Построение производственных функций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Июня 2011 в 00:27, контрольная работа

Описание

Построение и анализ производственных функций

Скачать (140.04 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа состоит из  1 файл

Курсовая работа студентки ММвЭ 5к в-о Исаевой М.В..docx

— 152.26 Кб (Скачать документ)

Для ρ=-0,05 получаем уравнение:

 

Y0,05 = 0,7626(K0,05-L0,05)+1,0836* L0,05

 

е) ρ=-0,1

Результаты регрессионного анализа:

ВЫВОД ИТОГОВ                
                 
Регрессионная статистика              
Множественный R 0,99998073              
R-квадрат 0,99996146              
Нормированный R-квадрат 0,88884607              
Стандартная ошибка 0,009717              
Наблюдения 11              
                 
Дисперсионный анализ              
  df SS MS F Значимость F      
Регрессия 2 22,05068 11,02534 116768,9 1,38E-18      
Остаток 9 0,00085 9,44E-05          
Итого 11 22,05153            
                 
  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
K-L 0,82021102 0,138809 5,908935 0,000227 0,506204 1,134218 0,506204 1,134218
L^-0,1 1,17447594 0,009199 127,6775 5,63E-16 1,153667 1,195285 1,153667 1,195285

 

 

Для ρ=-0,1 получаем уравнение:

 

Y0,1 = 0,8202(K0,1-L0,1)+1,1744* L0,1

 

Теперь с помощью  коэффициентов несоответствия Тейла оценим полученные функции на прогностическую пригодность:

 

Функция KТ1 KТ2
Y-0,1 = 0,6127(K-0,1-L-0,1)+0,8518* L-0,1

ρ=0,1

0,056473 0,040015
Y-0,05 = 0,6591(K-0,05-L-0,05)+0,9229* L-0,05

ρ=0,05

0,056445 0,040004
Y-0,01 = 0,6987 (K-0,01-L-0,01)+0,984* L-0,01

ρ=0,01

0,056510 0,039901
Y0,01 = 0,7194(K0,01-L0,01)+1,0161* L0,01

ρ=-0,01

0,057494 0,040923
Y0,05 = 0,7626(K0,05-L0,05)+1,0836* L0,05

ρ=-0,05

0,056418 0,040003
Y0,1 = 0,8202(K0,1-L0,1)+1,1744* L0,1

ρ=-0,1

0,056333 0,039930
 
 

Наилучшей является функция с ρ=-0,1, т.к. для нее коэффициенты несоответствия Тейла являются наименьшими

 

Y0,1 = 0,8202(K0,1-L0,1) + 1,1744* L0,1

Окончательный вид функции будет следующий:

α0,1=1,1744

α=4,9845

 

δ α-ρ=0,8202

δ=0,8202/1,1744=0,698

 

Y= 4,9845 (0,698K0,1+0,302L0,1)10

 

Значения ВВП  по производственной функции CES:

2000 28,25283
2001 30,78681
2002 25,42155
2003 28,27429
2004 31,42391
2005 31,66691
2006 32,42359
2007 34,01658
2008 37,2003
2009 37,15757
2010 41,29027
 

Построим в  одной системе координат графики  полученной функции и фактический  динамический ряд по данным ВВП:

Рассчитаем доверительный  интервал для ПФ CES.

Год У факт У прогн (Уф  – Уп)2 σ Верх.ДИ Ниж.ДИ
2000 25 28,25283 10,58088 3,478569 29,29264 27,21301
2001 28,2 30,78681 6,691606   31,82663 29,747
2002 27,9 25,42155 6,142721   26,46136 24,38173
2003 29,4 28,27429 1,267231   29,3141 27,23447
2004 30 31,42391 2,027529   32,46373 30,3841
2005 32,9 31,66691 1,520506   32,70673 30,6271
2006 32,5 32,42359 0,005838   33,46341 31,38378
2007 34,7 34,01658 0,467062   35,05639 32,97677
2008 39,3 37,2003 4,408729   38,24012 36,16049
2009 39,2 37,15757 4,171514   38,19739 36,11776
2010 40,3 41,29027 0,980639   42,33009 40,25046

 

Исследование  магистральных свойств  в модели расширяющейся  экономики Дж. фон Неймана

     A-матрица затрат, В-матрица выпуска

Задача  стационарного технологического роста

 

  a ® max

a (2z1+6z2) £ (3z1+6z2)

a (5z1+z2) £ (5z1+2z2)

z1+z2=1    z ³ 0

Условие оптимальности a

Найдем такие  z1, при которых первая дробь не больше второй, т.е. когда максимум достигается на первой дроби:

 неравенство выполняется  при  z1Î[0;0,54]

Тогда вторая дробь  не больше первой при z1Î[0,54; 1]

Максимум первой дроби  Þ z1=0,54  z2=0,46  a=1,14

Максимум второй дроби  Þ z1=0,54  z2=0,46  a=1,14

Оптимальное решение  задачи:  z1=0,54  z2=0,46  a=1,14

Задача  стационарного экономического роста

 

  b® min

b (2p1+5p2) ≥ (3p1+6p2)

b (6p1+p2)≥ (6p1+2p2)

p1+p2=1  p ³ 0

Условие оптимальности b

Найдем такие  p1, при которых первая дробь не меньше второй, т.е. когда максимум достигается на первой дроби:

 неравенство выполняется  при  p1Î[0.5;1]

Тогда вторая дробь  не меньше первой при p1Î[0; 0.5]

Минимум первой дроби  Þ p1=0,5            p2=0,5   b=1,14

Минимум второй дроби  Þ p1=0,5            p2=0,5   b=1,14

Оптимальное решение  задачи:  p1=0,5            p2=0,5   b=1,14

Вывод: для неразложимого  случая   a*=b*=1,14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальные условия:

        

Задача линейного программирования   Двойственная задача

   

 
 
 
 

Результаты представлены в таблицах №№ 1,2

Динамика  интенсивности

Таблица 1

t с условием стационарности без условия  стационарности d K(z1) K(z2) R(z1,2)
z1 z2 z1 z2
1 0.54 0.46 0.464285714 0.678571429 0.940022526 1.277472527 1.05075188 0.684210526
2 0.76124323 0.648466456 0.593112245 0.713010204 0.930835348 1.221889401 1.077114746 0.831842576
3     0.724717566 0.767993805 0.920506989 1.19136742 1.097080406 0.943650276
4     0.863404896 0.842550955 0.908824551 1.173395755 1.111562671 1.024750955
5     1.013115641 0.93654819 0.895560249 1.162376524 1.121741955 1.08175495
6     1.177621837 1.050565398 0.880464078 1.15545163 1.128739466 1.120941009
7     1.360685071 1.185814626 0.863257306 1.151032185 1.133476539 1.147468619
8     1.56619231 1.344093058 0.843626209 1.148183911 1.136650175 1.165240978
9     1.798276811 1.527763609 0.82121562 1.146336617 1.138761577 1.177064829
10     2.061430556 1.739758497 0.795622043 - - 1.184894662

Информация о работе Построение производственных функций