Проблема фактора времени в экономическом анализе

            Переходя к формулированию универсальных  законов, экономисты по сути дела пытались скинуть оковы времени со своих выводов, чтобы в дальнейшем эти выводы можно было экстраполировать на любые ситуации в прошлом и будущем. В этот период феномен времени противостоял экономистам и выступал в качестве враждебной силы, которую надо было преодолеть. Преодолеть же ее можно было только путем выявления вневременных зависимостей, которые и принимали форму нетленных законов.

            3.1.1.  Начиная с этого момента, экономическая мысль расщепляется на две взаимосвязанные ветви анализа. Первую можно условно назвать формалистской (математической), вторую – гуманитарной (содержательной). Гуманитарная экономическая мысль отличалась меньшей строгостью и логичностью, но она могла осуществлять опережающие забеги и при анализе захватывать большие временные срезы. Формалистская мысль не могла себе позволить такой вольности в расширении горизонтов анализа, но зато она очень методично подминала под себя все то, что лежало рядом, и доводила все экономические рассуждения до такого уровня логической непротиворечивости и строгости, что они начинали буквально «звенеть». Впоследствии сосуществование двух направлений экономической мысли сохранилось, но математическая ветвь узурпировала первенство и превратилась в то, что сейчас принято называть экономическим мэйнстримом – основным течением научной мысли.

            Так сложилось, что гуманитарная  экономическая мысль все последующее  время занималась преимущественно  изучением экономической динамики, все больше и больше расширяя  ее границы, а формалистская  ветвь анализа осуществляла поступательное движение в направлении экономической динамики, исходно отталкиваясь от статики изучаемых явлений. Собственно именно в рамках математической ветви анализа и прослеживается эволюция в расширении его временных горизонтов. Рассмотрим этот процесс более подробно.

           Здесь можно выделить две большие вехи, которые в свою очередь можно разделить на несколько этапов. Первая веха – это анализ собственно экономической статики, когда время еще отсутствовало в теориях и моделях. Дж.Хикс, в частности, так и определял экономическую статику, то есть как некий раздел экономической теории, где исследователя не беспокоит вопрос об указании времени [3, с.216]. Находясь в области экономической статики, мы полагаем, что предприниматель применяет столько-то факторов производства, изготавливая с их помощью столько-то продуктов. При этом мы, однако, не задаемся вопросом, когда применяются эти факторы и когда завершается изготовление продукции [3, с.216].

            Однако сама статическая теория неоднородна и подразделяется на два больших раздела: обычная и сравнительная статика. При обычной статике исследуется мгновенный срез процесса. Все величины подразумеваются фиксированными, то есть замороженными во времени, и тем самым анализируется статика в рафинированном, «чистом» виде. Безусловно, все переменные подобных теорий и моделей соответствуют некоему моменту времени (в этом случае переменные можно назвать одновременными), но этот момент не связан ни с прошлым, ни с будущим, а потому и само время здесь сжимается в точку, которая в явном виде в анализе не фигурирует. Соответственно такой статический анализ можно назвать «точечным». С инструментальной точки зрения все схемы обычной статики базируются на аппарате элементарной математики.

            Хотя модели и теории обычной статики являются самыми простыми и старыми в историческом плане, они до сих пор в той или иной форме существуют в экономической науке. Например, в области теории кредитных рисков такого рода построения до сих пор активно используются и, более того, иногда дают интересные результаты. Примером тому может служить парадокс более высокой рискованности проектов с более высоким залоговым обеспечением. Успешно применяются статические построения и в хозяйственной практике. Например, имеется множество методик оценки кредитного риска на основе статических моделей. Можно указать и содержательные проблемы оценки номинального налогового бремени, решаемые с помощью простых процедур взвешивания налоговых ставок. Имеется и множество эконометрических исследований, использующих не временные, а пространственные (территориальные)  статистические выборки. Примером тому служит ставший уже классическим эффект Б.Балассы, в соответствии с которым отношение обменного курса к паритету покупательной способности иностранной валюты снижается по мере роста душевого дохода населения.

            Разумеется, подобные схемы обычной  статики сейчас выглядят примитивными  и не лежат в русле теоретического  мэйнстрима. Как правило, они либо  выступают в качестве вспомогательного элемента более сложных схем, либо ориентированы на практические нужды хозяйствующих субъектов. Тем не менее, как определенный этап в осмыслении экономической действительности они занимают вполне достойное место.

