Рейтинговая оценка коммерческих банков Республики Татарстан

По данным Нацбанка Республики Татарстан, в 2011 году тенденция роста капитализации татарстанских кредитных учреждений сохранилась. В качестве единственного недочета банковского сектора республики отмечают низкий уровень рентабельности банков, который разъясняется сначала конкретно ростом их капитализации. В связи с этим, характеристики, характеризующие кредитные способности банка (а именно, норматив достаточности капитала), довольно высоки, в сопоставлении с общероссийским уровнем. Далее в таблице 4 представлен рейтинг 10 коммерческих банков РТ по величине и размерам прибыли.

Таблица 3

Десятка коммерческих банков Республики Татарстан величине по прибыли

Чистая прибыль   на 1 января 2011 г.,   млн руб.			Изменение 2010 г.   к 2009 г.,  %	Изменение 2009 г.   к 2008 г.,  %
1	Сбербанк России	183 588,1	407,1	-66,5
2	ВТБ24	14 030,4	533	-48,8
3	ТрансКредитБанк	4 664,4	-2,2	88
4	Номос	4 021,3	377	-76,6
5	«АК БАРС» Банк	596,8	-0,8	-71,4
6	Девон-Кредит	362,1	5,3	н/д
7	Татфондбанк	299,5	10	70,7
8	ИнтехБанк	96,9	125,3	-59
9	БТА-Казань	66,5	208,4	-84,2

     В таблице 5 оценивается способность Банка генерировать стабильный положительный финансовый результат и соответствие финансового результата требуемой инвесторами доходности на капитал в банковском секторе. Показатели рентабельности и убыточности бизнеса банка рассчитываются как по РСБУ, так и по МСФО (при наличии отчетности, составленной по международным стандартам). Полученные значения сравниваются со среднерыночными показателями, рассчитываемыми Агентством, а также с инфляцией и требуемой инвесторами нормой доходности с учетом отраслевого риска. Для банков, несущих социальные функции и принадлежащих региональным/муниципальным органам власти, требуемая доходность, как правило, ниже (как следствие, для таких банков предъявляются менее жесткие требования к прибыльности). Особое внимание Агентство обращает также на структуру финансового результата. Все компоненты финансового результата делятся на 2 категории: стабильные (чистые процентные и комиссионные доходы) и нестабильные (чистые разовые доходы, доходы от операций с иностранной валютой, переоценка ценных бумаг, курсовые разницы) [11, с.119].

Основные показатели, оцениваемые  в рамках анализа прибыльности операций:

1. Средняя прибыльность по МСФО за последние три года;
2. Рентабельность капитала по РСБУ без учета нестабильных компонентов;
3. Рентабельность капитала по РСБУ;
4. Доля расходов, связанных с обеспечением деятельности, в средних активах;
5. Отношение чистых процентных и комиссионных доходов к расходам, связанным с обеспечением деятельности.

Низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных  кредиторах позволяет Банку снизить  чувствительность к специфическим  рискам, связанным с нестабильностью финансовых потоков отдельных кредиторов. Позитивно оцениваются также хорошая диверсификация средств клиентов по срокам и стабильность ресурсной базы. Повышенная нестабильность средств клиентов на счетах в банке сужает возможности доходного размещения средств и требует поддержания значительной подушки ликвидности, что негативно отражается на показателях рентабельности (см. табл.4).

Таблица 4

Самые депозитные банки Республики Татарстан

Объем привлеченных средств  в Казани и РТ на 01.01.2011, млн руб.			Изменение 2010 г. к 2009 г.	Изменение 2009 г. к 2008 г.	Структура привлеченных средств  на 01.01.2011 г. по типу клиентов, %
					Физические лица	Юридические лица
1	«АК БАРС» Банк	110 020,6	37,8	5,5	31	69
2	Отделение   «Банк Татарстан» №8610	104 343,1	23,7	27,6	66	34
3	Татфондбанк	38 332,3	36,3	24,9	57	43
4	Девон-Кредит	20 218,5	11,3	н/д	44,3	55,7
5	БТА-Казань	10 342,2	47,2	42,1	68,5	31,5
6	Энергобанк	9 483,5	16,3	22,7	55,6	44,4
7	ИнтехБанк	7 771,2	110,3	54,1	72,7	27,3
8	ВТБ24	5 709,2	51,7	60,8	90,6	9,4
9	Абсолют Банк	259,6	-38,7	76	65	35
10	Номос	258,8	195	0	18,5	81,5

