Вибір в умовах ризику і невизначеності

 

Севастопольський  інститут банківської справи

Української академії банківської справи

Національного банку України

Кафедра фінансів і кредиту

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Мікроекономіка»

на тему:

«Вибір в умовах ризику і невизначеності»

 

 

 

 

 

Виконала  студентка 1 курсу групи МЕ-11   _________В.Ф. Семенова

 

Перевірив асистент кафедри фінансів і кредиту   _________М.А. Ребрик

 

 

Структура та оформлення відповідає

вимогам ДСТУ 3008-95      _________

 

 

 

 

Севастополь – 2012 
ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………..…………………….….     3

1 Поняття невизначеності……………………………………………….....     5

2 Ризик як економічна категорія……………....……………………….….     7

3 Вибір в умовах ризику і невизначеності………………….. .……….….     9

4 Моделі та методи прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності……………………………………………………….. ……….….   11

ВИСНОВОК…………………………………………………………..……   19

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….....   20

ДОДАТКИ…………………………………………………………………..   21

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Майже кожне рішення приймається людиною в умовах невизначеності, тобто нестачі інформації про існуючі факти та ймовірних майбутніх подіях. Дане твердження стосується і споживачів, і виробників(фірм). Наприклад, якщо людина купує взуття  - вона не знає наскільки якісні нитки придбав виробник і через який час останні зносяться.  Або якщо фірма поглинає конкурента - вона не знає наскільки дані публічних звітів відповідають реальному стану справ у компанії і чи не заборонить дану угоду антимонопольний комітет.

У зв'язку з розвитком ринкових відносин підприємницьку діяльність в нашій країні доводиться здійснювати в умовах наростаючої  невизначеності ситуації і мінливості економічного середовища. Значить,виникає  неясність і невпевненість в  отриманні очікуваного кінцевого  результату, а, отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі,непередбачених втрат. Особливо це властиво початковим стадіям освоєння підприємництва.

Вибір економічної стратегії фірми - одне з головних рішень, прийнятих фірмою, якщо не найголовніше. Невірне рішення, прийняте на підставі недостовірних даних (про які можливо ніхто і не знав, що вони недостовірні), може привести до повного розвалу фірми.

У сучасній економічній теорії в якості показника невизначеності виступає така категорія як ризик.

Ризик присутній  у нашому житті повсюдно. Спочатку ми думаємо, як заробити гроші, а потім - або як їх витратити сьогодні, або як зберегти протягом якогось періоду і примножити для майбутніх витрат.

Процес  заробітку грошей і всі наступні операції з заробленим капіталом у тій чи іншій мірі пов'язані з ризиком. Він виникає тоді, коли реальні події відрізняються від очікуваних. Ризик може обумовлювати як виграш, так і втрати. Якщо ми сподіваємося на успіх і не діємо, то це - пасивна позиція. Якщо ми намагаємося застрахуватися від негативних впливів і забезпечити успішний результат в майбутньому, це – активна позиція.

Говорячи  про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу сусідять одні юридичні та фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. До числа останніх належать і державні структури, яким дуже часто не дістає грошей. Для нормального розвитку економіки постійно потрібно мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових коштів між її сферами і секторами. Зрозуміло, що тема ризику нерозривно пов'язана з капіталом. Ми можемо ризикувати за тієї умови, що будь-що маємо.

Проблема  управління ризиком існує в будь-якому  секторі господарювання - від сільського господарства та промисловості до торгівлі та фінансових установ, що пояснює її актуальність.

У зв'язку з цим є актуальним визначення системи показників оцінки ризику при плануванні діяльності підприємства, факторів на неї впливають, розробка практичних рекомендацій щодо зниження і мінімізації ризиків, а також розробка стратегії управління ризиком.

У рефераті представлені загальні поняття і теоретичні аспекти проблеми вибору в умовах ризику і невизначеності, а також конкретні моделі раціонального прийняття рішень. Вивчення ситуації невизначеності в економіці, на погляд автора, пов'язано перш за все з прагненням знизити ризик втрат і збільшити ймовірність отримання максимального прибутку.