            Модели и теории так называемой  сравнительной статики являются логическим продолжением построений обычной статики. Внедрение в экономический анализ методов сравнительной статики было связано с использованием более сложной математики и, прежде всего, анализа бесконечно малых. Использование в экономических построениях элементов высшей математики позволило сделать большой шаг вперед в направлении развития экономической теории и фигурирует в истории экономической мысли как маржиналистская революция. Начиная с этого момента, экономическая наука стала менять свое лицо, все больше пополняясь геометрическими интерпретациями с использованием разнообразных кривых. Рассуждения в терминах производных позволило изучать различные процессы и явления с учетом неодинаковой чувствительности одних экономических переменных к изменениям других.

            Идеология сравнительной статики  до сих пор остается в активе  экономического мэйнстрима. На ней  базируется и теория фирмы,  и теория потребления, и общая  теория равновесия. Примером интересных  результатов здесь может служить известное положение теории фирмы о том, что оптимальный объем производства предприятия достигается, когда цены выпускаемой продукции равны предельным издержкам. Другой пример – исследование роли налога на добавленную стоимость в поведении производителя с учетом эластичности рыночного спроса на выпускаемую продукцию по цене.

            Однако, как бы ни были хороши  модели сравнительной статики,  они продолжают все-таки линию  «точечного» анализа. Время в  них также отсутствует, а сама  возможность проведения анализа одних переменных при вариации других основана на исследовании оптимальных решений соответствующих статических моделей. Смысл сравнительной статики заключается в том, что некое устойчивое соотношение подвергается возмущению со стороны одной переменной. В результате этого остальные переменные тоже меняют свои значения. Задача сравнительной статики заключается в том, чтобы получить «новое» соотношение между изменениями всех переменных относительно исходной точки. Таким образом, в анализе сравнительной статики присутствуют изменения экономических переменных, но эти изменения безотносительны ко времени. Грубо говоря, никого не интересует, когда эти изменения начались, когда закончились и сколько времени продолжались – важны только величины произошедших изменений и ничего больше.

            Тем самым анализ сравнительной  статики по сути дела представляет  собой «полудинамическую» идеологию,  первый шаг к изучению динамики, так как совершенно ясно, что  все изменения экономических  переменных происходят во времени, несмотря на игнорирование сравнительной статикой самого фактора времени. В этом смысле метод сравнительной статики очень симптоматичен для развития экономической науки, ибо показывает, что она не могла сразу перейти от статистических схем анализа к динамическим. Для такого перехода потребовалось некое промежуточное звено, в качестве которого и выступили теории, основанные на методе сравнительной статики. Можно сказать так: в экономическом анализе нельзя было сразу перейти от безвременья ко времени. Экономическая наука и ее инструментарий должны были какое-то время «переварить» намечающийся переход.

            Дальнейшие построения экономической  науки знаменовали уже вторую  веху с анализом собственно  экономической динамики, которую  Дж.Хикс определял как раздел экономической теории, в котором всякое количество должно быть отнесено к определенному времени [3, с.216]. На этом этапе экономисты обращают особое внимание на то, каким образом изменения в этой временной определенности сказываются на взаимодействии факторов и продуктов.

            Однако и здесь невозможно  было сразу осуществить все  те построения, которые потенциально  заложены в динамическом анализе.  Первые попытки динамических  построений связаны с моделированием  накопления капитала и учетом  процента. Здесь, пожалуй, впервые возникает стыковка различных временных периодов, а связующим звеном между разными «кусками» времени выступал процент. Параллельно с такими построениями началось конструирование простейших динамических моделей типа модели динамики цен П.Самуэльсона, основанной на механизме нащупывания равновесия. В такой модели изменение цены зависит от соотношения спроса и предложения, причем все переменные имеют смысл для конкретного момента времени. Однако этим дело не ограничилось, и подобные модели были усовершенствованы путем расширения временных горизонтов анализа. Так, модель динамики цен П.Самуэльсона заменяется на модель Ф.Дрэша, в которой изменение цены зависит не просто от соотношения спроса и предложения, а от этого соотношения за весь прошлый период времени [1, с.97]. Иными словами, в модели ценообразования появляется своеобразная «память» рынка, через которую обеспечивается не только связь будущего с настоящим, но и непосредственная связь будущего с прошлым и настоящим.

