Применение финансовой математики в практике банковских расчётов на примере сберегательных вкладов и ипотечного кредитования предлагаем

 

 

Банк  Балтика   предлагает годовую процентную ставку при тех же изначальных условиях 9,6 % - вклад «Ежемесячный доход». Расчёты процентного дохода получаемые при окончании вклада предоставлены в таблице 5.

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 - Расчёт процентного дохода по вкладу «Ежемесячный доход»

Месяц:	Сумма депозита по месяцам	Процентный доход
1	100 000,00	800,00
2	100 800,00	806,40
3	101 606,40	812,85
4	102 419,25	819,35
5	103 238,61	825,91
6	104 064,51	832,52
7	104 897,03	839,18
8	105 736,21	845,89
9	106 582,10	852,66
10	107 434,75	859,48
11	108 294,23	866,35
12	109 160,58	873,28
13	110 033,87	880,27
14	110 914,14	887,31
15	111 801,45	894,41
16	112 695,87	901,57
17	113 597,43	908,78
18	114 506,21	916,05
19	115 422,26	923,38
20	116 345,64	930,77
21	117 276,40	938,21
22	118 214,62	945,72
23	119 160,33	953,28
24	120 113,62	960,91
Итого		21 074,52

 

 

Альфа Банк при выборе вклада «Победа» предлагает годовую процентную ставку 8,76%. Расчёты процентного дохода получаемые при окончании вклада предоставлены в таблице 6.

 

 

 

 

 

 

Таблица 6- Расчёт процентного дохода по вкладу «Победа»

Месяц:	Сумма депозита по месяцам	Процентный доход
1	100 000,00	730,00
2	100 730,00	735,33
3	101 465,33	740,70
4	102 206,03	746,10
5	102 952,13	751,55
6	103 703,68	757,04
7	104 460,72	762,56
8	105 223,28	768,13
9	105 991,41	773,74
10	106 765,15	779,39
11	107 544,53	785,08
12	108 329,61	790,81
13	109 120,41	796,58
14	109 916,99	802,39
15	110 719,39	808,25
16	111 527,64	814,15
17	112 341,79	820,10
18	113 161,89	826,08
19	113 987,97	832,11
20	114 820,08	838,19
21	115 658,27	844,31
22	116 502,57	850,47
23	117 353,04	856,68
24	118 209,72	862,93
Итого		19 072,65

 

На основании  расчётов можно сказать что наиболее выгодно будет вложить деньги в Банк Балтика вклад «Ежемесячный доход», процентный доход составит 21 074,52 руб. Все три банка являются участниками ССВ. При других суммах первоначального вклада нужно учитывать и  то что минимальная сумма вклада в Газпромбанке составляет 10 000 руб., в Банке Балтика  - 500руб. и в Альфа Банке 10 000 руб., то есть легче всего открыть вклад банке Балтика.

Подводя итоги можно сказать, что при  условии того что дополнительные пополнения вклада не предусмотрены, снятие процентов так же не планируется, будет производится капитализация  начисленных процентов и сумма вклада будет равна 100 000 руб., я бы выбрала вклад «Ежемесячный доход» предоставляемый Банком Балтика.

 

1.5. Определение надёжности банков  на основе экспресс анализа  их отчётности.

 

Определение  надёжности банков будет проводится на основании финансовой отчётности за 2011,2010,2009 года. При анализе показателей будем исходить из того, что отчетность кредитных организаций является достоверной.

ОАО «Газпромбанк»  — один из крупнейших банков России с государственным участием. Предоставляет  весь спектр инвестиционно-банковских услуг корпоративным клиентам, в  розничном направлении сконцентрирован  на обслуживании работников группы газовой  монополии.

