Управление портфелем активов банка

Общая социально-экономическая и политическая обстановка в России привела к крайней неустойчивости финансового рынка, что породило всё разрастающийся процесс банкротства банков. События последнего времени на финансовом рынке России подтверждают правильность выводов специалистов Всемирного банка, которые ещё в 1992-93 годах предупреждали, что коммерческие банки в России неизбежно столкнутся с серьёзными проблемами, в том числе с проблемой грамотной оценки финансового состояния коммерческого банка.

Введение 3
Глава №1.Методы планирования финансовых портфелей коммерческого банка 5
Структура банковской системы России 5
Факторы влияющие на надежность банков 6
Проблемы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора 8
Характеристика финансового состояния банков 9
Система портфельного менеджмента 10
Глава №2. Методика планирования оптимальной системы портфелей банка 13
2.1 Экономико-математическая постановка задачи 14
2.1.1 Цели оптимизации системы портфелей банка 14
2.1.2 Математическая постановка задачи, модель 15
2.1.3 Ограничения – экономические нормативы инструкции №1 ЦБР 16
2.1.4 Собственные и технологические ограничения 27
2.2 Компьютерная реализация 28
2.2.1 Исходные данные задачи оптимизации 28
2.2.2 Результаты вычислений 33
2.2.3 Линейная форма нормативных ограничений 34
Глава №3. Различные подходы к управлению банковскими активами 36
Заключение 49
Список использованных источников и литературы 52