Регулирование банковских рисков в Российской Федерации

                  принимать своевременные меры по устранению нарушений кредитной организацией законодательства РФ;

                  установить периодичность предоставления отчетов по вопросам правового риска;

                  при разработке и внедрении новых технологий и условий осуществления банковских операций и других сделок, иных финансовых инноваций и технологий учитывать положения учредительных документов кредитной организации, требования законодательства РФ и стран местонахождения зарубежных филиалов кредитной организации, дочерних и зависимых организаций;

                  осуществлять эффективные программы подготовки служащих и выделять для этого необходимые ресурсы;

                  разработать порядок контроля за соблюдением структурными подразделениями, служащими законодательства РФ, учредительных и внутренних документов кредитной организации;

                  осуществлять оценку правового риска по основным направлениям деятельности с периодичностью и в соответствии с критериями, определяемыми кредитной организацией;

                  определить наиболее значимые для кредитной организации типы или виды сделок и разработать для них стандартные (типовые) формы договоров;

                  установить порядок рассмотрения договоров, не относящихся к стандартным;

                  возложить на подразделение (служащего) по управлению правовым риском организацию работы по минимизации правового риска;

                  установить контроль за соответствием документации, которой оформляются банковские операции и другие сделки, законодательству Российской Федерации.

Риск потери деловой репутации

Управление риском потери деловой репутации необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации кредитной организации перед клиентами и контрагентами.

Во внутренних документах кредитной организации рекомендуется определить основные принципы управления риском потери деловой репутации с учетом отечественной и международной банковской практики.

В целях выявления риска потери деловой репутации кредитной организации рекомендуется во внутренних документах определять:

                  внутренние и внешние факторы риска потери деловой репутации и порядок их выявления;

                  порядок проведения анализа причин возникновения риска потери деловой репутации;

                  изучение влияния факторов риска потери деловой репутации на деятельность и финансовое состояние кредитной организации;

                  программу идентификации и изучения клиентов.

В целях оценки риска потери деловой репутации кредитной организации рекомендуется во внутренних документах предусматривать:

                  показатели оценки уровня риска потери деловой репутации с учетом факторов его возникновения;

                  порядок оценки уровня риска потери деловой репутации, в том числе на консолидированной основе;

                  анализ влияния деловой репутации дочерних и зависимых организаций на уровень риска потери деловой репутации кредитной организации;

                  анализ влияния благотворительной и общественной деятельности кредитной организации на ее деловую репутацию;

                  анализ влияния рекламно-информационной политики кредитной организации на деловую репутацию.

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации руководству кредитной организации рекомендуется:

                  принимать своевременные меры по устранению нарушений в деятельности кредитной организации;

                  содействовать соблюдению принципов профессиональной этики, в том числе принимаемых банковскими союзами (ассоциациями), участником которых является кредитная организация;

                  управлять риском потери деловой репутации с оценкой степени угрозы деловой репутации кредитной организации на перспективу;

                  в процессе управления риском потери деловой репутации учитывать взаимосвязь различных рисков, их возможность дополнять, усиливать или компенсировать друг друга;

                  установить порядок представления внутренней отчетности о реагировании кредитной организации на отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, учредителей (участников) и иных лиц о кредитной организации, дочерних и зависимых организациях;

                  разрабатывать и осуществлять программы подготовки и переподготовки служащих;

                  обеспечить идентификацию реальных владельцев кредитной организации.

Риск ликвидности

Для управления риском ликвидности в соответствии с Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» №110-И от 16.01.2004 г., кредитным организации рекомендуется проводить:

                  Разработку стратегии, политики и внутренних регламентирующих документов в области управления ликвидностью.

На постоянной основе должна проводиться оптимизация процессов управления ликвидностью, описанных во внутренних регламентирующих документах. Процесс должен быть взаимосвязан с разработкой стратегии банка, бизнес-плана, политики по управлению рисками и другими технологическими процессами [9].

                  Оценку и планирование состояния ликвидности.

Процессы должны быть полностью автоматизированы и интегрированы с другими направлениями деятельности банка. Прогноз ликвидности должен учитываться при составлении бизнес-планов, структурных лимитов и ограничений, принятии бизнес-решений (выдача кредитов, покупка/продажа ценных бумаг и др).

