальные и потенциальные  клиенты и корреспонденты, физические и юридические лица.

     Задачи  банковской статистики определяются содержанием  и спецификой её предмета. Они ограничиваются статистическим изучением совокупности объективно обусловленных экономических  отношений внутри банковской системы, а также отношений элементов  банковской системы с финансовой системой в целом и её элементами. 

     Цели  сбора банковской информации:

     -  формирование национальной статистики. Информация хотя и собирается в отдельных КО, предназначена для анализа основных тенденций, происходящих в стране в целом или в её регионах (не раскрывая инфляцию по отдельным банкам);

     - сбор информации для осуществления надзора и контроля за деятельностью КБ. Информация собирается на основании нормативной финансовой отчетности на условиях соблюдения конфиденциальности для контроля за динамикой показателей эффективности работы конкретных банков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  использованных источников: 

1 Бурцева  С. А. Статистика финансов, 2006 г.

2 Гусаров  В. М. Статистика // Учеб. пособие для вузов. — М.: Юнити-Дана,

2003. - 463 с.

3 Поляк  Г. Б. Денежная масса. Закон  денежного обращения. Скорость  оборота денег // Денежное обращение.  Кредит, 2002 с. 33-38

4 Лаврушин  О. И. Организация платежного  оборота и межбанковские корреспондентские  отношения // Банковское дело, 2002, с. 363-406

5 Полисюк Г. Б. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на рынке денег // Финансы. Денежное обращение. Кредит,2003 с.13-20

6 Ильясов  С. М. О сущности и основных  факторах устойчивости банковской  системы // Журнал Деньги и кредит, 2006, № 2 с. 45-48

7 Денежное  обращение и банки: Учеб, пособие // Под ред. Г. М. Белоглазовой, Г. В. Толоконцевой.  М.:2003.-495с. 

8 Антонов  Н.Г., Песселъ М.А. Денежное обращение, кредит, банки: Учебник. М., 2002.-500с.

9 Банковское  дело./ Под ред. В.И. Колесникова. - М.: Финансы и статистика, 2002.

10 Центральный  банк Российской Федерации, http://www.cbr.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1

23. Статистика  денежного обращения 

Имеются данные о кредитах, выданных коммерческим банком трем фирмам.

Определить  среднюю величину:

1 Кредита  по трем фирмам;

2 Срока  пользования ссудами; 

3 Числа  оборотов ссуд за год; 

4 Годовой  процентной ставки.  

Решение:

1. Исчисляется  по формуле среднеарифметической  взвешенной (без учета числа оборотов  за год):

 

      где С_i – размер i-й ссуды, T_i – срок i-й ссуды

      С = = = 138 

2. Вычислим  по формуле: