Формирование и оценка портфеля финансовых инвестиций

№

Наименование финансового  инструмента

Лимиты

1.          

Государственные ценные бумаги  Республики Казахстан (включая эмитированные  в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан  и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию

не менее 30%

2.

Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные официальный список фондовой биржи

не более 25%

3. 

Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом  «Фонд национального благосостояния           «Самрук Казына»

не более 25%

4.

Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан

не более 20 %

5.

Вклады в банках второго  уровня Республики Казахстан, имеющие  долгосрочный кредитный рейтинг  не ниже «В» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых       |агентств или рейтинговую оценку не ниже «kzВ+»» по национальной шкале агентства Standard & Poor's и/или являющиеся дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент Республики Казахстан которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства        Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

не более 10 %

6.

Долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми  организациями, имеющие международную  рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» и выпущенные следующими            международными финансовыми организациями:                                                

Международным банком реконструкции  и развития;                                                                                  

Европейским банком реконструкции  и развития;                                                                                   

Межамериканским банком развития;                                                                  Банком международных расчетов;                                                                    Азиатским банком развития;                                                                        Африканским банком развития;                                                                      Международной финансовой корпорацией;                                                             Исламским банком развития;                                                                        Европейским инвестиционным банком;                                                                Евразийским банком развития       

не более 10%

7.

Ценные бумаги, имеющие  статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

не более 10%

8.

Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств  

не более 15%

9.

Акции иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других         рейтинговых агентств      

не более 30%

10.

Акции организаций Республики Казахстан, имеющих рейтинговую  оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из

рейтинговых агентств, или  рейтинговую оценку не ниже «kzВВ» по национальной шкале агентства  «Standard & Poor's»            

не более 30%

11.

Акции организаций Республики Казахстан, включенные в официальный  список фондовой биржи,   соответствующие  требованиям первой (наивысшей) или  второй (наивысшей) категории сектора  «акции»    

не более 15%

12.

Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями  Республики Казахстансоответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств:                       

1) имеющие рейтинговую  оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's  или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВ» по национальной шкале «Standard & Poor's»;                                  

2) включенные в официальный  список фондовой биржи, эмитент  которых соответствует категории

2.1 имеющие рейтинговую  оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's  или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВ» по национальной шкале «Standard & Poor's»;                                  

2.2 включенные в официальный  список фондовой биржи, эмитент  которых соответствует категории  «долговые ценные бумаги без  рейтинговой оценки»                                        

2.3 инфраструктурные облигации  организаций Республики Казахстан.

Не менее 20%

13.

Аффинированные драгоценные  металлы, и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой  оценкой не ниже «АА» агентства «Standard & Poor's или рейтинговой оценки аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более

двенадцати месяцев

Не более  10%

14.

Акции фондов недвижимости, созданных в соответствии с законодательством  Республики Казахстан, имеющих рейтинговую  оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств либо включенные в    категорию «Ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка фондовой биржи соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан по инвестиционному управлению

Не более  10%

15.

Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых  агентств, и по которым установлена гарантия эмитента по полному возврату суммы основного долга сроком обращения не более трех лет       

Не более  10%

16.

Депозитарные расписки, базовым  активом которых являются акции, указанные в настоящем Перечне,   фьючерсы, опционы, свопы, форварды базовым  активом которых являются: финансовые инструменты,   разрешенные к  приобретению за счет пенсионных активов; иностранная валюта.  

Не более  40%

17.

Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, базовым активом которых являются финансовые инструменты имеющие  рейтинговую оценку ниже «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's  рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств      

Не более  5%