 

В качестве фактора риска  рассматривается зависимость банка  от одного источника (например, от средств  физических лиц при их недостаточной  географической диверсификации). Низкая вероятность крупных выплат в  период действия рейтинговой оценки оказывает позитивное влияние на кредитоспособность банка.

 

Таблица 5

Десятка самых активных банков Республики Татарстан в кредитовании физических лиц

Кредитный портфель банка  в сегменте физических лиц в Казани и РТ на 01.01.2011, млн руб.			Изменение 2010 г. к 2009 г.,  %	Изменение 2009 г. к 2008 г.,  %	Количество выданных кредитов физическим лицам в Казани и РТ на 01.01.  2011 г.	Изменение 2010 г. к 2009 г.,  %	Изменение 2009 г. к 2008 г.,  %
1	Отделение   «Банк Татарстан»   №8610	22 801	7,7	-10,7	68 573	57,8	-39,4
2	«АК БАРС» Банк	11 148,1	-9,9	-20,5	56 382	-21	-22,8
3	ВТБ24	8 438,2	20,6	7,7	39 962	60,2	6
4	Татфондбанк	3 290,9	-1,5	-23,2	13807*	н/д	н/д
5	БТА-Казань	1 833	5,5	-20	1 601	637,8	-83,8
6	Девон-Кредит	1 082,6	10,1	н/д	19 198	6,2	н/д
7	Абсолют Банк	919,4	-0,7	-15,7	1577	-1,7	-10,2
8	Энергобанк	900,8	-16,5	-21,4	5 573	-29,5	-17,7
9	ИнтехБанк	360,4	-1,6	-25,8	н/д	н/д	н/д
10	ТрансКредитБанк	146,5	751,7	0	547	827,1	0
*за 12 мес.

 

Оценка качества активов  представляет собой анализ качества важнейших компонентов активов  под риском: ссудного портфеля, портфеля ценных бумаг, имущества и иных активов  под риском. Положительное влияние  на итоговую рейтинговую оценку банка  оказывают адекватная текущему уровню кредитного риска политика резервирования, высокое качество кредитного портфеля (низкий уровень просроченных и пролонгированных ссуд, низкая доля проблемных и безнадежных  ссуд).

Таблица 6

Десятка самых активных банков Республики Татарстан в кредитовании юридических лиц

Кредитный портфель банка  в сегменте юридических лиц в  Казани и РТ на 01.01.2011, млрд руб.			Изменение 2010 г. к 2009 г.,  %	Изменение 2009 г. к 2008 г.,  %	Количество выданных кредитов юридическим лицам в Казани и  РТ в 2010 г.	Изменение 2010 г. к 2009 г.,  %	Изменение 2009 г. к 2008 г.,  %
1	«АК БАРС» Банк	106,4	-8	8,2	1 705	-16,8	-27,9
2	Отделение   «Банк Татарстан»   № 8610	74,4	30,3	4,8	н/д	н/д	н/д
3	Татфондбанк	35,5	8	2,8	1 244*	н/д	н/д
4	Энергобанк	11,6	24,1	42,4	338	30	-44,5
5	Девон-Кредит	7,9	132,3	н/д	162	3,8	н/д
6	БТА-Казань	7,3	22,8	22,7	328	126,2	-22,5
7	ИнтехБанк	6,3	-3,3	75,7	н/д	н/д	н/д
8	Номос	2,1	н/д	0	51	1600	0
9	ТрансКредитБанк	1,9	1528,6	0	15	150	200
10	ВТБ24	1,8	-21,7	-4,3	147	10,5	-4,3

