Автор работы: Юлия Жерняк, 05 Декабря 2010 в 11:20, реферат
Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.
В исследовании риска целесообразно разграничить два ключевых направления — распознавание и оценка уровня риска и принятие решений в области риска.
В связи с этим, целью данной работы является рассмотрение основных видов банковских рисков и принципов их классификации как основы для возможностей и путей сведения их к минимуму.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………... 3
1.Понятие риска в предпринимательской деятельности . . . . . . . . . . . . ………..4
2.Особенности банковских рисков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….....5
3.Классификация банковских рисков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...8
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………17
Список используемой литературы. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..18
СИБИРСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
Кафедра
предпринимательского права
Реферат
по дисциплине: «Банковское право»
на тему: «Банковские
риски»
Выполнил: студент группы Ю-84у
Богданова Н. А.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………... 3 |
|
|
|
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………17 |
Список используемой литературы. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..18 |
Банки работают в области управляемого риска. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на финансовом рынке. Необходима методика анализа и прогноза банковских рисков с тем, чтобы фактор неопределённости будущего, как источника повышенного риска на финансовом рынке, был источником получения высоких доходов. Особое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух взаимоисключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска.
Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.
В исследовании риска целесообразно разграничить два ключевых направления — распознавание и оценка уровня риска и принятие решений в области риска.
В связи с этим, целью данной работы является рассмотрение основных видов банковских рисков и принципов их классификации как основы для возможностей и путей сведения их к минимуму.
Вопросы
же стратегии управления банковскими
рисками выходят за рамки данной
работы.
1. Понятие риска в предпринимательской деятельности.
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, так как связан с множеством условий и факторов, влияющих на исход принимаемых решений.
Впервые понятие риска в качестве функциональной характеристики предпринимательства было выдвинуто еще в XVII в. французским экономистом Р.Кантильоном. Вопросам риска посвящены работы американских исследователей Р.Хеберта, А.Линка, Ф Найта, Г.Шекла, представителей немецкой классической школы Й. фон Тюнена и Г. фон Мангольдта.
К настоящему времени в экономической теории еще не разработано общепринятой классификации рисков. Это связано с тем, что на практике существует очень большое число различных проявлений риска, причем, в силу традиции один и тот же вид риска может обозначаться разными терминами. Кроме того, зачастую оказывается весьма сложным четко разграничивать отдельные виды риска.
Для
понимания природы
Предприниматель проявляет готовность идти на риск в условиях неопределенности, поскольку наряду с риском потерь существует возможность дополнительных доходов. Й.Шумпетер в книге «Теория экономического развития» пишет о том, что если риски не учитываются в хозяйственном плане, тогда они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой - прибылей. Можно выбрать решения, содержащие меньше риска, но при этом меньше будет и получаемая прибыль.
Очень важной составной частью выработки стратегии риска является разработка мероприятий по снижению или предупреждению выявленного риска.
Банкам
необходимо уметь управлять своими
рисками, разрабатывать свои методики
снижения различных видов рисков,
методики по изучению своих потенциальных
клиентов. При необходимости надо обращаться
к опыту банков зарубежных стран.
2. Особенности банковских рисков.
Понятие
«риск» встречается в обиходе
многих общественных и естественных
наук, при этом каждая из них имеет
собственные цели и методы исследования
риска. Специфика экономического аспекта
риска связана с тем, что риск,
несмотря на ожидаемый финансовый выигрыш,
отождествляется с возможным
материальным ущербом, вызванным реализацией
выбранного хозяйственного, организационного
или технического решения, и/или
неблагоприятным воздействием окружающей
среды, включающим изменение рыночных
условий, форс-мажорные обстоятельства
и т.д. Такая трактовка риска
в банковской сфере вполне оправдана,
поскольку, выполняя функции финансовых
посредников в экономической
системе, коммерческие банки покрывают
львиную долю своих потребностей
в денежных ресурсах за счет привлеченных
средств. Следовательно, для того чтобы
формировать пассивы путем
Предпосылкой реализации целей банковской коммерции является безопасность банковской деятельности. При прочих равных условиях прибыль банка тем выше, чем выше безопасность банка и меньше риска. Тем не менее, банк - это всегда рисковое предприятие.
Банк
как экономическое предприятие
может рисковать своим
Таким образом, можно сделать вывод, что важным компонентом стратегического управления деятельностью банковских учреждений является стратегия рисков. Риск - специфическая черта процесса реализации банковского товара - передача на время, на срок права владения и использования части ссудного фонда и инфраструктурных услуг, необходимых для эффективного использования этой части.
Банковский, как и всякий другой бизнес, немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции, но он может быть разных масштабов и по-разному компенсироваться. Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Прежде чем классифицировать и определять банковские риски, следует определить само понятие риска как вероятность (угрозу) потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.
Важной
организационной задачей
Практически
все банковские риски можно подразделить
по виду отношения к внутренней и
внешней среде банка. Эти признаки
являются главными для большой группы
банковских рисков, и отличаются друг
от друга наличием внешнего воздействия
на уровень риска и внутренними
причинами возникновения
Внутренние риски — это риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов или его контрагентов. На уровень внутренних рисков оказывают влияние: деловая активность руководства банка, выбор правильной стратегии и тактики банка и т.д.
Независимо от разделения на внутренние и внешние, все виды банковских рисков можно выделить по времени появления и степени риска.
По времени риски можно разделить на ретроспективные, текущие и перспективные. Разделение рисков по времени необходимо для того, чтобы проанализировав ретроспективные риски, более точно предупреждать текущие и перспективные риски. По степени (объему) банковские риски можно определить как низкие, умеренные и полные.
При определении и изучении банковских рисков, необходимо помнить, что банки в своей деятельности сталкиваются не с одним определенным риском, а со всей совокупностью различных видов риска, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, своему влиянию на деятельность банка, и рассматривать их (риски)необходимо в совокупности. Изменение одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.
В
общем виде, все банковские риски
по факторам возникновения бывают или
политические, или экономические. Политические
риски — это риски, обусловленные
изменением политической обстановки,
отрицательно влияющей на результаты
деятельности предприятий (военные
действия на территории страны, закрытие
границ, запрет на вывоз или ввоз
товаров и т.д.). Экономические
риски — это риски, обусловленные
неблагоприятными изменениями в
экономике страны или в экономике
самого банка. Наиболее распространенным
видом экономического риска является
риск несбалансированной ликвидности
(невозможности своевременно выполнять
платежные обязательства). Экономические
риски также представлены изменением
уровня управления, конъюнктурой рынка
и т.д.
3. Классификация банковских рисков.
Как известно, современные коммерческие банки сталкиваются в процессе своей деятельности со многими видами рисков, однако не все риски поддаются банковскому контролю.
В зависимости от сферы влияния или возникновения банковского риска они подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним относятся риски, не связанные с деятельностью банка или конкретного клиента, политические, экономические и другие. Это потери, возникающие в результате начавшейся войны, революции, национализации, запрета на платежи за границу, консолидации долгов, введения эмбарго, отмены импортной лицензии, обострения экономического кризиса в стране, стихийных бедствии. Внутренние риски в свою очередь делятся на потери по основной и по вспомогательной деятельности банка. Первые представляют самую распространённую группу рисков: кредитный, процентный, валютный и рыночный риски. Вторые включают потери по формированию депозитов, риски по новым видам деятельности, риски банковских злоупотреблений.