Автор работы: Анна Ипатова, 22 Июня 2010 в 17:30, курсовая работа
Для решения задачи оптимизации в первую очередь необходимо определить целевую или стоимостную функцию. Для осуществления эффективного управления процессом необходимо знать его текущее состояние. Можно сформулировать следующие взаимосвязанные зада¬чи, решение которых позволит построить наилучшую, или оптимальную, систему.
1. Задача управления. Рассматривается система с заданной связью между входным управляющим воздействием и состоянием этой системы. Требуется найти управление, меняющее состояние так, чтобы была достигнута некоторая заданная цель.
2. Задача оценки состояния. Рассматривается известная систе¬ма со случайным входным воздействием и шумом измерения, так что измеренный выходной сигнал представляет собой искажен¬ное состояние . Известны распределения шума устройства и шума измерения . Требуется найти наилучшую оценку истинного состояния системы по известному .
3. Задача стохастического управления. Эта задача может быть получена как объединение задач 1 и 2. Требуется определить управление ,так чтобы выходное состояние менялось желаемым образом. Присутствуют шум устройства и шум измерения . Известны законы распределения этих шумов, тре¬буется найти наилучшую оценку состояния системы по наблюдаемому выходному состоянию , прежде чем можно будет определить наилучшее управление.
1. Введение…………………………………………………………………………. 3
2. Уравнение динамики системы в пространстве Нr. Субоптимальный фильтр……5
3. Уравнение для ковариационной матрицы ошибки субоптимальной фильтрации. Непрерывный случай………………………………………………...7
4. Заключение……….……………………………………………………………...12
5. Список литературы……………………………………………………………...13
k:=p*(COS(n)*(n+1))/(SIN(n+7))
x:=x+(-2/((n+1)*(n+3))-k*COS(
y:=y+y*(-2/((n+1)*(n+3))-k*
M:=2*x/(n+1)+z/((n+1)*(n+1));
n:=n+1;
writeln('P(',n,')=',M:5:4);
end;
readln;
end.
Заключение
Методы совместного оценивания и управления применяются для большого числа систем. В работе рассмотрены линейные системы, для которых получены оптимальные линейные фильтры. В случае негауссовской помехи измерения построен субоптимальный фильтр. Решена задача нахождения фильтра с конечной памятью.
Задача управления решается в предложении, что состояние системы доступно управлению. Рассмотрено уравнение Винера-Хопфа в стационарном случае и метод его решения в скалярном случае - метода факторизации спектра.
Рассмотрено
оптимальное управление в случае полной
и неполной информации о системе.
Список
литературы
1. Розанов А.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика. М.:Наука, 1985.
2. Медич Дж. Статистически оптимальные оценки и управление. М.: Энергия,1973.
3. Смышляева Л.Г. Преобразование Лапласа функции многих переменных. Л.: Издательство ЛГУ,1981.
4. Смышляева Л.Г. Специальные главы теории оптимальной фильтрации/ Калинин. Ун-т. Калинин, 1984.
5. Острем К. Введение в стохастическую теорию управления. М.:Мир,1973.
6. Ройтенберг
Я.Н. Автоматическое
7. Флеминг У.,
Ришел Р. Оптимальное
Информация о работе Субоптимальная оценка пониженной размерности