Банковские риски в общей системе предпринимательского риска

    Лизинг -- это метод финансирования развития новой техники и технологии, расширения продаж оборудования, который особенно актуален в период необходимости ускоренного внедрения отдельных элементов реального основного капитала, сокращения жизненного цикла товаров и пр.

Для снижения риска лизинговых сделок необходимо разработать ускоренные нормы амортизационных отчислений или использовать их досрочное начисление.

    Клиринг -- это взаимная оплата между двумя банками, районами, экономическими единицами, государствами, при которой производится обмен товаров без перевода денег (валюты). Сущность клиринга выражается в следующем: за определенный календарный период, обычно один год, суммы взаимной торговли обращаются на конкретных банковских счетах различных торгующих стран на основании специального клирингового договора. Осуществляя клиринг, каждая сторона-экспортер получает сумму экспортируемого товара от своего банка. Банк, со своей стороны, не ждет перевода из банка-импортера, а дебетует клиринговый счет и высылает дебетовое авизо соответствующему банку, связанному с импортером.

    Бартерные сделки -- это форма компенсации, когда товар оплачивается не деньгами, а товаром. Бартерные сделки могут быть межфирменными и межгосударственными.

    Чаще всего межфирменные бартерные сделки осуществляются с помощью различных посредников.

    Международные бартерные сделки, так же как и клиринг, связаны с прайс-листами, техническим кредитом, валютой для пересчета стоимости товаров, но они не связаны с определенным временным периодом, и продолжительность бартерных договоров зависит от количества и стоимости товаров, указанных в конкретных прайс-листах.

    Для уменьшения риска по факторинговым операциям следует анализировать платежеспособность заемщиков, изучать характер их хозяйственных связей и взаимоотношения с поставщиками, структуру платежей, конкурентоспособность продукции, количество случаев ее возврата и т.д. 

3.3. Риски, связанные   со   спецификой  клиента   банка

Виды клиентов банка в зависимости от принадлежности  к различным отраслям (отраслевой риск)

    Согласно теории рисков основным признаком принадлежности предприятия к той или иной отрасли является назначение выпускаемой продукции. Различают предприятия первичной сферы, к которой относятся сельскохозяйственные предприятия; предприятия вторичной сферы (промышленные), которые, со своей стороны, могут быть добывающими и перерабатывающими, и, наконец, предприятия третичной сферы, предоставляющие разного рода услуги (банки, страховые, аудиторские, консультационные компании и пр.) и осуществляющие свою деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного).

    Для снижения уровня отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов, принадлежащих к различным отраслям народного хозяйства. Таким образом, снижается уровень риска сезонности, так как верхние и нижние точки сезонных колебаний (традиционные или неожиданные) различных клиентов не совпадают, риска инфляции, валютных рисков, рисков форс-мажорных обстоятельств.

Уровень  риска  банков   в  зависимости   от   размера  клиента

    В зависимости от размеров предприятия клиенты классифицируются в три группы -- мелкие, средние и крупные.

    Мелкие и средние заемщики более гибкие, быстрее могут отреагировать на потребности рынка, клиента. Их структура более легкая, что дает им возможность быстрее менять направления своей деловой активности, получать высокую прибыль.

    Но мелкие и средние предприятия обычно имеют небольшой собственный капитал, что приводит к банкротству в условиях жесткой конкуренции, каких-то непредвиденных изменений политического и экономического характера (риск форс-мажорных обстоятельств). Часто они имеют небольшое количество клиентов, контролируют не большие рыночные окна, ниши и/или сегменты. Поэтому количество банкротств выше для мелких и средних предприятий.

    Крупные предприятия, наоборот, более инертны. Они не реагируют быстро на изменения в потребностях рынка и конкретного потребителя. Они не часто меняют направление своей деловой активности, но они имеют весомый собственный капитал и могут “пережить” некоторые неблагоприятные экономические ситуации. Иными словами, они почти всегда обеспечивают среднюю прибыль и рентабельность. Такие предприятия имеют возможность создавать дочерние фирмы, филиалы, расширять свой рынок, превратить его в международный.

Взаимосвязь  между   уровнем   риска   банков  и   принадлежностью клиентов   к  различным  видам   собственности

    По принадлежности к различным видам собственности производители могут быть разделены на следующие группы -- государственные, частные, кооперативные, акционерные. Последние два вида могут быть совместными (транснациональными) и мононациональными. В зависимости от этого различные виды рисков приобретают большую или меньшую значимость в процессе их деятельности. Задачей банка является подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Риск  отображает неопределенность исхода деятельности банка и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риску подвержены практически все виды банковских операций. С развитием теории рисков развивались методология и методика их анализа, разрабатывались способы управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести:

  * предварительную оценку возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга;

  * динамику процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;

  * страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;

  * хеджирование (страхование риска);

  * отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

  * расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях не больших займов и личного кредитования;

  * диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она может проявляться в различных видах:

  а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

  б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

  в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

  г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения.

    Регулирование банковского риска базируется не на оценке финансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. предполагается создание резервного потенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разорения клиентов.

    Количественные характеристики нормативов обусловлены состоянием экономики, уровнем централизации банковской системы и др.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература

1. Банковское  дело. Под  ред. О.И. Лаврушина. - М.: БиБНКЦ, 1992.

2. Банковское  дело. - М.: ИНФРА-М, 2002.

3. Севрук В.Т. Банковские  риски. - М.: «Дело Лтд», 1995.

4. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг  в  банке. - Тернополь: АО «Тарнекс», К.: ЦММС «Писпайп», 1993.

5. Соколов Ю.А., Амосова Н.А. Система  страхования  банковских  рисков. - М.: ООО «Изд-во Элит», 2003.

6. Совместные  предприятия  в  практике  международных  и  экономических  отношений. - М.: Внешторгиздат, 1990.

7. Уткин Э.А. Банковский  маркетинг. - М.: Инфра-М, 1995.