 

 

 

1. ПОНЯТТЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 

 

Коли  ціни, доходи та інші змінні точно визначені, то будь-яке рішення, що прийме споживач або фірма приведе до одного і тільки одного, єдиного результату. На ринку досконалої конкуренції, наприклад, ситуація невизначеності просто виключається, так як і покупці і продавці мають  
вільний доступ до інформації про ціни, використовувані технології та ймовірний прибуток. Вони повністю інформовані про події, що відбуваються на ринку. Іншими словами, однією з найсуттєвіших рис ринку вільної конкуренції є припущення про повне освоєння ринку, як покупцями, так і продавцями.

Однак дане припущення далеко не завжди реалістично  відображає конкретні ситуації, що відбуваються в економічному житті. Перш ніж враховувати умови невизначеності при виборі економічної стратегії, необхідно визначитися, що вона являє собою. Невизначеність - ситуація, що не піддається оцінці, ускладнює вибір варіантів, поводження учасників господарської діяльності. Нерідко кінцевий результат в цілому відомий, але невідомі строки, можливі відхилення від прогнозованого варіанта, непередбачені наслідки. Ситуація невизначеності в першу чергу характеризується тим, що вибір конкретного плану дій може привести до будь-якого результату з фіксованого безлічі результатів, але ймовірності їх здійснення невідомі. Виділяють два випадки: а) ймовірності не відомі в силу відсутності необхідної статистичної інформації; б) ситуація не статистична і про об'єктивні ймовірності говорити взагалі не має сенсу (це ситуація чистої невизначеності у вузькому сенсі). Саме чиста невизначеність найчастіше зустрічається в економіці, адже рішення (особливо стратегічні) приймаються кожної конкретної фірмою в унікальних умовах.

Важливим  фактором виникнення невизначеності є  науково-технічний прогрес. Створення  нової техніки, нових технологій, з одного боку, спирається на результати наукових досліджень, які передбачити  абсолютно точно неможливо, з іншого - здійснює вагомий вплив на виробничі сили, що відображається в змінах коефіцієнтів витрат та випуску, трудомісткості, ефективності, продуктивності тощо.

Велику частку невизначеності вносить  в економічні розрахунки необхідність урахування кон'юнктури світового  ринку, наявності корисних копалин, взаємодії економіки та навколишнього  середовища, випадкових змін попиту на товари народного споживання. Проте існування невизначеності не завжди є фактором, який призводить до зменшення ефективності виробництва.

Наприклад, з двох ситуацій: на підприємстві А протягом року можливі раціоналізаторські пропозиції, на підприємстві В протягом року напевне не будуть запропоновані  раціоналізаторські пропозиції - при  інших рівних умовах більш привабливою  є перша, яка містить невизначеність. Елементи невизначеності генерують  такі позитивні фактори, як ініціатива, творчий пошук, господарська самостійність, можливості, для розвитку яких створює  ринок.

Таким чином, фактор невизначеності - це невід'ємний атрибут прийняття  господарських рішень та планування і є конкретною формою діалектичного  зв'язку, необхідного та випадкового. Причини невизначеності різноманітні: невизначений характер науково-технічного прогресу; випадкові помилки при  прогнозуванні: динамічні зміни  внутрішніх та зовнішніх умов розвитку економіки; неминучі похибки при  аналізі складної системи "природа-суспільство-колектив-людина"; імовірнісний характер важливих економічних  параметрів (врожайність сільськогосподарських  культур, запаси корисних копалин тощо); розвиток і розширення творчої активності працездатного населення; необхідність проектування потужних інформаційних  потоків на сучасній комп'ютерній  базі.

 

2. РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

 

 

Аналіз  економічної літератури показує, що дослідники не мають однозначного погляду  на проблему ризику. Це можна пояснити складністю і багатогранністю поняття. Самі дослідження ризику до азартних ігор. Оскільки бізнес, зокрема, конкурентна  боротьба, біржові торги близькі  до азартних ігор, методи і результати цих досліджень були згодом використані  в різних галузях економіки.

