Вибір в умовах ризику і невизначеності

Показник ризику за своїм змістом — це не лише ймовірність появи непевної (випадкової) події, а й імовірність настання негативного результату.

Щоб зробити  оптимальний вибір найраціональнішої  економічної стратегії фірми  треба визначити фактор ризику або  імовірність отримання фірму  додаткового прибутку чи навпаки  появи значних втрат. Цей показник можна розрахувати за формулою теорії імовірності

P=m/n,

де P – імовірність настання позитивних чи негативних наслідків прийнятого рішення, m – кількість можливих сприятливих або навпаки несприятливих результатів, а n – кількість усіх можливих результатів перебігу подій.

Після визначення цього показника постає проблема оцінки фактору ризику за даною імовірність. Для вирішення цього питання  існує багато градацій і таблиць. Для прикладу можно скористатися таблицею А.1 наведеною у додатку А.

Отже, кількісна  оцінка фактору ризику грає важливу  роль в побудові економічної стратегії  фірми. Як висновок, загальний алгоритм вибору підприємством схеми своєї  поведінки в умовах ризику та невизначеності можна побачити на мал. Б.1 у додатку  Б

. 
4. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 

 

Для того щоб зробити оптимальний вибір необхідно використовувати науковий метод. В науці управління( менеджменту) цей метод передбачає існування певної структури процесу прийняття рішень та використання різних моделей та методів прийняття рішень.

Моделі  прийняття рішень. Моделювання широко використовується для прийняття  рішень. Модель - це візуальне уявлення об'єкта, системи або процесу у формі, що відрізняється від оригіналу, але зберігає його основні властивості. Причинами, що зумовлюють застосування моделювання в економіці, є: природна складність багатьох організаційних ситуацій, відсутність можливості для проведення експериментів в реальному житті та орієнтація керівництва на майбутнє.

У науці  управління використовуються наступні моделі:

• теорія ігор;

• моделі теорії черг;

• моделі управління запасами;

• модель лінійного програмування;

• транспортні  завдання;

• імітаційне моделювання;

• мережевий  аналіз;

• економічний  аналіз.

Теорія  ігор. Даний метод служить для  оцінювання впливу прийнятого рішення на конкурентів. Напочатку був розроблений військовими з метою врахування в стратегії можливі дії противника. У бізнесі ігрові моделі застосовуються для будування прогнозів щодо реакції конкурентів на зміну цін, модифікацію та освоєння нової продукції, пропозиції додаткового обслуговування і т.д. Теорія ігор використовується менше, ніж інші моделі, так як ситуації в реальному житті дуже складні, а також дуже швидко і часто змінюються. Але, тим не менш, теорія ігор має користь для визначення найбільш важливих і вимагає обліку факторів в ситуації прийняття рішень в умовах конкуренції. Завдяки використанню даної теорії фірма може прогнозувати дії конкурентів, що є перевагою і збільшує конкурентоспроможність.

Моделі  теорії черг, або моделі оптимального обслуговування використовуються для  визначення оптимального числа каналів  обслуговування по відношенню до потреби  в них. Застосовується в різних ситуаціях, де є клієнти і пункти для їх обслуговування (резервування квитків по телефону, обслуговування клієнтів у банку, кількість розвантажувальних майданчиків на складах і т.д.). Застосовуються для врівноваження витрат на додаткові канали обслуговування та втрат від обслуговування на рівні нижче найбільш прийнятного. Наприклад, якщо клієнт у банку дуже довго чекає своєї черги на обслуговування, у нього може виникнути бажання змінити банк. Отже, необхідно збільшити чисельність персоналу, який обслуговує клієнтів. Визначити на скільки людей необхідно підвищити чисельність персоналу допоможе модель теорії черг.

Моделі  управління запасами використовуються для визначення часу розміщення замовлень  на ресурси та їх кількості, а також  маси готової продукції на складах. Мета даної моделі оптимізація запасів  на підприємстві. Надмірне їх накопичення  хоч і допомагає уникнути втрат, зумовлених їх браком, у багатьох випадках зводить до мінімуму витрати на розміщення замовлень, так як вони знаходяться у великих кількостях, але також призводить до додаткових витрат на зберігання, перевантаження, втрати від псування, зменшення обсягу коштів, що знаходяться в обороті, що зменшує мобільність підприємства у прийнятті рішень за можливого виникненні нової ситуації на ринку.