Банк  основан газовым монополистом и  его дочерними организациями  в 1990 году. Сегодня основными акционерами  Газпромбанка (ГПБ) являются НПФ «Газфонд» (46,92%), ОАО «Газпром» (41,73%), подконтрольное менеджменту банка ООО «Новые финансовые технологии» (7,40%). Напрямую топ-менеджеры банка владеют 0,87% его акций. Совет директоров кредитной  организации возглавляет председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В банковскую группу ГПБ входят Еврофинанс Моснарбанк, Кредит Урал Банк, Севергазбанк, Ноябрьскнефтекомбанк и специализированный ипотечный  «ГПБ-Ипотека» (бывший «Совфинтрейд»). Кроме того, Газпромбанк участвует  в капитале трех зарубежных банков — Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и Gazprombank (Цюрих, Швейцария).

Общая сеть продаж банковской группы представлена в 55 регионах России и состоит из 450 точек, в том числе 43 филиалов непосредственно  Газпромбанка, 202 дополнительных офисов, 2 представительств за рубежом (Китай, Монголия) и одного в РФ.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг 43 тысячам корпоративных клиентов, в том числе порядка тысячи предприятий газовой промышленности и 3 млн физических лиц. Более 1 000 банкоматов и почти 3 000 торговых терминалов обслуживают порядка 2 миллионов пластиковых карт, выпущенных банком. На обслуживании по зарплатным проектам находится около 3 000 предприятий Кредитная организация обеспечивает финансовое обслуживание таких крупных межгосударственных проектов, как «Ямал-Европа» — по строительству газопровода из Сибири в Европу, «Голубой поток» — по транспортировке газа по дну Черного моря в Турцию, прокладку газопроводов по территории Центральной, Восточной и Южной Европы. В планах банка участвовать в крупных проектах Газпрома в районах Сибири и Дальнего Востока по поставкам газа в Китай, Японию, Южную Корею и др. Помимо газовой отрасли Газпромбанк предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам других отраслей реального сектора экономики (химической, атомной промышленности, машиностроения, оборонного комплекса и др.). Летом 2010 года заключено соглашение о сотрудничестве с Международной ассоциацией космической деятельности.

Активы  банка неплохо диверсифицированы  по срочности и в разрезе финансовых инструментов. Чуть более половины активов-нетто занимает кредитный  портфель. 90% ссуд выдано корпоративным  клиентам. Уровень просроченной задолженности  один из самых низких на рынке —  менее 1%.  Вложения в ценные бумаги, преимущественно в облигации  российских и зарубежных эмитентов, составляют 22% активов-нетто. Остатки  на расчетных и депозитных счетах юридических лиц формируют около 60% пассивов. Средства на счетах и во вкладах физических лиц составляют более 223 млрд рублей (11% пассивов). На рынке  межбанковских кредитов Газпромбанк  постепенно снижает свою активность, однако, до сих пор остается значимым нетто-кредитором. По итогам 2011 года кредитная  организация получила чистую прибыль  в размере 39,16 млрд. рублей согласно отчетности по РСБУ (в 2010 году аналогичный показатель составил 14,46 млрд.).   Капитал банка в 2011 году составил 242,9 млрд. руб. (по сравнению с 2010 годом увеличился на 9,5%).

Банк «Балтика» - небольшой региональный банк, сосредоточенный на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц и привлечении средств населения во вклады.  Приоритетными направлениями АКБ «Балтика» называет розничный бизнес, кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор. Среди клиентов кредитной организации: ООО «Горсвет», ООО «Судоремонт-Балтика», ОАО «Западное пароходство», ЗАО «Балттелеком», ООО «ИТАР», ООО «Вест-Алко», ООО «Кристалл», ООО «Евробалтпродукт», ООО «Напитки Балтики», ООО «Балтик-Кон», ООО «Жилстрой». Банк предлагает своим клиентам основные банковские услуги, включая эмиссию и обслуживание пластиковых карт системы «MasterCard» (в том числе, в рамках зарплатных проектов), выдачу банковских гарантий, а также денежные переводы физлиц по международным системам «Western Union», «Лидер», «Анелик».

