Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2012 в 19:27, доклад
Оптимальный кредитный портфель коммерческого банка — это такой кредитный портфель, при котором аккумулирование и распределение кредитных ресурсов происходят таким образом, что выданные ссуды соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности по ним является максимально возможным в данных условиях, а степень риска сводится к минимально допустимому уровню. Формирование оптимального кредитного портфеля — одна из ключевых задач и главных проблем деятельности банка.
Цель проведения кредитных операций банка заключается в получении доходов, а потому именно этот параметр является определяющим в выборе направления кредитования. Формируя кредитный портфель, менеджмент банка обычно руководствуется правилом - издавать те кредиты, которые приносят максимальные доходы при прочих равных условиях.
Доходность характеризуется абсолютными (сумма доходов в денежном выражении) и относительными показателями (средний уровень доходности кредитных ресурсов). В общем случае доходность кредитного портфеля банка в течение зафиксированного периода зависит от объема портфеля и уровня процентных ставок по кредитам. Последний является обобщающим показателем, поскольку из-за уровня процентной ставки косвенно учитываются и такие факторы, как продолжительность пользования кредитом (длительный срок - выше ставка), степень риска, метод начисления и способ уплаты процентов, обеспеченность ссуды.
Уровень доходности кредитного портфеля банка зависит от таких экономических факторов:
- Рыночная ставка процента;
- Объем и структура кредитного портфеля;
- Условия конкуренции на банковском рынке;
- Собственные возможности банка по выбору направлений и объектов кредитования.
На уровень процентной ставки по кредиту непосредственно влияет уровень кредитного риска каждого заемщика. Высокий уровень риска предопределяет и более высокую кредитную ставку, и наоборот. Кроме того, кредитная ставка формируется под влиянием таких внешних и внутренних факторов:
• спрос и предложение на рынке кредитов;
• уровень конкуренции;
• уровень кредитного риска конкретного клиента;
• кредитная политика банка;
• категория клиентов, которая отражает, или ориентированный банк на развитие отношений с этим заемщиком;
• общий уровень прибыльности всех связей с клиентом;
• стоимость кредитных ресурсов для банка;
• уровень базовых ставок на рынке;
• форма обеспечения кредита и стоимость контроля за его состоянием.
Все эти факторы по-разному влияют на ставку конкретного кредита. Например, высокий уровень кредитного риска клиента повышает ставку, а предоставления обеспечения снижает кредитный риск. Но с предоставлением обеспечения в форме залога материальных ценностей возрастают расходы банка, обусловленные необходимостью хранения залога или контроля за ее состоянием и ликвидностью. Эти расходы необходимо учитывать, устанавливая кредитную ставку.
В условиях высокой конкуренции банк вынужден поддерживать кредитные ставки на определенном уровне, который был бы приемлем для клиентов и приносил бы прибыль. Кредитная ставка должна быть достаточно низкой, чтобы заемщик не обратился в другой банк. Поэтому на высококонкурентных рынках кредитор скорее принимает ставку, чем устанавливает ее. В результате процентная маржа банков имеет тенденцию к сокращению.
Объем кредитов, который может быть предоставлен клиентам, всегда зависит от объема собственных средств, регламентируемой пропорции между ними, текущих нормативов ликвидности, требований сбалансированности активов и пассивов по срокам, размера денежных ресурсов, перечисляемых в централизованные резервы ЦБ.