Управление рисками организации. методы оценки рисков

Анализ сценариев — это прием  анализа риска, который наряду с  базовым набором исходных данных рассматривает ряд других наборов  данных, которые могут иметь место  в процессе реализации. На основе полученных результатов составляются два сценария:

1) пессимистичный сценарий —  "плохое" стечение обстоятельств;

2) оптимистичный сценарий —  "хорошее" стечение обстоятельств.

Кроме того, делается заключение о  возможности пессимистичного сценария и связанных с ним потерь.

Имитационное моделирование —  это процедура, с помощью которой  математическая модель какого-либо финансового  показателя подвергается ряду имитационных прогонов на компьютере.

Процесс имитации включает в себя следующий набор действий:

- создаются последовательные сценарии  с использованием исходных данных, которые являются неопределенными;

- моделирование осуществляется  таким образом, чтобы случайный  выбор значений не нарушал  фактических диапазонов изменения  параметров;

- результаты моделирования анализируются  статистически с тем, чтобы  оценить меру риска.

Метод Монте-Карло, как наиболее распространенный метод имитационного моделирования, является самым сложным методом  расчета VaR, однако его точность может быть значительно выше, чем у других методов. Этот метод подразумевает осуществление большого количества испытаний в виде моделирования развития ситуации. В результате создания большого числа разовых моделей будет получено распределение возможных финансовых результатов, на основе которого — путем отсечения наихудших согласно выбранной доверительной вероятности — может быть получена VaR-оценка. К основным недостаткам метода Монте-Карло относятся следующие: ложен в реализации; требует мощных вычислительных ресурсов; труден для понимания топ-менеджерами и ограничен по области применения.

Однако нужно учитывать, что, далеко не всегда можно дать точную количественную оценку риска. Содержание и объем экономической информации в нынешних российских условиях подчас явно недостаточны для определения уровня хозяйственного риска. Статистики нет, квалифицированных экспертов не так много, поэтому погрешности измерений достаточно велики.

6. Заключение

Деятельность любого предприятия  неразрывно связана с понятием "риск": банк, в котором вы держите свои денежные средства, может обанкротиться, деловой партнер, с которым заключена  сделка, — оказаться недобросовестным, а сотрудник, принятый на работу, —  некомпетентным. Риск присущ предпринимательству  и является неотъемлемой частью его  экономической жизни. Поэтому соответствующие  знания о риске, факторах, влияющих на его значимость, и способах снижения его отрицательного влияния, являются тем необходимым инструментом, что  определяет эффективность предпринимательской  деятельности. В работе рассмотрены  следующие аспекты проблем риска  в экономической деятельности: сущность риска, виды риска, методы управления рисками, показатели оценки риска. Обозначены ключевые моменты:

• без риска нет предпринимательской деятельности;
• риск всегда связан с выбором определенных альтернатив и расчетом вероятности их результата;
• внедрение системы управления рисками позволяет улучшить финансовое состояние компании и повысить эффективность ее операционной деятельности;

Можно с полной уверенностью сказать, что роль управления рисками в России будет только усиливаться, что поспособствует дальнейшему развитию и укреплению инфраструктуры российской бизнес-среды в целом.

7. Список используемой литературы

1. Понемасов А.Д. Учебный курс лекций БШ УрФУ «Основы предпринимательской деятельности»,  2010.
2. Зубарева В.Д., Мусолов С.Н. Финансовый менеджмент, 2010.
3. Литовченко С. Подходы к управлению рисками на российских предприятиях, 2006.
4. Тэпман Л.Н. Риски в экономике, 2002.
5. Лобанов А.А., Чугунов А.В. 3-е изд. Энциклопедия финансового риск-менеджмента, 2007.
6. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности, 2006.
7. www.iteam.ru
8. www.referent.mubint.ru
9. www.puckinet.ru
10. www.cbr.ru