Межбанковские расчеты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 15:41, курсовая работа

Описание

Межбанковские расчеты – это способ банковских связей, используемый в основном при обслуживании торговых отношений и включающий в себя совокупность всех возможных форм сотрудничества между банками. В свою очередь, межбанковские расчеты осуществляются путем корреспондентских отношений. Корреспондентские отношения - традиционная форма банковских связей, используемая в основном при обслуживании внешней торговли и включающая в себя совокупность всех возможных форм сотрудничества между банками. Установление корреспондентских отношений между двумя банками предполагает заключение корреспондентского соглашения, что в свою очередь означает, что банки, обменявшись контрольными документами (альбомами образцов подписей лиц, уполномоченных подписывать банковскую документацию и ключом для идентификации телеграфной переписки), выполняют различные операции по поручению друг друга в пределах установленных друг другу лимитов на проведение тех или иных операций. Корреспондентское соглашение содержит в себе все условия и порядки, на основании которых будут строиться взаимоотношения банков.
Целью данной курсовой работы является изучение основ организации межбанковских расчетов в коммерческих банках.

Содержание

Введение…………….. 2
1.Содержание и принципы организации межбанковских расчетов……4
2.Организация и виды межбанковских расчетов……7
2.1 Расчеты через расчетно-кассовые центры………….7
2.2 Межфилиальные расчеты…………………………...10
2.3 Прямые корреспондентские отношения……………11
2.4 Межбанковский клиринг…………………………….15
3. Функционирование международной системы SWIFT…………17
3.1 Анализ межбанковских расчетов на примере ОАО «Альфа Банк»….23
Заключение………………….28
Список литературы……….31

Работа состоит из  1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 250.00 Кб (Скачать документ)

- платежные операции должны осуществляться без участия бумаг и как можно более рациональной;

- обмен информацией между банками должен быть значительно ускорен с использованием средств телекоммуникаций;

- должны быть минимизированы типичные банковские риски (например, потери, ошибочное направление платежей, фальсификация платежных поручений и т.д.).

     SWIFT - это акционерное общество, владельцами  которого являются банки-члены. Зарегистрировано общество в Бельгии (штаб-квартира и постоянно действующие органы находятся в г. Ла-Ульп недалеко от Брюсселя) и действует по бельгийским законам. Высший орган - общее собрание банков-членов или их представителей (Генеральная ассамблея). Все решения принимаются большинством голосов участников ассамблеи в соответствии с принципом: одна акция - один голос. Вступление в SWIFT состоит из 2-х этапов: подготовки банка к вступлению в члены общества и подготовки банка к подключению к сети в качестве работающего члена общества. На первом этапе банк оформляет и отправляет в SWIFT комплект документов, включающий: заявление о вступлении, обязательства банка выполнять устав SWIFT и возмещать затраты (операционные расходы) обществу, адрес банка и лица, ответственного за связь с обществом, обзор трафика сообщений банка. Совет директоров SWIFT рассматривает документы и принимает решение о приеме банка в общество. Банк-кандидат получает право на оплату единовременного взноса и приобретение одной акции общества. Второй этап непосредственно связан с физическим подключением банка к сети. Именно на этом этапе решаются все технические вопросы, приобретается коммуникационное оборудование (стоимость его может составлять сотни тысяч американских долларов), проводится обучение персонала. Даты подключения к сети фиксированные: это первые понедельники марта, июня, сентября и декабря. Как показывает практика, затраты банков на участие в системе SWIFT (главным образом на установку современного электронного оборудования) окупаются обычно в течение 5 лет.

     Работа  в сети SWIFT дает пользователям ряд  преимуществ. 
Надежность передачи сообщений, что обеспечивается построением сети, специальным порядком передачи и приема сообщений за счет «горячего» резервирования каждого из элементов сети.

  Сеть гарантирует полную безопасность многоуровневой комбинацией физических, технических и организационных методов защиты, обеспечивает полную сохранность и секретность передаваемых сведений. 
Сокращение операционных расходов по сравнению с телексной связью. Например, стоимость одного стандартного сообщения (до 325 байт) не зависит от расстояния, а высокая интенсивность обменов снижает стоимость настолько, что она оказывается ниже стоимости аналогичных передач по телексу и телеграфу.

