Система трех экранов Элдера

Система трех экранов  Элдера

Пожалуй, самая простая  и известная система. Ей пользуется огромное количество трейдеров. Безусловно интересна, как пример логичного сочетания нескольких индикаторов.

Вот её суть: 

Вы строите 3 графика  и последовательно их анализируете. 

Как происходит выбор  таймфреймов для анализа каждого экрана:

Первым выбирается "средний" экран - этот тот таймфрейм, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции. 

Например, если планируется  сохранять открытую позицию несколько  дней или даже недель, то средний  экран задается дневными графиками - "дневками", где каждая свеча - один день. Если сделка продлится несколько  часов или от силы 4-7 дней, то лучше  в качестве среднего экрана выбирать часовой график. 

Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые  на порядок отличаются от среднего, для среднего экрана Д1 это, соответственно, недельный и часовой графики. 

Анализ в системе "тройного экрана" начинается с  долгосрочного графика. Система  относится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит - определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит играть, и его состояния - начало, середина или окончание. Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является индикатор MACD. Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек MACD: восходящая гистограмма, когда последняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость играть на продажу. 

Следует учитывать, что:

1. поворот или  спад гистограммы говорит об  окончании и развороте тенденции.

2. повороты вверх,  происходящие ниже нулевой линии,  подают более сильные сигналы  на покупку, чем повороты выше  этой линии.

3. повороты вниз, происходящие выше нулевой линии,  подают более сильные сигналы  на продажу, чем повороты ниже  нулевой линии.

Рекомендуется использовать сразу несколько индикаторов  тренда для исключения ложных сигналов. Базовое правило: играть только в  направлении тренда, выявленной на первом долгосрочном "экране". 

На среднем (в нашем  случае дневном) экране необходимо выявить  движение против основного тренда - "волну, которая бежит против течения". Это, как желтый цвет светофора - необходимо начать готовится к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность  покупки или продажи. 

При основной тенденции  к повышению на первом экране, например, недельном графике, дневные спады  указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к  понижению дневные подъемы указывают  на потенциальную возможность продажи  в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать осцилляторы, такие как RSI, Stochastic и др. 

При этом :

• сигнал на покупку  подается, если на первом экране тренд  восходящий, а осциллятор на втором экране, например RSI, упал ниже линии  перепроданности 20% и начинает восстанавливаться;

• сигнал на продажу  подается, если на первом экране тренд  нисходящий, а RSI на втором экране поднялся выше линии перекупленности 80% и начинает падать. 

"Третий экран"  даже не является графиком - это  метод размещения ордера на  покупку или продажу в зависимости  расположения индикаторов на  двух предыдущих графиках. Элдер называет его "скользящим ордером". 

Итак:

• если основная тенденция  идет вверх, а коррекция - вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего ордера на покупку  срабатывает, когда, например, для долгосрочного  экрана недельная тенденция идет наверх, а осциллятор на втором дневном  экране падает. Разместите ордер на покупку чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше гребня предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет ордер на покупку. Тогда опустите ордер на следующий день на один тик выше последнего максимума котировок. 

Продолжайте ежедневно  опускать ордер на продажу, пока он не окажется затронут, или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал на покупку. 

• если основная тенденция  идет вниз, а коррекция - вверх, то скользящие сигналы на продажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При  недельной тенденции к понижению  подождите, пока подъем дневного осциллятора  не задействует метод скользящего  ордера на продажу. Разместите ордер на продажу немного ниже минимума последнего дня. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение. 

Если рост цен  продолжится, ежедневно сдвигайте  уровень ордера на продажу на несколько  тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего ордера на продажу — уловить момент внутридневного нижнего прорыва. Ордер вступает к силу, когда дневная тенденция к повышению обрывается, и недельная тенденция к понижению опять вступает в свои права. 

Итог:

Прибегайте к методу скользящего ордера на покупку, когда  недельная тенденция повышается, а дневной осциллятор понижается. Прибегайте к методу скользящего  ордера на продажу, когда недельная  тенденция понижается, а дневной  осциллятор повышается. 

Как размещают столы  в системе трех экранов? 

Стоп-лосс при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего дня - у наименьшего из двух.

Стоп-лосс при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего дня - у наибольшего из двух. Далее ордера можно сдвигать по ходу рынка

Система трех (3) экранов - Александра Элдера

 
 
По некоторым оценкам более 40% профессионалов так или иначе используют систему трех экранов. Более того, это самая простая и известная из общедоступных систем и поэтому мы советуем новичкам попробывать ее на практике.  
 