Моделі  лінійного програмування застосовують для визначення оптимального способу  розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкуруючих потреб. Такий вид моделі більше за все поширений на промислових підприємствах. Його сутність в тому, що він допомагає максимізувати прибуток за наявності одного або декількох ресурсів, кожен з яких використовується для виробництва декількох видів товару. Зазвичай при вирішенні оптимізації даного типу моделей використовується Симплекс-метод.

Транспортні завдання - це завдання, за допомогою  яких оптимізується доставка ресурсів за наявності декількох пунктів відправлення і деяких пунктів отримання при різній вартості доставки в різні пункти. Є приватним видом завдань лінійного програмування.

Імітаційне  моделювання означає процес утворення моделі та її експериментальне використання для визначення змін у реальній ситуації. Імітація використовується у випадках, занадто складних для математичних методів типу лінійного програмування. Експериментуючи на моделі системи, можна встановити, як вона буде реагувати на певні зміни чи події, в той час, коли можливість спостерігати цю систему в реальності відсутня.

Мережевий аналіз.

З мережевого аналізу в основному використовується теорія графів. Теорія графів дозволяє складати оптимальні графіки здійснення різних проектів. Це дозволяє мінімізувати як час на здійснення проекту, так і витрати по нього.

Аналіз  - це один з найпоширеніших методів моделювання, хоча він і не визначається як моделювання. Аналіз вбирає в себе майже всі методи оцінки витрат та економічних вигод, а також відносної рентабельності діяльності фірми або підприємства. Аналіз включає в себе аналіз беззбитковості, визначення прибутку на інвестований капітал, величину чистого прибутку на даний момент часу і т.д. ці моделі широко застосовуються в бухгалтерському та фінансовому обліку.

Методи  прийняття рішень. Коли приймається рішення, незалежно від застосовуваних моделей існують деякі правила прийняття рішень. Правило прийняття рішення - це критерій, за яким виносять судження про оптимальність даного конкретного результату. Існує два типи правил. Один не використовує чисельні значення можливих результатів, другий - використовує ці налаштування.

До першого  типу відносяться такі правила прийняття  рішень:

1. Максімаксне рішення - це рішення, при якому робиться вибір по максимізації максимально можливих доходів. Даний метод дуже оптимістичний, тобто не враховує можливі втрати і, отже, найризикованіший.

2. Максимін  рішення - це рішення, при якому  максимізується мінімально можливий  дохід. Даний метод більшою  мірою враховує негативні моменти  різних результатів і  являється більш обережним підходом до прийняття рішень.

3. Мінімаксне рішення - це рішення, при якому мінімізуються максимальні втрати. Це найбільш обережний підхід до прийняття рішень і найбільш враховує всі можливі ризики. Під втратами тут враховуються не тільки реальні втрати, але і втрачені можливості.

4. Критерій  Гурвича. Цей критерій є компромісом  між максимін і максімакснім; дане рішення і є одним з оптимальних.

До другого  типу прийняття рішень відносяться  рішення, при яких крім самих можливих доходів і втрат враховуються ймовірності виникнення будь-якого результату. До даного типу прийняття рішень відносяться, наприклад, правило максимальної ймовірності та правило оптимізації математичного очікування. За даним методом зазвичай складається таблиця доходів, в якій вказуються всі можливі варіанти доходів та ймовірності їх настання. При використанні правила максимальної ймовірності відповідно вибирається за одним із правил першого типу один з результатів, що й має максимальну ймовірність.

При використанні правила оптимізації математичних очікувань, вираховуються математичні  очікування для доходів або втрат  і потім вибирається найбільш раціональний варіант.

Так як значення ймовірностей з часом змінюються, при застосуванні правил другого  типу зазвичай використовується перевірка  правил на чутливість до змін ймовірностей результатів.

Крім  того, для визначення ставлення до ризику використовується поняття корисності. Тобто для кожного можливого  результату крім ймовірності розраховується корисність даного результату, яка  також враховується при прийнятті  рішень.

Для прийняття  оптимальних рішень застосовуються такі методи:

• платіжна матриця;

• дерево рішень;

• методи прогнозування.

