Инфляция

Инфляция – это  сложное экономическое явление, требующее долговременного изучения. Мы рассматриваем инфляцию с точки  зрения эконометрики, а значит нам следует изучить количественные характеристики параметров включенных в индекс инфляции.

Мы знаем, что инфляция, это рост цен. И чтобы просчитать коэффициент инфляции нам необходимо знать стоимость потребительской  корзины,  доход граждан, статистику уровня цен.

В качестве эконометрической модели инфляции рассмотрим модель на основании ценового разрыва:

 Ценовой разрыв – относительная разность между текущим уровнем цен и их естественным уровнем, т.е.

PG = ( p – p^* ) : p^*

При этом естественный уровень цен определяется по основному  уравнению количественной теории денег :

p^* = M v^* / y^*

Где y^* – равновесный уровень национального дохода, а v^* – средняя за длительный период скорость обращения денег.

Инфляция будет  возрастать при увеличении ценового разрыва и убывать при его сокращении;

уровень цен прямопропорционален количеству находящихся в обращении денег. 

В качестве инструмента  измерения инфляции используют потребительские корзины, каждая из которых - это перечень товаров и услуг и фиксированные объемы их потребления. Интерес представляют две функции - стоимость S(t) потребительской корзины в зависимости от времени t и индекс инфляции I(t₁, t₂), оценивающий рост цен за время от начального (базового) момента t₁ до текущего момента t₂. Индекс инфляции - это относительное изменение стоимости потребительской корзины, т.е.

      I(t₁, t₂) = S(t₁)/S(t₂). 

Анализ инфляции спроса основывается на количественной теории денег. Наиболее четко она была сформулирована известным американским экономистом  И. Фишером,

MV = PQ,

где М — количество денег в обращении (независимо от их металлического или бумажного  характера); 

V — скорость обращения  денег; 

Р — средний уровень цен товарной сделки; 

Q — количество  товарных сделок. 

Прямая зависимость  индекса цен от денежной массы  у Фишера выражается  формулой (формула b):

P=MV/Q 

М, т. е. количество денег  в обращении, рассматривалось как  причина, а Р — уровень цен — как следствие

Темп  инфляции для данного  года можно вычислить  следующим образом: вычесть индекс цен  прошедшего  года из  индекса  этого  года, разделить эту разницу на индекс прошедшего года, а затем умножить на 100. 

В данной работе на основе имеющихся статистических данных получена эконометрическая модель зависимости темпов инфляции в Российской Федерации от значимых факторов. В их число входят: денежный агрегат М2 (с лагом 6 месяцев), объем внутреннего кредита, мировые цены на нефть (с 2-х месячным лагом), а также инфляционные ожидания. 

      Важным результатом, полученным в ходе исследования, стала зависимость темпов инфляции от ее предшествующего (лагированного) значения, которое по существу можно расценивать как инфляционные ожидания населения.