Статистика инфляции

2. На основе полученной  информации рассчитывать основные  показатели статистики инфляции, в частности индекс потребительских цен, с учетом долей городского и сельского населения по формуле средней арифметической взвешенной:

(3.25)

 

где - индекс потребительских цен для всего населения страны (региона);

и - индексы потребительских цен, рассчитанные для городского и для сельского населения;

и - доли городского и сельского населения в общей численности населения в базисном периоде.

Использование долей городского и сельского населения в общей  численности населения для расчета индекса потребительских цен базируется на предположении о том, что они приближены к долям потребления этих групп населения.

3. На основе данных  проведенных выборочных исследований, определять индивидуальные индексы цен как для организованных, так и для неорганизованных рынков и их среднюю арифметическую:

(3.26)

 

где - индивидуальный индекс цен по конкретному товару (услуге);

 и  - индивидуальные индексы цен, рассчитанные на основе фактических данных соответственно для организованных и неорганизованных рынков;

 и  - доля реализации товара данного вида соответственно на организованных и неорганизованных рынках в базисном периоде.

4. Существенно расширить  набор товаров и услуг, применяемый  для наблюдения за ценами, приблизив  его к международным стандартам.

Кроме выборочного метода, при проведении статистического  исследования инфляции используются и другие общие статистические методы, причем наибольшее распространение получил индексный метод.

Проведенные нами исследования показали, что общие статистические методы, недостаточно глубоко адаптированные к специфике инфляционных процессов, позволяют получить о них лишь самое общее представление, подчас не лишенное серьезных погрешностей. Так, индексный метод не позволяет учесть изменения ассортиментного ряда товаров, реализуемых на рынке; не учитывает улучшение или ухудшение качества товаров или услуг, потребляемых населением; практически не отражает отличия потребительских корзин различных слоев населения.

В настоящий момент система  показателей статистики инфляционных процессов включает следующие основные обобщающие показатели: индекс потребительских  цен, индекс цен производителей, дефлятор валового внутреннего продукта, индекс покупательной способности денежной единицы, «правило 70», на основе которого рассчитывается число лет, необходимое для увеличения цен в два раза, и норма инфляции.

В представленной работе установлено, что для описания инфляционных процессов, протекающих в Российской Федерации, без введения дополнительных ограничений могут быть использованы только первые четыре показателя. 

Так, «правило 70», описывается формулой:

(3.27)

 

где - число лет, необходимое для увеличения цен в два раза;

- годовой индекс потребительских  цен, выраженный в процентах.

Данный показатель может  быть применен в российских условиях только в условиях ползучей инфляции. В последние годы в России уровень инфляции находился в пределах 10-12% в год, при этом разница между теоретическим значением, равным 2, и расчетным соответствует ошибке 2,56-3,16%. При увеличении годового уровня инфляции до 30% ошибка увеличивается до 7,78%; если уровень инфляции возрастает до 100%, то ошибка достигает уже 18,77%

Норма инфляции рассчитывается по формуле:

(3.28)

 

где и - индексы цен смежных периодов.

Использование данной формулы  некорректно по причине несопоставимости используемых показателей (индексов цен текущего и предыдущего периодов, имеющих разное содержание 1% прироста): она предполагает расчет разности общих индексов с различными базами сравнения. Проведение операций сложения и вычитания с данными индексами неправомерно, и данный показатель не может быть использован для описания инфляционных процессов.

В современной статистике инфляции не существует показателя, позволяющего охарактеризовать динамику инфляции в экономике в целом. Эту проблему предлагается решать при помощи агрегированного индекса инфляции, рассчитываемого на основе комбинации методик Н.Н. Райской, Я.В. Сергиенко, А.А. Френкеля и методики В.М. Рябцева. Первая методика использована для отбора факторов, включаемых в модель, а методика В.М. Рябцева – для расчета весов, применяемых для вычисления агрегированного индекса инфляции.

Методика расчета данного  показателя включает следующие этапы:

1) первичный отбор факторов, включаемых в модель, проводимый  на основе имеющейся в распоряжении  исследователя статистической информации;

2) построение матрицы  коэффициентов парной корреляции;

3) проверка значимости  парных коэффициентов корреляции  и проверка факторов на мультиколлинеарность;

4) исключение отдельных  факторов из модели (в случае  незначимости коэффициентов корреляции  или мультиколлинеарности факторов) или пересмотр всей модели в целом;

5) нормирование факторов, включенных в модель;

6) расчет весов, присваиваемых  каждому фактору, по методике  В.М. Рябцева;

7) вычисление агрегированного  индекса инфляции по формуле  средней арифметической взвешенной:

(3.29)

 

где - агрегированный индекс инфляции;

- индексы цен, рассчитываемые  Федеральной службой государственной статистики, характеризующие динамику цен по непересекающимся группам товаров и услуг;

- веса соответствующих индексов.

Для расчета весов соответствующих  индексов использована формула:

 

(3.30)

 

- коэффициент парной корреляции  между показателями.

