Обзор кризисов банковской системы

Неспособность российских банков мобилизовать капитал со сроком долгового обязательства  свыше двух лет является наиболее серьезным препятствием на пути расширения масштабов банковского финансирования реальной экономики. И все же, несмотря на все стоящие перед ней проблемы, национальная банковская система России способна превратиться в самую крупную в странах Центральной и Восточной Европы, что предопределено масштабами российской экономики. Только инвестиционные потребности в электроэнергетике оцениваются в 5 млрд. долл. в год, 8 млрд. долл. в год требуется для стабилизации увеличения добычи нефти и примерно столько же -для развития газовой отрасли. Эти суммы сопоставимы со всем совокупным капиталом российских банков. "

 

Финансовая аналитика.А.Г. САРКИСЯНЦ, кандидат экономических наук

 

 Приведение в действие Базеля III

 

Положения Базеля III подготовлены, однако в настоящий момент рассматривается  вопрос о приведении их в действие.

В полной мере потенциал Базеля III сможет быть реализован только, если все  страны-члены установят, что в  рамках их территорий должны соблюдаться  минимальные стандарты. Некоторые  страны могут применять более  высокие стандарты для того, чтобы устранить риски, характерные для их территории.

Для того, чтобы снизить расходы  финансовых организаций, введение Базеля III будет происходить постепенно, начиная с 1 января 2013 года и до января 2019 года.

Не все участники рынка положительно восприняли принятие Базеля III. Так, были высказаны опасения, что введение этих правил может повысить стоимость финансирования для экономик.

 

Положения Базеля III предлагают новые  стандарты капитала, «леверидж» (leverage — использование заемных средств  для финансирования деятельности компании; характеризуется соотношением заемного и собственного капитала) и ликвидности для усиления регулирования, надзора и риск-менеджмента в банковском секторе. Стандарты капитала и новые буферы капитала потребуют от банков большего размера капитала, а также большего качества данного капитала по сравнению со стандартами, принятыми в Базеле II. Новое отношение капитала к заемным средствам вводит нерисковую основу для расчета минимальных требований к капиталу в дополнение к системе расчета на основе риска. Новые коэффициенты ликвидности обеспечивают осуществление адекватного финансирования в кризисных ситуациях. Регулятивный элемент Предложенное требование

Более высокое требование к минимальному размеру капитала первого порядка 

-Коэффициент достаточности капитала первого порядка: увеличивается с 4% до 6%

-Коэффициент будет установлен  на уровне в 4,5% с 1 января 2013 года, 5,5% с 1 января 2014 года и 6% с 1 января 2015 года

-Преобладание обыкновенного собственного  капитала достигнет 82,3% от капитала первого порядка, включая буфер консервации капитала

Новый буфер консервации капитала -Предназначен для покрытия убытков, возникающих в периоды финансовой и экономической напряженности

-Банки будут обязаны поддерживать  буфер консервации капитала на уровне в 2,5% для того, чтобы выдержать предстоящие периоды напряженности, путем доведения суммарного требования к обыкновенному собственному капиталу до 7% (4,5% — обыкновенный собственный капитал и 2,5% — буфер консервации капитала)

-Буфер консервации капитала должен соотноситься исключительно с обыкновенным собственным капиталом

-Банки, не располагающие буфером  консервации капитала, станут объектом  ограничения в выплатах дивидендов  и бонусов, а также обратном  выкупе акций

Контрцикличный буфер капитала (countercyclical buffer) -Контрцикличный буфер капитала в рамках 0—2,5% от обыкновенного собственного капитала или иного капитала, способного полностью покрыть убытки, будет имплементирован с учетом национальных факторов

-В случае введения его в  оборот, данный буфер будет расширять буфер консервации

Более высокое требование к минимальному размеру обыкновенного собственного капитала первого порядка -Требование к обыкновенному собственному капиталу первого порядка: увеличивается с 2% до 4,5%

-Коэффициент будет установлен на уровне в 3,5% с 1 января 2013 года, 4% с 1 января 2014 года и 4,5% с 1 января 2015 года

Стандарт ликвидности -Коэффициент краткосрочной ликвидности (LCR или Liquidity Coverage Ratio): для обеспечения достаточно высокого уровня ликвидности ресурсов, необходимых для выживания в течение одного месяца при развитии ситуации по стрессовому сценарию. Вводится с 1 января 2015 года

-Коэффициент чистого стабильного  финансирования (NSFR или Net Stable Funding Ratio): предназначен для повышения эластичности на долгосрочную перспективу при помощи создания дополнительных стимулов для банков финансировать свою деятельность из более стабильных источников на постоянной структурной основе

-Дополнительная система мониторинга  ликвидности осуществляется в отношении несогласованности по срокам, концентрации финансирования и ликвидных необремененных активов

Отношение капитала к заемным средствам -Дополнительный 3% не основанный на риске коэффициент капитала к заемным средствам, предназначенный для поддержки вышеуказанных мер

-Ввод в действие без прекращения  функционирования заменяемой системы  в период 2013—2017; переход к Компоненту 1 с 2018 года