Активы  Банка Балтика с 1 декабря 2009 года увеличились более чем в 2,5 раза. Такую положительную динамику обеспечил, в основном, значительный рост депозитов физических лиц. Ключевым показателем в структуре активов-нетто является кредитный портфель (66%), на 90% состоящий из ссуд, выданных юридическим лицам. Порядка 19% активов размещено на корсчете в Банке России. Основа пассивов складывается из депозитов частных лиц (40%) и остатков на расчетных счетах корпоративных клиентов (28%). На рынке межбанковских кредитов в первом полугодии выступал как нетто-заемщик, но в третьем квартале уже значительно больше размещает МБК, нежели привлекает. Кроме того, довольно активно проводит конверсионные операции и срочные сделки. По итогам 2011 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 73,58 млн. рублей согласно отчетности по РСБУ (в 2010 году аналогичный показатель составил 21,29 млн. руб.).   Капитал банка в 2011 году составил 1 145,67 млн. руб.

ОАО «Альфа-Банк»  ― крупнейший частный банк России, принадлежащий консорциуму «Альфа-групп». Позиции «Альфы» сильны практически  во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и в других крупных городах России. Помимо всего прочего, банк известен неуступчивостью в вопросах погашения выданных кредитов, а также сильными лоббистскими возможностями своих владельцев.

Альфа-Банк зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом  и его партнерами. Сегодня акционерами  банка являются ООО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре  «Альфа-групп» ABH Holding Corp. (Британские Виргинские острова), и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). Российский Альфа-Банк — ядро банковской группы «Альфа-Банк» в состав которой  также входят компании из Казахстана, Украины, Белоруссии, Нидерландов, США, Великобритании и Кипра. Бенефициарами  материнской компании группы — ABH Financial Limited — являются совладельцы «Альфа-Групп»* Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей  Кузьмичев, контролирующие 36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а также  председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (13,76%), бывший топ-менеджер альфы Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4,08%). В январе 2012 года розничный  бизнес банка возглавил известный  банкир, экс-предправления ОТП Банка  Алексей Коровин.

ОАО «Альфа-Банк»  является универсальным банком, обслуживающим  около 49 тысяч корпоративных и 5,8 млн частных клиентов (доля на рынке  вкладов физических лиц — более 1,5%). В России и за рубежом открыто 444 офиса обслуживания и продаж (в  Москве — около 50). Для держателей карт установлено более 2 тысяч собственных  банкоматов. В 2011—2012 г. Альфа-Банк договорился  об объединении банкоматных сетей  с Промсвязьбанком МДМ Банком, Уральским Банком Реконструкции  и Развития и Мастер Банком. Услугами банка «Альфа-Клик» (Интернет-банкинг) пользуются более 200 тысяч человек, услугами «Альфа-Чек» (SMS-банкинг) —  свыше 300 тысяч. Численность персонала  организации насчитывает около 17 тысяч человек.

Кредитный портфель занимает в активах-нетто 73%, порядка 85% кредитов предоставлено  юрлицам. Доля портфеля ценных бумаг  ― 13% активов. Основу ресурсной базы составляют депозиты российских и иностранных  юридических лиц (30% пассивов), средства частных лиц (25% пассивов) и остатки  на расчетных счетах компаний-клиентов (9% пассивов). Альфа-Банк является довольно значимым игроком на рынке межбанковских  кредитов, где выступает преимущественно  нетто-заемщиком.

Финансовые  активы «Альфа-Групп» принадлежат ABH Holdings Corp. Через Crown Finance Foundation и CTF Holdings «Альфа-групп» владеет по 100% акций российского  Альфа-Банка, Альфа-Банка (Украина), компаний «Альфастрахование» (сборы страховых  премий в 2009 году — 590 млн долларов, более 2 млн заключенных договоров  страхования), «Альфа-капитал» (под  управлением в паевых фондах и  фонде прямых инвестиций находятся 1,8 млрд долларов). Помимо ABH Holdings акционерам «Альфа-групп» принадлежит компания Altimo (владеет пакетами акций «Мегафона», «Вымпелкома», «Киевстара»), а также 25% акций ТНК-ВР и 47,86% X5 Retail Group. Кроме  того, в «Альфа-Групп» входит инвестфонд «А1» и группа компаний «Росводоканал».