Кредитная политика коммерческого банка в условиях макроэкономической нестабильности

Тема  исследовательского проекта – «КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ»

Проблема исследования - Мировой финансовый кризис со всей очевидностью свидетельствует о том, что кредитная политика, а в частности системы управления рисками, во многих кредитных организациях (и не только на территории РФ) далеки от идеала.

Актуальность  темы исследования.

Особенностями ситуации в  финансовом секторе экономики Российской Федерации в настоящий момент является то, что кредитная политика практически всех российских коммерческих банков основана на соблюдении нормативов, рассчитываемых по методикам Банка России, и это считается собственно управлением рисками. Западные решения в этой области (а тем более возможность их применения в российских условиях) тоже теперь не вызывают доверия. В настоящий момент российская банковская система остро нуждается в научно обоснованных  выводах и конкретных предложениях в части формирования кредитной политики, позволяющих реально оценивать риски, связанные с процессом кредитования именно на территории Российской Федерации. Достижению сбалансированности  кредитной политики, обеспечивающей равновесие между спросом на кредитные ресурсы и источниками их обеспечения, и посвящено данное исследование.

В отличие от других направлений  банковской науки, в проблематике разработки и построения сбалансированных кредитных политик и систем управления рисками (риск-менеджмента), нет единого мнения, отсутствуют общие позиции по частным вопросам их формирования и управления.

Цели и задачи исследования. Цель работы состоит в разработке методических основ оценки и регулирования факторов, влияющих на сбалансированность кредитной политики банка в условиях макроэкономической нестабильности периода. Для достижения этой цели было предусмотрено решение следующих задач:

1. Рассмотреть существующие  подходы к формированию кредитной  политики коммерческих банков, выявить факторы, влияющие на сбалансированность кредитной политики, и на основе этого определить понятие «сбалансированная кредитная политика»;

2. Определить этапы формирования  кредитной политики российских  банков в условиях макроэкономической нестабильности в целях построения адекватной на каждом этапе системы «риск-менеджмента»;

3. Исследовать зарубежный  и отечественный опыт оценки одного из факторов, оказывающих влияние на сбалансированность – кредитного риска, и на основе сравнительного анализа выявить наиболее эффективный способ определения кредитоспособности заемщиков и формирования обеспечения по ссудам.

4. Разработать современные методы и инструменты, для применения в устранении просроченной задолженности организаций, предложить схемы развязки неплатежей путем взаимного согласования интересов банков и организаций;

Объект исследования — Объектом исследования являются факторы, влияющие на сбалансированность кредитной политики банка, рассматриваемые в совокупном аспекте их взаимовлияния.

Предмет исследования — современная кредитная политика коммерческого банка, а также проблемы ее реализации в период макроэкономической нестабильности.

план  работы (содержание) * приблизительное  распределение времени по каждому этапу;

Предполагаемая  теоретическая и практическая значимость

Основные положения,  выводы и рекомендации могут быть использованы коммерческими банками в целях повышения эффективности своей деятельности.  Особенно это важно в России в современных условиях периода  макроэкономической нестабильности.

Разработанные методика и  экономическая модель определения  процентных ставок, компенсирующих колебание  уровня инфляции и курсов иностранных валют,  может успешно реализоваться при разработке процентно-ценовой политики коммерческого банка.  Положения и выводы работы могут учитываться при совершенствовании нормативных документов, касающихся деятельности кредитных учреждений.  Содержащиеся в работе научные выводы могут быть использованы государственными органами при разработке мероприятий в области денежно-кредитной политики, направленной на эффективное использование инвестиционного потенциала коммерческих банков,  в экономических вузах для изучения и преподавания учебных курсов «Банковское дело», «Финансы и кредит».

Методы исследования

Исследование основывается на фундаментальных положениях современной экономической теории. Работа будет проводиться с помощью прикладных направлений системного анализа и диалектического метода познания - движения от общего к частному, к особенному, к единичному. Изучение конкретных проблем будет проводиться с помощью структурного анализа с применением современных информационных технологий. В качестве источников, составивших информационную базу, планируется использовать научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам анализа и финансового направления, законодательные акты РФ, нормативные материалы Банка России, фактические данные, полученные из официальных источников российской и зарубежной статистики, формы финансовой отчётности Сбербанка России, материалы научных конференций.