            Впоследствии межвременная связь более основательно прорабатывалась. Так, в моделях экономического роста и потребления стал использоваться интегральный критерий максимизации полезности. Тем самым теория стала учитывать роль планов экономических агентов на принятие ими хозяйственных решений. Иными словами, заглядывание человека в будущее стало предопределять его сегодняшнее поведение. Этот момент является ключевым, так как в данном случае получается двусторонняя межвременная связь: не только прошлое определяет настоящее, но и будущее сказывается на настоящем. Если первая стрела времени, направленная из прошлого в настоящее, была вполне естественной, то вторая стрела, направленная из будущего в настоящее, до сих пор представляется чем-то более оригинальным. Кроме того, в подобных моделях варьировалось время, по которому шло интегрирование полезности: оно либо принимало конкретное значение, либо равнялось бесконечности. Таким образом, временной горизонт стал, вообще говоря, неограниченным.

            Параллельно с этим набирала  обороты проблема дисконтирования, когда все величины на длинных промежутках времени начали соизмеряться с помощью соответствующих дисконтирующих функций. Тем самым экономическая наука окончательно постулировала тот факт, что одна и та же экономическая переменная в разные периоды времени обладает разной «силой», учет которой необходим в полноценном анализе.

            Классическими моделями, основанными  на синтезе прошлого, настоящего  и будущего, являются модели перекрывающихся  поколений и модели адаптивных  и рациональных ожиданий. В прикладных эконометрических моделях подобного типа появляется еще и такое понятие, как «глубина» памяти системы. Например, система может учитывать положение дел, которое имело место 3, 4 или более лет (месяцев, дней и т.д.) назад.

            Логическим следствием динамического анализа стало появление многочисленных теорий циклов и колебаний. Любопытно, что, как правило, сначала появлялись общие схемы циклов (графические и вербально-логические) и только затем их математические модели. То есть гуманитарная мысль и здесь опережала формально-математическую. Создание теории циклов ознаменовало осознание экономистами факта существования качественно различных фаз и стадий развития системы, которые с одной стороны являются следствием влияния фактора времени, а с другой – они самим же временем и связаны, «склеены» между собой.

            Настоящим же апофеозом осознания  самостоятельной роли времени  является формирование современной  идеологии экономической теории, которая рассмотрение всех экономических явлений проводит в краткосрочном (long-run), среднесрочном (middle-run) и долгосрочном (short-run) аспектах. Как оказалось, на разных временных горизонтах действуют совершенно разные хозяйственные механизмы и экономические законы. Типичным примером тому может служить процесс формирования валютных курсов, где очень четко просматриваются абсолютно разные, не сводимые друг к другу схемы и законы на коротких, средних и длинных дистанциях: каждый временной «слой» существует сам по себе, подчиняется своим законам и оперирует своими факторами. Например, в краткосрочном периоде с временным квантом в 1 день и менее для прогнозирования валютных курсов следует использовать модели биржевых торгов и валютных экспектаций; в среднесрочном периоде с временным квантом от 1 месяца до года целесообразно применение теории капитальных активов и моделей, учитывающих внешнеторговые потоки; в долгосрочном периоде с временным квантом длительностью от 1 года следует воспользоваться теорией паритета покупательной силы и моделями эффективности внешнеторговых операций. Объединение трех временных слоев в рамках общей теории невозможно.

    Разумеется, деление экономической динамики на краткосрочный, среднесрочный и  долгосрочный периоды является во многом условным. Кроме того, отсутствует  жесткая градация, где кончается один временной срез и начинается другой: в каждом случае действует, как правило, своя разбивка. И все же такое представление о наличии своеобразной «временной дихотомии» в протекании экономических процессов является революционным по своей сути, так как сегодня уже стало ясно, что время является самостоятельной силой экономического анализа. В данном случае оно полностью предопределяет выбор того спектра механизмов и законов, с которыми необходимо работать на том или ином временном интервале. Примечательно, что и сейчас еще происходят аналитические недоразумения в экономике при игнорировании факта «временной дихотомии» или при неправильном делении процессов на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.