 

Диверсифицированная ссудная  задолженность по отраслям и высокие  показатели обеспеченности ссуд рассматриваются  в качестве позитивных факторов. Оценка качества портфеля ценных бумаг (производится, если на них приходится более 2% активов  на последнюю квартальную дату) определяется как взвешенная сумма следующих показателей[4, с.61]: диверсификация портфеля ценных бумаг (концентрация на отраслях), подверженность кредитным и фондовым рискам, ликвидность портфеля ценных бумаг. Под иными активами под риском понимаются драгоценные металлы и активы, переданные в доверительное управление. Агентство оценивает степень возможного обесценения имущества и иных активов под риском в случае срочной реализации.

Таблица 7

Самые ипотечные банки Республики Татарстан

Кредитный портфель по ипотеке  в Казани и РТ на 01.01.2011, млн руб.			Изменение 2010 г. к 2009 г.,  %	Изменение 2009 г.   к 2008 г.,  %	Количество выданных ипотечных  кредитов в Казани и РТ на 01.01.2011 г.	Изменение 2010 г. к 2009 г.,  %	Изменение 2009 г. к 2008 г.,  %
1	Отделение  «Банк Татарстан» №8610	4 657,3	50,2	14,3	3 375	147,6	-21,4
2	«АК БАРС» Банк	4 590,5	-0,3	-8	7 387	6,4	-17,2
3	ВТБ24	2 576	-3	-6	340	43,4	-86,3
4	БТА-Казань	1 114,5	0,6	-15,5	211	1 306	-84
5	Татфондбанк	622,5	4	-10,2	439	46,8	346,2
6	Абсолют Банк	660,9	7,2	-6,6	610	16,4	-1,5
7	ИнтехБанк	227,5	7,7	-21,1	132	153,8	н/д
8	Энергобанк	160,6	8,5	-18,9	178	4,7	-44,5
9	ТрансКредитБанк	104,2	747,1	0	87	770	0

 

Основные показатели, оцениваемые  в рамках анализа качества и концентрации активов:

1. Концентрация активных операций на крупных объектах кредитного риска (KSKR к активам);
2. Максимальный кредитный риск на одного клиента (по РСБУ) в активах;
3. Максимальный кредитный риск на одного клиента (по РСБУ) в капитале (Н6);
4. Качество кредитного портфеля

• в т.ч. политика резервирования

• в т.ч. обеспеченность
• в т.ч. концентрация на отраслях и продуктах
• в т.ч. уровень проблемных ссуд

5. Качество портфеля ценных бумаг

• в т.ч. концентрация на отраслях
• в т.ч. подверженность кредитным и фондовым рискам
• в т.ч. ликвидность

6. Качество иных активов под риском

Таблица 7

Банки-лидеры по расчетным  счетам

Количество расчетных  счетов в Казани и РТ на 01.01.2011			Изменение 2010 г. к 2009 г.,  %	Изменение 2009 г.   к 2008 г.	Структура расчетных счетов по типу клиента на 01.01.2011 г., %
					Физические лица	Юридические лица
1	Девон-Кредит	685 121	4,7	н/д	98,4	1,6
2	Татфондбанк	440 913	-8	6,4	95,8	4,2
3	Энергобанк	54 722	6,2	11,3	86	14
4	БТА-Казань	52 229	2,5	41,9	68,3	31,7
5	«АК БАРС» Банк	42 057*	4,6	6,9	н/д	100
6	ВТБ24	23 439	17,2	н/д	94,1	5,9
7	Отделение   «Банк Татарстан»   №8610	20 977*	-2,1	-7	0	100
8	ТрансКредитБанк	18 515	56,3	403,7	99	1
9	ИнтехБанк	18 492	18,6	5,6	83,3	16,7
10	Абсолют Банк	3 472	40,7	11,3	91	9
*р/с юридических лиц, без физ. лиц