 

 

АНКЕТА

 

«Изменение кредитной политика банка на региональном уровне за 2011 год»

 

Вопросы анкеты касаются изменений в кредитной  политике Вашего банка за последний  год по операциям в Краснодарском  крае. Если кредитная плотики Вашего банка за этот период не изменилась, пожалуйста, сообщите об отсутствии изменений, даже если политика была более жесткой/менее жесткой по отношению к долгосрочной стратегии Вашего банка. Если кредитная политика Вашего банка в различных регионах различается, в ответах на вопросы анкеты руководствуйтесь изменением политики в Краснодарском крае.

 

 

1. Отличается ли кредитная политика Вашего банка в Краснодарском крае от кредитной политики в других регионах?

 

	Да, отличается
	Нет, не отличается
	Наш банк не осуществляет операция в других регионах

 

 

2. Как за последний год в Вашем банке изменились условия выдачи кредитов заемщикам (кроме кредитных организаций)? (Пожалуйста, отметьте любым значком нужную клетку в каждом столбце).

Изменение условий  кредитования в целом	Физические  лица	Субъекты малого и среднего бизнеса	Крупные корпоративные  заемщики
Значительно ужесточились
Несколько ужесточились
Остались прежними
Несколько смягчились
Значительно смягчились

 

 

3. В какой степени изменились отдельные условия выдачи кредитов заемщикам (кроме кредитных организаций) в Вашем банке за последний год? (Пожалуйста, оцените каждое условие по шкале от -2 до 2:

-2 = значительно  ужесточилось;

-1 = несколько  ужесточилось;

0 = осталось  прежним;

1 = несколько  смягчилось;

2 = значительно  смягчилось.

 

Отдельные условия  кредита	Физические  лица	Субъекты малого и среднего бизнеса	Крупные корпоративные  заемщики
Максимальный  размер кредита (уменьшение = ужесточение, увеличение = смягчение)
Максимальный  срок кредита (уменьшение = ужесточение, увеличение = смягчение)
Уровень процентной ставки по кредиту и (если есть) надбавки по более рисковым ссудам (увеличение = ужесточение, уменьшение = смягчение)
Дополнительные  сборы и комиссии за выдачу и обслуживание кредита (увеличение = ужесточение, уменьшение = смягчение)
Требования  у финансовому положению/кредитоспособности заемщика (балансовым, производственным показателям, доходам, соотношению собственных и заемных средств по кредитному проекту, соотношению платежей по кредиту и доходов и т.п.)
Размер обеспечения  по кредиту (залог, поручительство, страхование заемщика и т.п.) (увеличение = ужесточение, уменьшение – смягчение)
Спектр категорий  заемщиков/направлений кредитования (сужение = ужесточение, уменьшение = смягчение)
Другое условие, которое вы считаете важным для банка  и заемщика (пожалуйста, укажите какое).

 

4. Какие факторы и в какой степени, по Вашему мнению, повлияли на решение об изменении Вашим банком условий кредитования заемщиков (кроме кредитных организаций)? (пожалуйста, оцените каждый фактор по шкале от -2 до 2:

-2 = способствовал сильному ужесточению условий;

-1 = способствовал  некоторому ужесточению условий;

0 = не повлиял;

1 = способствовал  некоторому смягчению условий;

2 == способствовал  сильному смягчению условий.

 

Факторы	Физические  лица	Субъекты малого и среднего бизнеса	Крупные корпоративные  заемщики
Изменение политики управления активами пассивами Вашего банка
Изменение или  ожидаемое изменение ситуации с  ликвидностью в Вашем банке
Изменение конкуренции  со стороны других банков или небанковских кредитов (финансовых посредников, рынков капитала)
Изменение условий  по операциям банка России с кредитными организациями
Изменение условий  привлечения средств на внутреннем рынке
Изменение условий  привлечения средств на внешних  рынках
Изменение возможностей обращения предоставленных кредитов на вторичном рынке (секъюритизация, цессия)
Изменение ситуации в нефинансовом секторе экономики  в целом или в отдельных  отраслях экономики (пожалуйста, укажите  в каких)
Другой фактор (пожалуйста, кажите какой)