Методы кредитования физических лиц в российских коммерческих банках

     - внедрения нового метода прогнозирования  уровня просроченной задолженности  с учетом изменений макроэкономических  факторов, позволяющего точнее прогнозировать динамику изменения уровня просроченной задолженности в кредитном портфеле, выявлять негативные тенденции на ранних стадиях и не допускать превышения критических значений показателей по уровню и динамике просроченной задолженности;

     - страхования;

     - использования различных форм  обеспечения;

     - диверсификации кредитного портфеля  по видам продуктов.

       В целях минимизации рисков  банка по программе долгосрочного кредитования в 2009 году был разработан и внедрен продукт - лизинг для субъектов малого бизнеса.

     Используемая  банком ВТБ 24 (ЗАО) многоуровневая структура  принятия кредитных решений диверсифицирована  в зависимости от степени риска  и включает различные уровни компетенции  – коллегиальный, совместный, индивидуальный, что позволяет оптимизировать процедуру принятия решений. В соответствии с положением банка России от 26 марта 2004 года №254-П банк формирует необходимые резервы на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности в соответствии с требованиями российского законодательства.

     На  ежеквартальной основе производится мониторинг бухгалтерской отчётности контрагентов - юридических лиц, а также подтверждение  лимитов кредитования, по результатам  которого вырабатываются рекомендации по изменению существующих лимитов  и условий кредитования контрагентов.

     Продолжая развитие скоринговой системы в  части кредитования субъектов малого бизнеса в 2009 г. банк ВТБ 24 (ЗАО) успешно размещал на рынке кредитные продукты по программе «Коммерсант».

     В 1 квартале 2011 года была начата работа по внедрению автоматической процедуры контроля рисков по кредитным продуктам, предоставляемым субъектам малого бизнеса в направлении лизинга и кредитов до 4000 тыс. рублей включительно.

     В 2009 году разработана математическая модель, позволяющая учитывать уровень риска клиента при расчете процентной ставки (Risk Based Pricing).

     Данная  модель показала свою устойчивость в  рамках пилотного проекта по продукту «Кредит наличными без обеспечения». В виду успешности проекта технология RBP распространена на все регионы и также тиражирована на продукт «Кредит наличными с обеспечением». Банк ведет работы по внедрению профессиональной системы Hunter, позволяющей определять операции, имеющие признаки мошенничества в рамках розничного кредитования.

     Реализация  системы началась в 1 квартале 2010 года. В феврале 2010 года был осуществлен запуск системы в опытно-промышленную эксплуатацию по продукту “Кредит наличными без обеспечения». В июне 2010 года по этому же продукту был осуществлен запуск системы в регионах. В июле 2010 года был осуществлен запуск системы по всем остальным продуктам банка ВТБ 24 (ЗАО). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     В таблице 11 представлена структура кредитного портфеля однородных ссуд банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2010 – 2011 гг.  

                                                                                                                Таблица 11

 Качественный  состав кредитного портфеля однородных  ссуд по банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2010 – 2011 гг.

 

Рис. 13. Качественный состав кредитного портфеля однородных ссуд по банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2010 – 2011 гг. 

     На  конец 2010 г. кредиты и портфели однородных ссуд, отнесенные к 1 (стандартные) и 2 (нестандартные) категориям качества составляли 92,7% а сомнительны, проблемные и безнадежные – 7,3%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. произошло ухудшение качественного состава кредитного портфеля, т.к. удельный вес стандартных и нестандартных ссуд снизился на 2,6 п.п., а сомнительных, проблемных и безнадежных соответственно повысился на 2,6 п.п.

     Сравнивая эти данные с качественным составом кредитного портфеля банковского сектора России на 01.01.2009 г., можно сделать вывод, что ситуация с «плохими» кредитами в банке ВТБ 24 (ЗАО) лучше чем в целом по России, т.к. в кредитном портфеле банковской системы России «плохие» кредиты (сомнительные, проблемные, безнадежные) составляют 13,5%, т.е. почти в 1,5 раза больше.

     Важнейшими  показателями качества кредитного портфеля банка являются:

     - уровень сформированных резервов  на возможные потери по ссудам;

     - удельный вес «плохих» кредитов  во всех кредитах.