Система трех (3) экранов создана Александром Элдером в 1985 году и с тех пор, она фактически не претерпела изменений, что говорит о ее надежности и широкой применимости, как на фондовом рынке, так и на рынке Форекс.  
 
Не секрет, что главная проблема трейдинга состоит в том, что один и тот же индикатор может давать противоречивые сигналы в различных масштабах времени. Например, он может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике. Другими словами, показания индикаторов становятся противоречивыми, а торговые сигналы зависящими от временного периода графика.  
 
И этой проблеме есть только одно решение: Разбить принятие решений на несколько этапов, анализируя различные таймфреймы с помощью различных инструментов.  
 
Вне сомнения, лучший способ четко подойти к такому разделению дает метод трех экранов. Вы строите 3 графика и последовательно их анализируете.  
 
Первым выбирается "средний" экран - этот тот масштаб времени, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции (обычно, четырехчасовой или часовой график).  
 
Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок отличаются от среднего, для среднего экрана дневок это, соответственно, дневной (четырех часовой) и часовой (15- или 5- минутные) графики.  
 
Анализ в системе "тройного экрана" начинается с долгосрочного графика. Система относится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит - определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит играть, и его состояния - начало, середина или окончание.  
 
Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма, когда последняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость играть на продажу.  
Следует учитывать, что:  
поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции.  
повороты вверх, происходящие ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии.  
повороты вниз, происходящие выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии.  
 
Рекомендуется использовать сразу несколько индикаторов тенденций для исключения ложных сигналов. Базовое правило: играть только в направлении тенденции, выявленной на первом долгосрочном "экране".  
 
К примеру, в определенный момент времени, мы видим на графике Н4 яркий бычий тренд:   

Гистограмма МАКД находится в положительной области  и повышается.  
 
На втором среднем экране необходимо выявить движение против основного тренда - "волну, которая бежит против течения". Это, как желтый цвет светофора - необходимо начать готовится к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность покупки или продажи.  
 
При основной тенденции к повышению на первом экране, например, четырех часовом графике, часовые спады указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на потенциальную возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать сигнальщики, такие как RSI, Stochastic и др.  
При этом :  
сигнал на покупку подается, если на первом экране тренд восходящий, а сигнальщик на втором экране, например RSI, упал ниже линии перепроданности 20% и начинает восстанавливаться;  
сигнал на продажу подается, если на первом экране тренд нисходящий, а RSI на втором экране поднялся выше линии перекупленности 80% и начинает падать.  
 
Предположим. На рисунке мы видим идеальным момент: стохастик развернулся после коррекции и дал приказ на покупку.

"Третий экран"  даже не является графиком - это  метод размещения ордера на  покупку или продажу в зависимости  расположения индикаторов на  двух предыдущих графиках. Элдер называет его "скользящим приказом".  
Итак:  
если основная тенденция идет вверх, а коррекция - вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего приказа о купле срабатывает, когда, например, для долгосрочного экрана недельная тенденция идет наверх, а сигнальщик на втором дневном экране падает. Разместите приказ о купле чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше гребня предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о купле. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего максимума котировок. 
«Продолжайте ежедневно опускать приказ о купле, пока он не окажется затронут, или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал о купле».  
если основная тенденция идет вниз, а коррекция - вверх, то скользящие сигналы на продажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При недельной тенденции к понижению подождите, пока подъем дневного сигнальщика не задействует метод скользящего приказа о продаже. Разместите приказ на продажу немного ниже минимума последнего дня. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение.  
 
Если рост цен продолжится, ежедневно сдвигайте уровень приказа о продаже на несколько тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего приказа о продаже — уловить момент внутридневного нижнего прорыва. Приказ вступает к силу, когда дневная тенденция к повышению обрывается, и недельная тенденция к понижению опять вступает в свои права.  
 
Как размещают защитные ордера в системе тройного экрана  
 
Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего игрового дня - у наименьшего из двух.  
 
Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего игрового дня - у наибольшего из двух. Далее ордера можно сдвигать по ходу рынка.  
 
А. Элдер. «Как играть и выигрывать на бирже».  
 
Теперь посмотрим, насколько верно мы спрогнозировали рынок.

Как видите, прогноз  оказался точным. И взяв такое движение, можно увеличить свой депозит  примерно в полтора - два раза. Это  поистине мощная система.