Статистика и прогозирование

Перспективной представляется разработка методов  описания рисков с помощью теории нечетких множеств, лингвистических  переменных, качественных признаков, интервальных математических и эконометрических моделей и др.

Существенно, что  описание может быть многомерным. Например, каждая координата может соответствовать  своему виду воздействия (нарушения, происшествия) и описываться количественным либо качественным признаком. Тогда дополнительно  возникает задача агрегирования (сведения вместе) показателей риска. Для агрегирования  могут быть использованы различные  методы, разработанные в теории оценки технического уровня и в теории экспертных оценок.

Следующий этап - разработка методологии применения различных методов управления рисками  с использованием экспертных оценок, современных методов прогнозирования, эконометрических и экономико-математических моделей с целью повышения  эффективности деятельности организации  в условиях риска. При этом необходимо научиться практически решать проблему многокритериальности (согласования оценок рисков, полученных по различным основаниям, с целью эффективного управления риском).

К настоящему времени  накоплена огромная литература по вопросам риска, как общая, например, теория статистического  риска, так и по отдельным вопросам - по экологическим рискам, статистическим методам обеспечения качества, финансовым рискам и др.

Производственные  риски.

К ним можно  прежде всего отнести риски, связанные  с выпуском дефектной продукции. Хорошо известно, что при массовом производстве невозможно обеспечить выпуск продукции без дефектов. Поэтому  действуют отделы технического контроля (ОТК), службы (бюро) качества и другие подразделения, осуществляющие контроль качества продукции. Известно, что в машиностроении стоимость контрольных операций составляет в среднем около 10% от стоимости продукции. Часть риска компенсируется службами технического обслуживания продукции, уже находящейся у потребителя. Постоянно используемыми терминами в этой области являются «риск поставщика» и «риск потребителя». Вопросам управления качеством посвящена обширная литература . Одна из важных групп показателей качества - надежность.

Другой вид  рисков связан с осуществлением действующих  технологических процессов. Речь идет об авариях различной степени  тяжести, от незначительных нарушений  технологических процессов до катастроф  с человеческими жертвами. Здесь  целесообразно обратить внимание на экологические риски, в частности, связанные с аварийными сбросами в реки технологических жидкостей, выбросами в атмосферу газов  и взвешенных частиц и др. За подобные действия предприятия обычно обязаны  платить штрафы согласно предписаниям экологических органов.

Отметим риски, относящиеся к проектируемым  продукции или технологическим  процессам. Они могут быть связаны  с ошибками разработчиков или  физической невозможностью осуществления  того или иного процесса. Так, в  течение всей второй половины ХХ века физики постоянно говорили о появлении  в ближайшее время неиссякаемого  источника энергии на основе преобразования тяжелой воды с помощью управляемого термоядерного синтеза. Эта пропаганда, несомненно, сдерживала финансирование и развитие ресурсосберегающих технологий. Еще в начале ХХ в. Д.И. Менделеев  говорил, что сжигать нефть - это  то же самое, что топить печь ассигнациями. Тем не менее и сейчас нефть  используют как топливо, разведанных  запасов остается все меньше. Излишний оптимизм физиков нам всем еще  дорого обойдется.

Среди производственных рисков есть и социальные, связанные  с теми или иными конфликтами. Здесь надо разделять конфликты  между службами (отделами, цехами), с которыми можно бороться, оптимизируя организационную структуру предприятия; различного происхождения конфликты между менеджерами высшего звена; конфликты между профсоюзами и администрацией по поводу заработной платы или условий труда, и др. Современные методы управления персоналом позволяют заранее спрогнозировать многие из таких конфликтов и предложить пути их разрешения.

Коммерческие  риски.

Речь идет о  рисках, связанных с неопределенностью  будущей рыночной ситуации в стране. В частности, о будущих действий поставщиков в связи с меняющимися  предпочтениями потребителей. Напомним, например, о быстрых изменениях на рынке вычислительной техники в  связи с появлением персональных компьютеров. Мода в той или иной степени отражается на поведении  потребителей во многих областях.