С использованием комбинированной  методики для расчета агрегированного индекса инфляции в Российской Федерации приведем пример расчета за период с 2003 года по 2006 год, получена следующая матрица коэффициентов парной корреляции между индексами цен (см. таблицу 3.3).

Таблица 3.3 - Матрица коэффициентов парной корреляции между ценовыми индексами (пять факторов)

Индексы	Индекс потреби-тельских цен (ИПЦ)	Индекс цен произво-дителей (ИЦП)	Индекс цен произво-дителей сельскохо-зяйственной продукции (ИЦПСП)	Индекс цен произво-дителей в строитель-стве (ИЦПС)	Индекс тарифов на грузовые перевозки (ИТГП)
Индекс потребительских цен (ИПЦ)	1,000	0,123	0,300	0,408	-0,056
Индекс цен Производителей (ИЦП)	0,123	1,000	-0,152	0,601	0,011
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (ИЦПСП)	0,300	-0,152	1,000	0,176	-0,001
Индекс цен производителей в строительстве (ИЦПС)	0,408	0,601	0,176	1,000	0,107
Индекс тарифов на грузовые перевозки (ИТГП)	-0,056	0,011	-0,001	0,107	1,000

 

Данные таблицы 3.3 свидетельствуют о том, что для получения адекватной характеристики развития инфляционных процессов в России достаточно использовать данные о значении индекса потребительских цен, индекса цен производителей и индекса цен производителей в строительстве. Таким образом, на основе методики Н.Н. Райской, Я.В. Сергиенко, А.А. Френкеля из модели исключены индекс цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию и индекс тарифов на грузовые перевозки.

В результате использования  методики В.М. Рябцева, были получены следующие  весовые коэффициенты (см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4 - Коэффициенты парной корреляции и расчетные веса, определенные по методике В.М. Рябцева

Номер итерации	Коэффициенты парной корреляции			Расчетные веса
				ИПЦ	ИЦП	ИЦПС
1	0,647	0,752	0,893	0,28	0,33	0,39
2	0,600	0,764	0,917	0,26	0,33	0,40
3	0,580	0,773	0,922	0,26	0,34	0,41
4	0,572	0,778	0,923	0,25	0,34	0,41
5	0,568	0,780	0,924	0,25	0,34	0,41

 

Полученная модель описывает  ситуацию, сложившуюся в отечественной экономике, когда высокий уровень износа основных фондов определяет высокий удельный вес индекса цен производителей в строительстве при расчете агрегированного индекса инфляции; при этом удельный вес индекса потребительских цен в модели является наименьшим, что объясняется относительно низким уровнем потребления в расчете на душу населения.

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Таким образом, в ходе выполнения курсовой работы были решены поставленные задачи и сделаны соответствующие выводы.

Инфляция проявляется прежде всего в повышении цен на товары и услуги сопоставимого качества.

При изучении причин и последствий  инфляции можно выделить два основных подхода: монетаристский и немонетаристский.

Выделяют открытую и подавленную  инфляцию. Открытая инфляция проявляется в различных формах: инфляция спроса, инфляция издержек производства, структурная инфляция.

Подавленная инфляция выражается в увеличении денежной наличности.

Анализ показателей динамики макроэкономических показателей, и  прежде всего ВВП, требует их исчисления в сопоставимых ценах. Одним из методов  устранения влияния изменения цен  на макроэкономические показатели является дефлятирование стоимостного показателя из текущих цен в цены предыдущего периода с помощью индекса-дефлятора.

Кроме метода (прямого дефлятирования) существуют также метод двойного дефлятирования (на стадии производства ВВП) и метод экстраполяции базисного уровня валовой добавленной стоимости (ВДС) с помощью индекса физического объема продукции.

Анализ социально-экономического положения России за 2006-2010г.г. показал, что в период кризиса основные производственные показатели Российской Федерации находилась на довольно низком уровне. К концу кризисного периода ситуация в России заметно изменилась. Заметны темпы роста и прироста всех показателей к 2010 году. Что касается инфляции, то при не значительном колебании ее уровня за изучаемый период, в 2010 году инфляции не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 8,8%.

При проведении статистического анализа показателей инфляции было выявлено, что   2010 году ИПЦ составил 8,8%, как и годом ранее. В 2010 году индекс-дефлятор составил 111,4%., индекс потребительских цен составил 116,7%.

Статистический анализ предполагает оценку факторов динамики среднего размера вклада на основе индексного метода статистики. По итогам проведенных расчетов было выявлено следующее:

Цены изменились в 2010 г. на 8,6%. Если учитывать влияние совокупности факторов (таких, объем по видам товаров), это изменение составило 8,5%. Изменение структуры совокупности данных факторов составило 0,3% в 2010 г. по сравнению с 2009 г.

Проведенный в работе анализ влияния денежной массы на объем  валового внутреннего продукта показал, что между ними существует слабая линейная прямая связь и можно сделать вывод о том, что связь между объемом валового внутреннего продукта и индексом потребительских цен слабая и 15,1% вариации ВВП происходит под влияние изменения ИПЦ. Полученная модель регрессии является статистически не значимой.