Принятие решений в условиях риска

Принятие решений  в условиях риска.

 

Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономическая категория. Таким образом, принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления.

Как историческая категория  риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Это свидетельствует о том, что  риск исторически связан со всем ходом  общественного развития. Как экономическая  категория риск представляет собой  событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата:

– отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);

– нулевой;

– положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

В ситуации риска можно, используя  теорию вероятности, рассчитать вероятность  того или иного изменения среды, в ситуации неопределенности значения вероятности получить нельзя.

 

Классификация рисков

 

Под классификацией рисков следует понимать распределение  риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация  рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей  системе. Она создает возможности  для эффективного применения соответствующих  методов, приемов управления риском, так как каждому риску соответствует  своя система приемов управления риском.

Квалификационная система  рисков включает группу, категории, виды, подвиды и разновидности рисков. В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно  поделить на две большие группы:

1. Риски означают возможность  получения отрицательного или  нулевого результата. К этим рискам  относятся риски: природно-естественные, экологические, политические, транспортные  и часть коммерческих (имущественные, производственные, торговые);

2. Спекулятивные риски  выражаются в возможности получения  как положительного, так и отрицательного  результата. К этим рискам относятся  финансовые риски, представляющие  собой часть коммерческих рисков.

По основной причине возникновения (базисный или природный риск) риски делятся на следующие категории:

1. природно-естественные  риски – риски, связанные с  проявлением стихийных сил природы  (землетрясение, наводнение, буря, пожар,  эпидемия и т.п.);

2. экологические риски  – риски, связанные с загрязнением  окружающей среды;

3. политические риски  – риски, связанные с политической  ситуацией в стране и деятельностью  государства. Политические риски  возникают при нарушении условий  производственно-торгового процесса  по причинам, непосредственно не  зависящим от хозяйствующего  субъекта. К политическим рискам  относятся:

По структурному признаку коммерческие риски делятся на следующие  категории:

1. имущественные риски  – риски, связанные с вероятностью  потерь имущества предпринимателя  по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и  технологической систем и т.п.;

2. производственные риски  – риски, связанные с убытком  от остановки производства вследствие  воздействия различных факторов  и, прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии;

3. торговые риски –  представляют собой риски, связанные  с убытком по причине задержки  платежей, отказа от платежа в  период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.;

4. финансовые риски –  связаны с вероятностью потерь  финансовых ресурсов (т.е. денежных  средств).

 

Способы оценки степени  риска

 

При принятии управленческих решений требуется оценить степень  риска и определить его величину. Степень риска – это вероятность  наступления случая потерь, а также  размер возможного ущерба от него.

Риск предпринимателя  количественно характеризуется  субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального  и минимального дохода (убытка) от данного  вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальными минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.

Риск представляет собой  действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет – не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя  вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

Неопределенность хозяйственной  ситуации обусловливается следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием. Отсутствие полной информации о хозяйственной  ситуации и перспектив ее изменения  заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. Случайность – это то, что в  сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом  количестве наблюдений за случайностями  можно обнаружить, что в мире случайностей действуют определенные закономерности. Математический аппарат для изучения этих закономерностей дает теория вероятности. Случайные события становятся предметом  теории вероятности только тогда, когда  с ними связываются определенные числовые характеристики – их вероятности.

Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события  представляет собой отношение числа  появлений этого события к  общему числу наблюдений. Частота  обычно обладает статистической устойчивостью  в том смысле, что при многократном наблюдении ее значения мало меняются. Таким образом, частоты случайного события как бы группируются около  некоторого числа. Устойчивость частоты  отражает некоторое объективное  свойство случайного события, заключающееся  в определенной степени его возможности.

Мера объективной возможности  случайного события А называется его вероятностью. Именно около числа этой вероятности группируются частоты события. Вероятность любого события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность равна нулю, то событие считается невозможным. Если же вероятность равна единице, то событие определяется как достоверное. Вероятность позволяет прогнозировать случайные события. Она дает им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются. Противодействие также во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое действие всегда имеется противодействие. К противодействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явления, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, изменение спроса, аварии, кражи и т.п. Предприниматель в процессе своих действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и степень риска.

Риск имеет математически  выраженную вероятность наступления  потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с  достаточно высокой степенью точности.

Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все  возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность  самих последствий.

Вероятность – это возможность  получения определенного результата. Применительно к экономическим  задачам методы теории вероятности  сводятся к определению значений вероятности наступления событий  и к выбору из возможных событий  самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического  ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно  абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

 

Управление рисками  при принятии управленческих решений

 

При принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска необходимо проводить  анализ рисков. Анализ рисков подразделяется на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный, главная  задача которого состоит в определении  факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и  количественный, позволяющий вычислить  величину отдельных рисков и риска  проекта в целом.

Исследование риска целесообразно  проводить в следующей последовательности:

1. Выявление объективных  и субъективных факторов, влияющих  на конкретный вид риска;

2. Анализ выявленных факторов;

3. Оценка конкретного  вида риска с финансовых позиций,  определяющая либо финансовую  состоятельность проекта, либо  его экономическую целесообразность;

4. Установка допустимого  уровня риска;

5. Анализ отдельных операций  по выбранному уровню риска;

6. Разработка мероприятий  по снижению риска при принятии  управленческого решения.

После проведения анализа  рисков в процессе разработки управленческого  решения используются специальные  приемы управления риском.

Вопросами теории управления риском занимается риск-менеджмент. Риск-менеджмент – специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры. Схема риск-менеджмента представлена на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Инструментарий снижения влияния риска.

 

Одна из основных сфер риск-менеджмента – страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и отдельным гражданам преимущественно страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами.

Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих решений:

1. Избежание риска – уклонения от мероприятия, связанного с риском;

2. Удержание риска –  оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных  убытков за счет резервных  средств инвестора);

3. Передача риска –  передача ответственности за  риск, например, страховой компании;

4. Снижение степени риска  – уменьшение вероятности потерь  и сокращение ожидаемого их  объема.

Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:

1) диверсификация;

2) получение дополнительной  информации о ситуации принятия  решения;

3) лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продажи, кредита;

4) самострахование за  счет создания натуральных и  денежных резервных (страховых)  фондов;

5) страхование.

Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска менеджер сталкивается с  необходимостью проведения анализа  существующих рисков, а также осуществления  мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей рисков или снижения их степени. Кроме того, в условиях неопределенности и риска менеджеру необходимо использовать специальные приемы и методы разработки и принятия решений.

 

Разработка и  принятие решения в условиях риска

 

Одно из главных правил управленческой деятельности гласит: не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более  низкого уровня. Это требует грамотного управления рисками, т.е. своевременного предвидения, заблаговременного выявления  неопределенностей и их последствий  на деятельность организации для  разработки и реализации управленческих решений по их уменьшению.

Организация процесса управления риском и снижением неопределенностей  представлена на рисунке 2.

 

Рисунок 2 – Схема управления рисками.

 

Для анализа риска нужна прежде всего, быстрая и достоверная информация. В условиях более жесткой конкуренции, вызванной глобализацией рынков, победу будут одерживать не крупные предприятия над малыми, а динамичные над медленно реагирующими на изменение обстановки. Второй этап управления риском – выявление риска.