Платіжна  матриця - один з методів статистичної теорії рішень, що надає допомогу керівнику у виборі одного з декількох можливих варіантів. Особливо цей метод корисний в ситуації, коли керівник повинен встановити, яка з стратегій в найбільше буде сприяти досягненню цілей. У найзагальнішому вигляді матриця означає, що платіж залежить від певних подій, які фактично здійснюються. Якщо подія або стан природи не трапляється насправді, платіж незмінно буде іншим.

В цілому платіжна матриця корисна, коли:

1. Є обмежене  число альтернатив або варіантів  стратегії для вибору між ними.

2. Те, що  може відбутися з повною визначеністю не відомо.

3. Результати  прийнятого рішення залежать  від того, яка саме обрана альтернатива  і які події в дійсності  мають місце.

Крім  того, керівник повинен мати можливість об'єктивно оцінити ймовірність  релевантних подій і розрахувати  очікуване значення такої ймовірності.

Ймовірність прямо впливає на визначення очікуваного  значення - основного поняття платіжної  матриці. Очікуване значення альтернативи або варіанта - це сума можливих значень, помножених на відповідні імовірності.

Визначивши  очікуване значення кожної альтернативи і розташувавши результати у вигляді  матриці, керівник без праці може вибрати найбільш оптимальний варіант.

Дерево  рішень - метод науки управління - схематичне уявлення проблеми прийняття  рішень - використовується для вибору найкращого напрямку дій з наявних  варіантів.

Метод дерева рішень може застосовуватися як в  ситуаціях, в яких застосовується платіжна матриця, так і в більш складних ситуаціях, в яких результати одного рішення впливають на подальші рішення. Тобто дерево рішень - зручний метод  для прийняття послідовних рішень.

Методи  прогнозування.

Прогнозування - метод, в якому використовується як накопичений в минулому досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього з метою його визначення. Результат якісного прогнозування  може служити основою планування. Існують різні різновиди прогнозів: економічні прогнози, прогнози розвитку технології, прогнози розвитку конкуренції, прогнози на основі опитувань і досліджень, соціальне прогнозування.

Всі типи прогнозів використовують різні  методи прогнозування. Методи прогнозування  включають в себе:

• неформальні  методи;

• кількісні  методи;

• якісні методи.

Неформальні методи включають в себе наступні види інформації:

Вербальна інформація - це найбільш часто використовувана  інформація для аналізу зовнішнього  середовища. Сюди відносять інформацію з радіо-і телепередач, від постачальників, від споживачів, конкурентів, на різних нарадах і конференціях, від юристів, бухгалтерів і консультантів. Дана інформація дуже легко доступна, зачіпає  всі основні фактори зовнішнього  оточення, що представляють інтерес  для організації. Проте вона дуже мінлива і нерідко неточна.

Письмова  інформація - це інформація з газет, журналів, інформаційних бюлетенів, річних звітів. Ця інформація має ті ж переваги і недоліки, що і вербальна  інформація.

Промислове  шпигунство.

Кількісні методи прогнозування використовуються, коли є підстави вважати, що діяльність в минулому мала певну тенденцію, яка може продовжитися і в майбутньому, і коли достатньо інформації для  виявлення таких тенденцій. До кількісних методів належать:

Аналіз  часових рядів. Він заснований на припущенні, згідно з яким сталася  у минулому дає достатньо добре  наближення до оцінки майбутнього. Проводиться  за допомогою таблиці або графіка.

Причинно-наслідкове (казуальне) моделювання.

Найбільш  математично складний кількісний метод  прогнозування. Використовується в  ситуаціях з більш ніж однієї змінної. Ігри ТОП моделювання - прогнозування  шляхом дослідження статистичної залежності між аналізованим фактором та іншими змінними. З казуальних прогностичних  моделей найскладнішими є економетричні  моделі, розроблені з метою прогнозування  динаміки економіки.

Якісні  методи прогнозування передбачає прогнозування  майбутнього експертами. Існує 4 найбільш поширених методу якісного прогнозування:

1. Думка  журі - поєднання та усереднення  думок експертів в релевантних сферах. Неформальний різновид цього методу - "мозковий штурм".