Весьма существенны  риски, связанные с деятельностью  партнеров организации - участников экономической жизни (в том числе  их законопослушностью как налогоплательщиков), в частности, с их деловой активностью, финансовым положением, отношением к  соблюдению обязательств. Особенно надо отметить роль конкурентного окружения, от действий которого зависит многое в судьбе конкретного предприятия. В частности, важны информационные риски, связанные с промышленным шпионажем и возможностями проникновения  конкурентов в коммерческие тайны  и иного воздействия на внутренние дела организации, в частности, через  компьютерные сети типа Интернет.

К этому же типу можно отнести риски, связанные  с социальными и административными  факторами в конкретных регионах, с взаимоотношениями рассматриваемой  организации с органами местной  и региональной власти, как официальными, так и криминальными.

Финансовые риски.

Отметим прежде всего риски, связанные с колебаниями  цен на товары и услуги (динамикой  инфляции), ставки рефинансирования Центрального банка, норм банковских процентов по кредитам и депозитам, валютных курсов и других макроэкономических показателей, в том числе котировок государственных  и частных (корпоративных) ценных бумаг. Часть этих рисков носит объективный, а часть - число спекулятивный  характер. К этому же разделу можно  отнести риски, связанные с нестабильностью  законодательства и текущей экономической  политики (т.е. с деятельностью руководства  страны, министерств и ведомств). Дополнительные проблемы создает множественность  нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственно-экономическую деятельность организации (порядка 104 , если считать  не только федеральные нормативно-правовые акты, но и нормативно-правовые акты субъектов федерации, например, г. Москвы), зачастую противоречащих друг другу, что  вызывает необходимость в участии  в работе организации юристов, в  том числе в судебных процессах.

Риски, возникающие  на уровне государства и Земли  в целом.

К этому типу отнесем риски, связанные с политической ситуацией в целом, действиями партий, профсоюзов, экологических и других организаций в масштабе страны. Типичным примером являются риски, связанные  с заметным изменением курса страны в результате тех или иных выборов. Другой пример - российский кризис, начавшийся в августе 1998 г. и непосредственно  вызванный решением трех чиновников. Большое значения имеют риски, связанные  с социальной борьбой («рельсовая война», забастовки, массовые столкновения, терроризм, и др.)…

Внешнеэкономические риски, например, связанные с динамикой  цены на нефть, крупномасштабными зарубежными  финансовыми (в Юго-Восточной Азии) или военными (Югославия) кризисами  и т.д., могут оказать существенное воздействие на рассматриваемую  организацию (предприятие).

Большое число  рисков связано с природными явлениями. Их можно объединить под именем «экологические». К ним относятся, в частности, риски, связанные с неопределенностью ряда природных явлений. Типичным примером является погода, от которой зависят урожайность (а потому и цены на сельскохозяйственные товары), расходы на отопление и уборку улиц, доходы от туризма и др. Обратим внимание на риски, связанные с недостаточными знаниями о природе (например, нам неизвестен точный объем полезных ископаемых в том или ином месторождении, а потому мы не можем точно предсказать развитие добывающей промышленности и объем налоговых поступлений от ее предприятий). Нельзя забывать о рисках экологических бедствий и катастроф, типа ураганов, смерчей, землетрясений, цунами, селей и др.

Каждый из перечисленных  видов рисков может быть структуризован далее. Так, имеются крупные развернутые  разработки по анализу рисков технологических  аварий, в частности, на химических производствах и на атомных электростанциях (соответствующая теория именуется  ВАБ - вероятностный анализ безопасности). Ясно, что аварии типа Чернобыльской  существенно влияют на значения СТЭП-факторов (принятое сокращение для комплекса  социальных, технологических, экономических  и политических факторов, действующих  на организацию) и тем самым на поступления и выплаты из бюджета  как на местном, так и на федеральном  уровне (что существенно, если «организация» - это муниципальный или государственный  орган власти или его подразделение  типа налоговой инспекции).

