Своп-сделка с валютой. ВВП. Розничные продажи. Волновая теория Эллиотта

       5. Если идет формирование короткой  волны, то за ней должна последовать,  если не очередная пара волн "длинная-короткая", то, по крайней  мере, ещё одна длинная волна.

       6. Если после длинной волны сформировалась  ещё одна длинная волна в  противоположном направлении, то не исключено, что начинается новый тренд в противоположном направлении.

       7. Полный цикл ценового движения  всегда начинается с длинной  волны, которая называется действующей  волной или движущей фазой  рынка, а заканчивается более  короткой волной, называющейся противодействующей волной или коррекционной фазой рынка.

       8. Действующие волны движущей фазы  рынка всегда состоят из пяти  меньших волн особой волновой  конструкции, а любые прртиводействующие  волны могут состоять из трёх  волн или из комбинации трёхволновых групп.

       9. В отличие от классического  теханализа в волновой теории  окончание восходящей волновой  модели не всегда является  наивысшей точкой восходящего  тренда, а окончание нисходящей  модели - самой низкой точкой тренда.

       К сожалению, волны Эллиота очень хорошо просматриваются на «старом» рынке и туманно видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой теории Эллиота зачастую проблематично и требует специальных знаний.

       Подводя итог, хочется сказать, что волновая теория Эллиота не имеет широкой популярности. 9 из 10 трейдеров предпочитают не использовать в своей торговле данную теорию анализа валютного рынка. Довод в таких случаях всегда один: «волновая теория Эллиота не работает».

       Но  если обобщить практику валютного дилинга, то стоит заметить, что на самом деле волновая теория Эллиота является едва ли не одним из наиболее действенных инструментов, с помощью которых можно определить силу тренда и его длительность. В данном случае важным ориентиром будет знание направления движения цен. Это важно по той причине, что участники торговли не противостоят действующей тенденции, а «подстраиваются под основное течение».

       Главный довод участников валютного рынка, не использующих в своей торговле волновую теорию Элллиота – это сложность данного метода. Безусловно, это так. Волновая теория Эллиота примерно на 65% базируется на сложных правилах, которые могут быть расценены трейдерами довольно неоднозначно. Поэтому торговать или нет согласно данному методу, решать только вам. 
 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

       

1. Определить  сигналы, подаваемые сложными скользящими  средними и отобразить их на графике  валютного курса. Дать пояснения.

 

Приложение  B-  График Евро –Британский Фунт стерлингов

 

В нашем  случае цена находится выше графика МА (скользящие среднии), значит МА может применяться в качестве уровня поддержки; 

       

2. Определить  сигналы, подаваемые индикатором конвергенции-дивергенции  скользящих средних (MACD) и отобразить их на графике валютного курса. Дать пояснения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  C– График Евро – Японская Йена

 

       Рассмотрим  на рисунке часовой график EUR/JPY и индикатор MACD. На данном примере мы видим:

       - “бычье расхождение” дивергенция  класса «C»: цены растут к  своему новому максимуму, а  индикатор показывает такой же  максимум, что и был в предыдущий раз. Этот сигнал является самым слабым сигналом к продаже.

       - “медвежье схождение” конвергенция  класса «C»: цены спускаются  к своему новому минимуму, а  индикатор показывает такой же  глубокий минимум, что и был  в предыдущий раз. Этот сигнал  является самым слабым сигналом к покупке.

       Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень  на котором средние цены двух периодов равны между собой, т.е существует некое равновесие между ценами краткосрочного и долгосрочного периодов.

       Выход MACD выше нулевого уровня свидетельствует об увеличение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочным ценам т.е. восходящую тенденцию. Соответственно, выход значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и соответственно нисходящий тренд. 

       

3. Определить  сигналы, подаваемые индикатором направленного  изменения (+/- DM) и отобразить их на графике валютного курса. Дать пояснения.

 
 
 
 
 
 

Приложение  D– График Евро – Доллар США

 

       Индикатор «направленного изменения» решает две задачи:

       1.Определяет долговременную тенденцию рынка;

       2.Отображает силу направленности текущего рынка;

       Данный  индикатор обычно изображается в  виде двух взаимно-противоположных  кривых:

       - Первая движется в направлении  текущей динамики цены (кривая 1, +DM);

       - Вторая кривая движется в противоположном  направлении (кривая 2, -DM);

       Чем сильнее (дальше) разброс между кривыми, тем мощнее был действовавший  в тот период тренд (с августа по декабрь). Сильное переплетение этих двух кривых говорит о несущественных колебаниях курса, т.е. мы видим флэт (наиболее ярко выражен с июля по август).

       Как мы можем интерпретировать сигналы  индикатора:

       1.Пересечение кривых 1 и 2 предваряет сильные колебания цены, при появлении нового тренда или усилении текущего – эта ситуация является очень важным сигналом;

       2.Если кривая 1 выше кривой 2, что наблюдалось с августа по ноябрь, то тренд - бычий, и соответственно наоборот;

       3.Если кривые расходятся, то динамика тренда увеличивается, и соответственно наоборот;

       Базовые правила анализа:

       Нужно покупать и удерживать позиции, пока +DM выше –DM;

       Нужно продавать и удерживай позиции, пока -DM выше + DM; 
 

       

4. Определить  сигналы, подаваемые индексом относительной  силы и отобразить их на графике  валютного курса. Дать пояснения.

 

Приложение  E– График Британский Фунт стерлингов – Доллар США

 

       Торговые  сигналы, подаваемые индексом относительной  силы можно условно разделить  на несколько групп.

       В первую группу входят пересечения кривой индикатора его сигнальных линий. Обычно предлагается использовать сигнальные линии на уровне 30 и 70 от 100. В нашем случае в период май-июнь кривая пересекает уровень 70 снизу вверх, то это означает, что рынок вошел в зону перекупленности и вероятней всего близится смена текущей тенденции, подтверждением которой будет выход осциллятора из указанной зоны (пересечение индикатором уровня сверху вниз). Аналогичный смысл наблюдается в период август-сентябрь и октябрь-ноябрь, когда кривая осциллятора пересекает уровень 30 сверху вниз, что говорит о входе рынка в зону перепроданности и возможной смене текущей тенденции в момент пересечения кривой сигнальной линии снизу вверх.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  литературы 
 

1. FOREX: учебн. пособие/ Ю. Иванов. – М., Омега-Л, 2005.-238с.

2. Корнелиус  Лука Торговля на мировых валютных  рынках = Trading in the Global Currency Markets. — 2-е. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 716 с.

3.Якимкин В.Н., к.ф.-м.н. «FOREX: КАК ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» - М., ИКФ Омга-Л, 2005-413с.

4. http://www.mrcmarkets.ru