  Быстрый способ передачи сообщений в любую точку мира; время доставки сообщения составляет 20 мин., его можно сократить до 1-5 мин. (срочное сообщение), что перекрывает показатели отдельных каналов связи. Сообщение достигает адресата значительно быстрее за счет сокращения промежуточных этапов в сети. Так, аналогичная передача по телеграфу занимает около 90 мин. В случае, когда отправитель скоммутирован с получателем (режим on-line), передача данных происходит менее чем за 20 с. 
Так как все платежные документы поступают в систему в стандартизированном виде, то это позволяет автоматизировать обработку данных и повысить в конечном итоге эффективность работы банка. Фиксация выполненных транзакций дает возможность полного контроля (аудита) всех проходящих распоряжений и ежедневного автоматизированного формирования отчета по ним; кроме этого, преодолеваются языковые барьеры и уменьшаются различия в практике проведения банковских операций. 
В связи с тем, что международный и кредитных оборот все более концентрируются на пользователях SWIFT, повышается конкурентоспособность банков-членов SWIFT.

  SWIFT гарантирует своим членам финансовую защиту, т.е. если по вине общества в течении суток сообщение не достигло адресата, то SWIFT берет на себя все прямые и косвенные расходы, которые понес клиент из-за этого опоздания.4 
        Главным недостатком SWIFT с точки зрения пользователей является дороговизна вступления. Расходы банка по вступлению в SWIFT составляют 160-200 тыс. долл. Это создает, конечно, проблемы для мелких и средних банков. В качестве недостатков можно также назвать в определенной степени сильную зависимость внутренней организации от очень сложной технической системы (опасность сбоев и другие технические проблемы). В качестве еще одного недостатка можно назвать сокращение возможностей по пользованию платежным кредитом (на время пробега документа), т.е. сокращается период между дебетом и кредитом счетов, на которых отражается данный перевод.

      В настоящее время используется 11 категорий, охватывающих белее 130 типов сообщений (Message Transaction - MT), построенных таким образом, чтобы обеспечивать выполнение финансовых операций с большой точностью. 
Сообщения, как правило, передаются от одного пользователя к другому, но существует категория системных сообщений, которые дают возможность пользователю взаимодействовать с сетью (категория 0). Системные сообщения используются для запроса определенных действий и получения специальных отчетов, поиска сообщений в базе данных, для учебных и тренировочных целей. Пользователь может получать от сети запросы, или она может информировать его о своем текущем состоянии, обновлениях, новых услугах и т.д.5

     Существуют  три основных системных сообщения: 
LOG-IN/OUT - системное сообщение для входа/выхода в систему; 
RETRIEVAL - по этому запросу система присылает копию хранимого сообщения; 
REPORTS - дает возможность получения различного вида счетов. В системе SWIFT применяется многоуровневая система защиты информации, которая обеспечивает гарантии сохранности и конфиденциальности передаваемых данных. Широко используются криптографические методы, соответствующие стандартам ISO. Говоря о программно-аппаратной реализации системы SWIFT следует отметить тот факт, что все возможные варианты такой реализации тоже четко стандартизованы. В качестве интерфейсов различных уровней для подключения к сети SWIFT используются интерфейсы ST200, ST400 и ST500. которые обладают различной производительностью и могут быть реализованы на основе различных компьютерных платформ.Основные характеристики стандартных интерфейсов приведены в следующей таблице.
 

     Таб. 1 Виды интерфейсов SWIFT

Стандартные интерфейсы SWIFT
Тип интерфейса Компьютерная  платформа Назначение  и особенности
ST200   Стандартный интерфейс. Терминалы рассчитаны на небольшой  график. Обработка сообщений выполняется "вручную" (переносом текстовых файлов в БС
ST400 IBM RS/6000 и AS400, DEC VAX и micro VAX, НР90, Sun Sparkstation и др. Интегрированный интерфейс повышенной производительности. Ориентирован на автоматизированную обработку  сообщений. БС должна иметь ПО взаимодействия с системой SWIFT
ST500   Интерфейс реального  времени. Реализуется автоматизированная, круглосуточная обработка сообщений SWIFT параллельно с работой БС.
 