Минимальный уровень совокупного  коэффициента достаточности капитала -Остается на уровне в 8%

-Добавление буфера консервации капитала увеличивает совокупную сумму капитала, которым должен обладать банк, до 10,5% от взвешенных по риску активов, 8,5% из которого должен составлять капитал первого порядка

-Инструменты капитала второго  порядка станут сбалансированными; капитал третьего порядка будет постепенно ликвидирован

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Роман Алексеев ,worldbiz.ru

 

Ключевым элементом Базельских соглашений является создание в каждом банке внутренней системы оценки кредитных и операционных рисков, которые позволят банкам рассчитывать необходимый размер собственного уставного капитала. Такой подход имеет, по крайней мере, два достоинства: он заставляет банки лучше управлять рисками и позволяет совершенствовать механизмы рейтинговой оценки заемщиков и других банковских клиентов и партнеров. Однако Базель II наряду с Базелем III не определили иерархию банковских рисков и уровень гарантирования собственного капитала банков, позволяющий им успешно противостоять системным рискам, возможность которых в условиях обостряющейся конкуренции не следует исключать. Предупреждение системных рисков скорее требует стабильности требований к собственному капиталу банков, а не его постоянной адаптации к условиям меняющейся конъюнктуры. Подобная адаптация должна осуществляться с помощью механизмов внутреннего контроля, которые следует создать в каждом банке.

 

Комитет предпринял смелую попытку, предложив  банкам модель внутренней оценки рисков и зафиксировав показатели, которые  банки должны рассчитывать. Но, поступая таким образом, т. е. предложив единую модель для всех банков, Комитет вступил в противоречие с заявленными им же самим целями, а также продемонстрировал, что находится под сильным влиянием практики американских банков. Установленные Комитетом коэффициенты для взвешивания рисков свидетельствуют о том, что предложенная им модель благоприятствует розничным банкам, обслуживающим преимущественно домашние хозяйства. Тогда как в европейских странах домашние хозяйства являются в основном вкладчиками банков, в США их роль как вкладчиков невелика, напротив, они являются должниками банков.

 

Мнения  экспертов о влиянии кризиса 2008г  на будущее банковской системы РФ

 

«Кризис 2008 года никого ничему не научил» 

 

Известный финансовый эксперт, председатель экспертного  совета «Опора России», доктор экономических  наук, профессор Никита Кричевский в беседе с обозревателем KM.RU прокомментировал удивительное возвращение правительства к практике антикризисной господдержки банковской сферы:

 

 –   Прошлая стадия кризиса элементарно  никого ничему не научила. Кризис  в России в прошлый раз был краткосрочным, он длился буквально несколько месяцев, меньше полугода. И лично мне удивительно, что по итогам того кризиса никто никаких полезных выводов так и не сделал. Так что мы, похоже, обречены на то, чтобы повторить прошлые ошибки.

С другой стороны, никакие банки сегодня ни от чего спасать не надо. Речь идет о возможной нехватке ликвидности, потому что сегодня многие финансовые структуры предпочитают переводить средства из рублей в доллары. Но говорить о том, что банковской системе страны не хватает ликвидности, значит грешить против истины. В банковской системе сейчас все нормально.

Брать кредиты  в рублях сейчас самое время, а  вклады предпочтительнее делать в долларах и евро. Не стоит забывать про  старое проверенное правило не хранить  все сбережения в одной валюте. Размещение средств на депозитах в долларах и евро оптимально. Эти валюты обречены быть в паре, и каких-либо разительных колебаний данных валют относительно друг друга пока не планируется.

 

В свою очередь, бизнес-эксперт, генеральный директор коммуникационного агентства PR.Director Иван Овчаров считает уместным государственную поддержку финансовой системы при условии ответственного отношения к ней со стороны самого банковского сектора:

 

 – Банковский  сектор – это кровеносная система экономики, без которой любой бизнес перестанет функционировать. Если это случится, то в стране неминуем дефолт, т. к. большая часть налоговых поступлений приходится на бизнес. Все взаимосвязано. Разумно, что государство поддерживает банковскую систему. Другой вопрос, насколько эффективно расходуются предоставленные средства. Будут ли они возращены?

 

 После  кризисов 1998 и 2008 гг. у населения  и представителей бизнеса сложилось  острожное отношение к банковским  услугам, особенно депозитам.  Не всегда можно оперативно распорядиться своими же средствами, особенно если во время кризиса страдает ваш банк. В последнее время, по моим наблюдениям, банки стали больше выделять средств на рекламу – цена контакта растет. Банкам приходится постоянно заниматься маркетингом – разрабатывать акции, вводить новые услуги и регулярно привлекать клиентов.

 

 По моему  мнению, кризис – это отличная  проверка устойчивости банка  и благоприятная почва для  укрупнения бизнеса. Банков должно  быть не более 100, тогда как  сейчас в России их более 1000. Экономическая встряска покажет, кто устоит, а кто покинет рынок финансовых и банковских услуг. В любом случае, от такой ротации потребитель только выиграет.