2.1. Подходы  к оцениванию рисков.

Понятие "риск", как уже отмечалось, многогранно. Например, при использовании  статистических методов управления качеством продукции риски - это  вероятности некоторых событий (в  статистическом приемочном контроле риск поставщика - это вероятность забракования партии продукции хорошего качества, а риск потребителя - приемки "плохой" партии; при статистическом регулировании  процессов рассматривают риск незамеченной разладки и риск излишней наладки). Тогда оценка риска - это оценка вероятности, точечная или интервальная, по статистическим данных или экспертная. В таком  случае для управления риском задают ограничения на вероятности нежелательных  событий. Иногда под уменьшением  риска понимают уменьшение дисперсии  случайной величины, поскольку при  этом уменьшается неопределенность. В теории принятия решений риск - это плата за принятие решения, отличного  от оптимального, он обычно выражается как математическое ожидание. В экономике  плата измеряется обычно в денежных единицах, т.е. в виде финансового  потока (потока платежей и поступлений) в условиях неопределенности.

Методы  математического моделирования  позволяют предложить и изучить  разнообразные методы оценки риска. Широко применяются два вида методов - статистические, основанные на использовании  эмпирических данных, и экспертные, опирающиеся на мнения и интуицию специалистов.

Чтобы продемонстрировать сложность проблемы оценивания риска и различные  существующие подходы, рассмотрим простейший случай. Пусть неопределенность носит  вероятностный характер, а потери описываются случайной величиной (не вектором и не процессом). Тогда  минимизация риска может состоять:

1) в  минимизации математического ожидания (ожидаемых потерь),

2) в  минимизации квантиля распределения  (например, медианы функции распределения  потерь или квантиля порядка  0,99, выше которого располагаются большие потери, встречающиеся крайне редко - в 1 случае из 100),

3) в  минимизации дисперсии (т.е. показателя  разброса возможных значений  потерь),

4) в  минимизации суммы математического  ожидания и утроенного среднего  квадратического отклонения (на  основе известного "правила трех  сигм"), или иной линейной комбинации  математического ожидания и среднего  квадратического отклонения (используют  в случае близости распределения  потерь к нормальному как комбинацию  подходов, нацеленных на минимизацию  средних потерь и разброса  возможных значений потерь),

5) в  максимизации математического ожидания  функции полезности (в случае, когда  полезность денежной единицы  меняется в зависимости от  общей располагаемой суммы, как  предполагается в учебном пособии по микроэкономике, в частности, когда необходимо исключить возможность разорения экономического агента), и т.д.

Обсудим пять перечисленных постановок. Первая из них - минимизация средних потерь - представляется вполне естественной, если все возможные потери малы по сравнению с ресурсами предприятия. В противном случае первый подход неразумен. Рассмотрим условный пример. У человека имеется 10000 рублей. Ему  предлагается подбросить монету. Если выпадает «орел», то он получает 50000 рублей. Если же выпадает «цифра», он должен уплатить 20000 рублей. Стоит ли данному человеку участвовать в описанном пари? Если подсчитать математическое ожидание дохода, то, поскольку каждая сторона  монеты имеет одну и ту же вероятность  выпасть, равную 0,5, оно равно 50000 х 0,5 + (-20000) х 0,5 = 15000. Казалось бы, пари весьма выгодно. Однако большинство людей  на него не пойдет, поскольку с вероятностью 0,5 они лишатся всего своего достояния  и останутся должны 10000 рублей, другими  словами, разорятся. Здесь проявляется  психологическая оценка ценности рубля, зависящая от общей имеющейся  суммы - 10000 рублей для человека с обычным доходом значит гораздо больше, чем те же 10000 руб. для миллиардера.

Второй  подход нацелен как раз на минимизацию  больших потерь, на защиту от разорения. Другое его применение - исключение катастрофических аварий, например, типа Чернобыльской. При втором подходе  средние потери могут увеличиться (по сравнению с первым), зато максимальные будут контролироваться.