Методику прогноза и оценки состояния ликвидности банка необходимо  доработать в соответствии с международной практикой, опытом других банков.

Расчет платежных позиций должен осуществляться как минимум для 3 сценариев (базовый, «кризис в банке», «кризис рынка»).

Характеристики и параметры моделей, используемых при сценарном моделировании, должны быть детализированы и адаптированы применительно к особенностям банка.

При прогнозе состояния ликвидности необходимо учитывать кредитный и рыночный риски.

                  Разработка мероприятий по восстановлению ликвидности.

Разработка должна осуществляться для различных сценариев (базовый, кризисные – «кризис рынка», «кризис банка») развития событий, влияющих на ликвидность банка. Сценарии необходимо пересматривать в зависимости от изменения рыночных условий и положения банка. Должен быть утвержден перечень мер, соответствующих каждому сценарию, который также регулярно необходимо пересматривать.

При составлении плана мероприятий нужно учитывать возможные варианты поведения банков-контрагентов, крупных клиентов в кризисных ситуациях.

Глава 3. Способы снижения рисков

3.1 Способы снижения кредитного риска

К факторам, повышающим кредитный риск, относятся:

                  значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике;

                  большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;

                  концентрация деятельности банка в малоизученных, новых нетрадиционных сферах;

                  внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;

                  удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;

                  либеральная   кредитная   политика   банка   (предоставление   кредитов   без   наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента);

                  неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;

                  значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой.

В целях минимизации кредитного риска в Банке принимаются следующие меры:

                 оценка и анализ риска;

                 выбор и применение способов снижения уровня риска;

                 контроль уровня риска;

                 страхование предмета залога;

                 контроль за соблюдением мер по минимизации риска.

3.2 Способы снижения рыночного риска

Для снижения рыночного риска могут использоваться следующие основные методы:

                  диверсификация инвестиционного портфеля ценных бумаг по срокам их погашения – сбалансированный по срокам портфель инвестиций позволяет решить задачу реинвестирования высвобождающихся в разное время средств в другие активы, выгодные банку;

                  купля-продажа фондовых опционов, что дает право купить или продать другие ценные бумаги в течение оговоренного срока;

                  составление фьючерсных контрактов на куплю и продажу ценных бумаг по заранее установленному курсу.

3.3 Способы снижения операционного риска

Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и(или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков.

Основным методом минимизации операционного риска является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание рекомендуется обращать на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам.

Уменьшение финансовых последствий операционного риска (вплоть до полного покрытия потенциальных операционных убытков) возможно с помощью страхования.

Страхование может быть использовано и в отношении специфических банковских рисков как на комплексной основе (полис комплексного банковского страхования), так и применительно к отдельным видам рисков (например, страхование рисков, связанных с эмиссией и обращением платежных карт, страхование профессиональной ответственности служащих кредитной организации, страхование ущерба от преступлений в сфере компьютерной информации).

В целях ограничения операционного риска рекомендуется предусмотреть комплексную систему мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок.

3.4. Способы снижения правового риска, риска потери деловой репутации и риска ликвидности

Правовой риск

В целях минимизации правового риска кредитные организации могут использовать следующие основные методы:

                  стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);

                  установление внутреннего порядка согласования (визирования) юридической службой заключаемых кредитной организацией договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;

                  анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показатели деятельности кредитной организации;

                  осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, стран местонахождения зарубежных филиалов, дочерних и зависимых организаций кредитной организации;

                  подчинение юридической службы кредитной организации единоличному исполнительному органу;

                  оптимизация нагрузки на сотрудников юридической службы, обеспечивающая постоянное повышение квалификации;

                  обеспечение доступа максимального количества служащих к актуальной информации по законодательству;

                  стимулирование служащих в зависимости от влияния их деятельности на уровень правового риска.

Риск потери деловой репутации

В целях минимизации риска потери деловой репутации в соответствии с характером и масштабами деятельности кредитной организацией могут применяться следующие основные подходы:

                  постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

                  обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам;

                  мониторинг деловой репутации учредителей (участников), дочерних и зависимых организаций;