За результатами роботи за планований період визначаються фактичні доходи, витрати і прибуток, випадково і з рівною можливістю можуть відхилятися від найбільш ймовірних значень як в меншу, так і в більшу сторону. Відхилення фактичних значень від запланованих включають крім випадкових відхилень  також і помилку планування. Таким  чином, фактичний прибуток може виявитися  або нижче запланованого (на розмір втрат), або вище (тоді будуть отримані непередбачені додаткові доходи в результаті більш сприятливого збігу обставин). Розмір випадкового  перевищення прибутку позначимо  терміном "бонус"). Збитками будемо називати негативний (від'ємний) прибуток.

Ризик - це економічна категорія, пов'язана  з подоланням часткової невизначеності у виробничо-економічних відносинах, заснований на імовірнісних оцінках  досягнення як позитивного, так і  негативного результату. Вивчення економічного ризику продиктовано необхідністю його використання як інструменту регулювання  економічних відносин при ухваленні  рішення в умовах ринку.

Економічна  ситуація, за якої наявний фактор ризику називається ризиковою ситуацією. Ризикова ситуація пов’язана зі статичними процесами; її супроводжують три одночасних умови:

•          наявність невизначеності;

•          необхідність вибору альтернативи (при  цьому варто мати на увазі, що відмовлення від вибору також є різновидом вибору);

•          можливість оцінити імовірність  здійснення вибраних альтернатив.

Отже, ситуацію ризику або ризикову ситуацію можна визначити як особливий різновид невизначеності, коли подія настає імовірно і може бути визначена, тобто в цій ситуації об’єктивно існує можливість дати оцінку імовірності подій, що можуть приблизно виникнути внаслідок сумісної діяльності партнерів по виробництву, дій конкурентів чи супротивника, впливів природного середовища на розвиток економіки, впровадження науково-технічних досягнень і т. ін.

Як результат, можна зробити висновок, що ризикова ситуація може виникнути внаслідок  непередбачених змін у внутрішніх і  зовнішніх умовах діяльності, наявності  альтернативних рішень, імовірності  виникнення збитків або ж навпаки  імовірністю отримання додаткового  прибутку.

 

 

 

 

 

3. ВИБІР В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 

 

Якщо  споживач у своїй власній діяльності спирається на гіпотезу раціональної поведінки і поступово прямує при розрахунку своїх заощаджень до мінімального ризику, то він, наприклад, може вибрати купівлю акцій. Так  як в цьому випадку він отримає  в результаті великий прибуток з  меншим ступенем ризику. Коли оцінку ризику вже проведено, то вибір залежить від особистих характерних рис  певної людини і обставин, що склалися.

За тим як люди ставляться до ризику їх прийнято класифікувати за кількома групами. Перш за все, люди, які зовсім не розташовані до ризику. Як показує практика, антипатія до ризику – найбільш поширене ставлення до ризику у суспільстві. Як правило, більшість людей прагне захистити себе від все можливих ризикованих ситуацій. Саме з такою метою, наприклад, люди заключають договори щодо страхування життя і здоров’я, домоволодінь, автомобілів та іншого майна. По-друге існують люди, що охоче ризикують, проте при цьому намагаються мінімізувати ризик власних втрат. І нарешті так звані «азартні люди», що вільно йдуть на ризик, навіть при дуже високих ступенях ризику.

Стан  невизначеності можливий у кожній суспільно-економічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв'язку між основними елементами процесу господарської діяльності чи суспільного буття. Невизначеність породжується непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно можливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосування, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, потрібний перехід від суб'єктивно сприйманої непевності, випадковості до об'єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу — оцінити непевність (випадковість) кількісними методами, надавши їй реальних числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визнано лише таку невизначеність, яку можна оцінити кількісно.

Дати  найточнішу кількісну оцінку невизначених величин можна, обчисливши ймовірність їх появи. Ця ймовірність має ту характерну особливість, що вона одночасно як два необхідні компоненти загальної оцінки враховує такі взаємодоповняльні випадковості:

1) частоту  настання події щодо місця  та часу;

2) розмір  збитку, тобто абсолютну величину  від'ємного відхилення фактичного результату від очікуваного.