Управление портфелем ценных бумаг в условиях падающего рынка

При управлении портфелем ценных бумаг инвесторы используют
различные приемы и стратегии, которые зависят как от интересов инвесторов,
так и от сложившихся внешних условий. Быстрые изменения в направлении
снижения курсовой стоимости ценных бумаг, роста волатильности и
систематического риска, ухудшения инвестиционного качества ценных бумаг
приводят к тому, что инвесторы не успевают приспособить свои приемы
управления портфелями ценных бумаг. В результате старые подходы к
управлению «не работают» или оказываются неэффективными. Поэтому
актуальным является более детальное изучение влияния кризиса как
совокупности внешних условий на механизмы портфельного инвестирования
и выработка рекомендаций по выбору стратегии управления портфелем
ценных бумаг.

Введение
4
Глава 1. Теоретические аспекты управления портфелем ценных
бумаг в условиях падающего рынка
1.1. Принципы и подходы к управлению портфелем ценных
бумаг в современной теории портфельного инвестирования
7
1.2. Состояние падающего рынка как совокупность внешних
условий управления портфелем ценных бумаг
18
1.3. Стратегические и тактические приемы управления
портфелем ценных бумаг в условиях падающего рынка
24
Глава 2. Практика управления портфелем ценных бумаг в
условиях падающего рынка
2.1. Исходные условия и логика проведения анализа практики
управления портфелем ценных бумаг в условиях падающего рынка
32
2.2. Анализ предпочтений инвесторов в области доверительного
управления
37
2.3. Анализ распространенных стратегий инвестирования на
российском рынке ценных бумаг, востребованных в условиях
финансового кризиса, оценка их эффективности
44
MIRKIN.RU - http://mirkin.ru
Page 3
3
Глава 3. Разработка рекомендаций по оптимизации стратегий
управления портфелями ценных бумаг в условиях падающего
рынка для УК «Лидер»
3.1. Общее описание УК «Лидер», вида деятельности, места на
рынке услуг доверительного управления
58
3.2. Анализ линейки паевых инвестиционных фондов УК
«Лидер» и результатов управления ими
63
3.3. Рекомендации по оптимизации стратегий управления
портфелями паевых инвестиционных фондов в условиях падающего
рынка для УК «Лидер»
71
Заключение
74
Список литературы
76
Приложения