 
 
 
 
 

3.1 Анализ межбанковских расчетов на примере ОАО «Альфа Банк» а период с 2008 по 2010 

     Акционерный коммерческий банк «Альфа-Банк» представляет собой открытое акционерное общество (ОАО), зарегистрированное в Российской Федерации и имеющее генеральную  лицензию на осуществление банковских операций, выданную Центральным банком России в 1991 г. Банк входит в КАГ - финансово-промышленную группу, владеющую акциями предприятий в ряде отраслей российской экономики. Крупнейшим предприятием, принадлежащим КАГ, является «Тюменская нефтяная компания» (ТНК), четвертая по величине нефтяная компания России. Основанный в 1990 году Альфа-Банк быстро превратился в крупнейший частный российский банк. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание корпоративных и частных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. Банк обладает второй крупнейшей филиальной сетью в России, расположенной более чем в девяти часовых поясах России, Украины и Казахстана, а также имеет подразделения в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и Нидерландах.

      Альфа-Банк оценивается как один из самых  надежных и динамично развивающихся  банков, который успешно сочетает высокие международные стандарты  ведения бизнеса и корпоративного управления с уникальным опытом работы на российском рынке.

      В определении «Альфа-Банка» как инвестиционного  банка есть несколько новых принципиальных моментов. Прежде всего, подчеркивается, что инвестиционный банк должен обладать крупным капиталом. Этот фактор обеспечивает следующую важную характеристику – универсальный характер инвестиционной банковской деятельности: в отличие от других финансовых посредников, у инвестиционного банка нет необходимости специализироваться на отдельных операциях. Диверсификация обеспечивает инвестиционным банкам в том числе стабильный поток доходов и устойчивость во время глобальных финансовых кризисов. 

    

Таблица 1 Анализ межбанковских  расчетов ОАО КБ «Альфа Банк» в млн.руб.

Наименование  платежей периоды Отклонение
2008 2009 2010 2008

к 2009

2010

к 2009

1 2 3 4 5 6
Расчеты внутри города 150 152 154 2 2
Расчеты внутри области 300 330 350 30 20
Расчеты внутри региона 320 340 335 20 - 0,5
Расчеты внутри страны 400 425 440 25 15
Расчеты со странами СНГ 348 354 342 6 - 12
Международные расчеты 450 470 485 20 15
 

Итак  из таблицы 1 видно , что за 2009 год банк укрепил свои позиции и увеличил объем межбанковских расчетов . Однако в 2010 году по внутри региональным расчетам и расчетам со странами СНГ показатель абсолютного отклонения является отрицательным, отклонение по странам СНГ было связано с трудной политической обстановкой в этих странах.

Теперь  в работе приведен расчет экономической  эффективности межбанковских расчетов. Так как ОАО «Альфа Банк» является коммерческой финансово- кредитной структурой, то соответственно главной целью его работы является получение прибыли. 

Таблица 2 Расчет доходности межбанковских расчетов за период с 2008 по 2010гг.

Наименование  платежей периоды Расчет  дохода Коммерч. интерес банка
2008 2009 2010 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
Расчеты внутри города 150 152 154 4,5 4,6 4,62 0,03
Расчеты внутри области 300 330 350 12 13,2 14 0,04
Расчеты внутри региона 320 340 335 12,8 13,6 13,4 0,04
Расчеты внутри страны 400 425 440 20 21,2 22 0,05
Расчеты со странами СНГ 348 354 342 20,8 21,2 20,5 0,06
Международные расчеты 450 470 485 36 37,6 38,8 0,08
итого 1,968 2,071 2,106 106,4 111,4 113,3  

Информация о работе Межбанковские расчеты