     В целях управления кредитным риском банк ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет постоянный контроль структуры портфеля ссуд и их качественного состава. Одним из количественных показателей оценки качества портфеля являются формируемые резервы. При оценке уровня риска и создании резервов применяются 2 подхода

     - индивидуальный подход: каждый элемент  оценивается индивидуально с  формированием индивидуального  резерва. Индивидуальный подход  к оценке риска экономически  целесообразен и используется  для крупных ссуд, имеющих индивидуальные  признаки обесценения. Процент резерва, соответствующий определенной категории риска является постоянной величиной и определяется внутренними документами банка ВТБ 24 (ЗАО) при соблюдении требований положения банка России от 26 марта 2004 года № 254-П и положения банка России от 20 марта 2006 года № 283-П.

     - портфельный подход: оценка уровня  риска производится в целом  по портфелю, исходя из динамики  просроченной задолженности и  прочих факторов риска, без  анализа отдельно взятых ссуд. В основе подхода лежит признак  однородности рассматриваемых элементов, при котором делается предположение, что каждая конкретная ссуда не несет в себе риска обесценения, обесценению подвергается весь портфель в совокупности. Норма резервирования по портфелю однородных ссуд определяется путем прогнозирования поведения просроченной задолженности портфеля. 
 
 
 

     В таблице 12 представлена динамика резервов на возможные потери по ссудам по банку ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг. 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Таблица 12

            Динамика резервов на возможные потери по банку ВТБ 24 (ЗАО)

                                                     за 2009 – 2011 гг.

 

Рис.14. Динамика резервов на возможные потери по банку ВТБ 24 (ЗАО)  

     На  основании данных таблицы 12 можно сделать вывод, что наблюдается общая тенденция повышения формирования резервов на возможные потери всего и в т.ч. по обязательствам кредитного характера. Это связано с тем, что банк ВТБ 24 (ЗАО) проводит взвешенную политику в области активных операций.

     В 2010 г. по сравнению с 2009 г. общая сумма резервов на возможные потери по ссудам снизилась в 6 раз. В 2011 г. наблюдается рост суммы резервов. Это обусловлено, прежде всего, ухудшением качества кредитного портфеля, что повлекло за собой значительное досоздание резерва на потери по ссудам: за 2011 г. значение составило 690,1 млн. руб., что в 11,6 раза превышает аналогичный показатель 2010 г. Другая значимая причина – удорожание заемных средств, привлеченных у кредитных организаций, а также путем выпуска долговых обязательств.

     В 2011 году портфельный подход так же был распространен на такие прочие активы, не являющиеся ссудной задолженностью, но несущие в себе кредитный риск, как проценты и комиссии по ссудам. Это позволило с помощью унифицированных подходов как значительно упростить процесс резервирования, так и формировать наиболее адекватный существующим рискам объем резервов.

     Усовершенствован  был и индивидуальный подход к  оценке рисков по данным активам, позволивший  банку наиболее эффективно формировать  резервы в должном объеме. Кроме  того, с целью снижения уровня просроченной задолженности по розничным кредитным продуктам у банка ВТБ 24 (ЗАО) действует порядок мониторинга качества кредитного портфеля в разрезе групп продуктов и территориальных подразделений.

     Согласно  требованиям базельского комитета, банки должны сами разрабатывать методики расчетов рисков. Процедуры управления рисками определяются банками самостоятельно в зависимости от специфики деятельности. Одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, получившее широкое распространение в международной финансовой практике. 

     Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации  ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Стресс-тестирование осуществляется с применением различных методик.

     В 2009 году разработана методика стресс-тестирования кредитного портфеля банка. В рамках данной методики осуществляется построение прогноза потерь по портфелю розничных кредитов на ближайшую перспективу в нескольких сценариях. Один из сценариев утвержден в качестве основы для бизнес-плана на 2010 год. Начиная с 2009 года, стресс-тестирования кредитного портфеля банка проводится ежеквартально на регулярной основе. В таблице 13 представлена динамика срочной и просроченной ссудной задолженности по банку ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг. 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Таблица 13