Теоретические аспекты банковского кредитного риска и методов его оценки. Система внутренней оценки кредитного риска

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Сентября 2012 в 15:21, реферат

Описание

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и остаётся основным видом банковского риска. [2]

Работа состоит из  1 файл

кр рис.docx

— 88.00 Кб (Скачать документ)

Внутренний кредитный рейтинг определяется самим банком путем оценки  определенных  факторов,  отражающих  вероятность погашения долга в полном объеме и в срок. В качестве общих критериев оценки можно отметить платежеспособность организации, характеристики кредитного продукта,  оценка  внешней среды и т.д.  Полученные  рейтинговые оценки  могут использоваться для составления отчетности о качестве кредитного портфеля,  определения необходимого  уровня  капитала  и резерва,  определения стоимости кредитных  продуктов и принятия  иных  управленческих  решений. 

При оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (подход IRP) должны  быть  соблюдены минимальные условия и требования  по  раскрытию информации банка (указанные в Базельском соглашении). Кроме того необходимо получить одобрение надзорных органов на использование банком подхода IRP. Подход IRP основан на измерении непредвиденных убытков (UL) и ожидаемых убытков (EL).

Компоненты риска включают в себя (согласно подходу IRP):

показатели вероятности  дефолта (PD), другими словами, степень  риска в процентах;

стоимость под риском дефолта (EAD), другими словами, стоимость актива (величину суммы кредита), подверженного  риску;

удельный вес убытков  в случае дефолта (LGD), другими словами, стоимость активов за минусом  их частичного возмещения (например, путем  реализации залога);

величину кредитных потерь (CL).

 В  сокращенном   виде  величину  кредитных потерь  можно представить  следующим  образом: CL=PD*LGD

Компоненты риска служат в качестве вводных для функций весовых коэффициентов риска,  которые разрабатываются для каждого класса  активов (например, для корпоративных требований и розничных). [1]


Информация о работе Теоретические аспекты банковского кредитного риска и методов его оценки. Система внутренней оценки кредитного риска