Проблемы капитализации российской банковской системы

Федеральное государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финуниверситет) 

Кафедра «Денежно-кредитные  отношения и 

монетарная  политика»

 

ЭССЕ

на тему: 

«Проблемы капитализации российской банковской системы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила:

студентка группы ФК3-3

Степанова А.Г.

 Проверила:

доц.,к.э.н.Батырева С.В. 
 
 
 
 

МОСКВА 2011

     Объективные процессы, происходящие в современном  банковском бизнесе, существенные изменения  условий функционирования банков во всем мире привели к необходимости  наращивания банками собственного капитала для повышения их надежности и экономического роста, уменьшения вероятности банкротства и сокращения излишнего риска для кредиторов и вкладчиков. В условиях мирового финансового кризиса для банковского  сектора экономики во всем мире проблема недостаточной капитализации стала  особенно актуальной. Для российского  банковского сектора, испытывающего  острый дефицит капитала, она приобрела  исключительно важное значение.

     Сущность  данной проблемы состоит в том, что  сегодня практически все страны с активными рынками банковских услуг стали предъявлять банкам требования к их капитализации, которая  должна быть адекватной принимаемым  рискам и обеспечивать способность  банков компенсировать непредвиденные убытки. Ведь, как известно, эффективно управляемые банки с адекватной капитализацией наиболее устойчивы  в отношении потерь и в большей  степени способны по сравнению с  недокапитализированными банками предоставлять кредиты розничным клиентам и субъектам бизнеса на протяжении всего цикла деловой активности, в том числе, и в периоды ее спадов.

     Для российского банковского сектора  в решении данной проблемы первостепенными  являются вопросы освоения российскими  банками современных подходов к  повышению капитализации и успешное внедрение результативного западного  опыта их использования, что позволит повысить финансовую устойчивость не только отдельных банков, но и банковской системы в целом. Кроме того, внедрение  в России международных стандартов достаточности капитала банка (Базеля II), и выполнение банками содержащихся в них новых количественных и  качественных требований к банковскому  капиталу, к надзорной банковской деятельности и рыночной дисциплине, создаст дополнительные стимулы  для роста капитализации российского банковского сектора. Это позволит увеличить эффективность и прозрачность банковского' бизнеса, повысит интерес к нему стратегических инвесторов, будет способствовать дальнейшему развитию банковской системы и ее полноценной интеграции в международное банковское сообщество.

     Как уже было сказано, одним из основных индикаторов развития банковской системы  является показатель ее капитализации. Понятие капитализации, в применении к отдельному банку и всей банковской системе, подразумевает общую сумму  собственного капитала банка и банковской системы соответственно. Под уровнем  капитализации банковской системы  понимается отношение совокупного  собственного капитала к активам, взвешенным с учетом риска.

     Современная банковская система характеризуется  концентрацией в центральной  части России, что делает ее зависимой  от деятельности нескольких крупных  банков, и недооценкой как значения, так и стоимости региональных банков, в связи с этим отмечается проблема низкой капитализации банковской системы России.

     На 1 января 2009 года в России было действующих 1108 кредитных организация, совокупный уставный капитал которых составил 3811,1 млрд руб. Из них лишь 593 кредитных организаций (32,7%) располагали уставным капиталом свыше 150 млн руб. (около 5 млн евро). Для сравнения можно привести такие значения: собственный капитал Bank of America составляет – 47 млрд долл., а капитал Citibank - 66 млрд долл. Из этого следует, что вся капитализация банковской системы России сопоставима с капиталом одного крупного иностранного банка.

     Проблема  капитализации российских банков проявляется  нагляднее, если проанализировать соотношение  количества кредитных организаций, сгруппированных по величине зарегистрированного  уставного капитала. (табл.1). 

     Таблица 1

     Группировка действующих кредитных  организаций по величине зарегистрированного  уставного капитала в 1999-2009 гг. 

 

     На  начало 1999 г. большинство российских банков (1165) имели уставный капитал  до 30 млн руб. и лишь 29 – имели уставный капитал более 300 млн руб. На начало 2004 г. ситуация изменилась: число банков, имевших уставный капитал менее 30 млн руб. сократилось: их стало 510, или 38% от общего их числа. Напротив, банков с уставным капиталом более 300 млн руб. стало больше – 208, или 15,6% от общего их числа. На 1 января 2009 г. положение банков сильно изменилось: число банков в группе с уставным капиталом более 300 млн руб. стало больше чем в других группах – 339. Банков с уставным капиталом менее 30 млн руб. стало еще меньше – 181. За рассматриваемый период число мелких банков с уставным капиталом до 3 млн руб. сократилось более чем в 11 раз; банков с капиталом от 3 до 10 млн руб. сократилось в 9 раз. С капиталом от 10 до 30 млн руб. количество банков сократилось в 3,5 раза. Незначительно уменьшилось число банков с уставным капиталом от 30 до 60 млн руб. – в 1,5 раза. Число банков с капиталом от 150 до 300 млн руб. увеличилось в 12 раз, а банков с уставным капиталом свыше 300 млн руб. – в 11,7 раза. Наглядно тенденции изменения в разных группах банков представлены в виде диаграммы на рис.1.

     

Рис.1. Динамика изменения  количества банков, сгруппированных по величине зарегистрированного уставного капитала 01.01.1999 – 01.01.2009 гг. 

     Ярко  выражены тенденции к сокращению числа банков с уставным капиталом  до 10 млн руб. Темпы их сокращения по группам «до 3 млн руб.», «от 3 до 10 млн руб.» примерно одинаковы. А вот по группе банков с уставным капиталом от 10 до 30 млн руб. и от 30 до 60 млн руб. в первой половине рассматриваемого периода изменений практически не происходило, и лишь с 1 января 2004 г. появляется тенденция к их сокращению.

     По  группам банков с уставным капиталом  свыше 60 млн руб. до 150 млн руб. в течение всего рассматриваемого периода наблюдается рост их числа, за исключением наметившейся тенденции к снижению в 2008-2009 гг. Отмечу, что по группам «от 150 до 300 млн руб.» и «свыше 300 млн руб.» темп роста сопоставим с темпом сокращения числа банков в группах «до 3 млн руб.» и «от 3 до 10 млн руб.»

     Проводимый  анализ целесообразно дополнить  определением степени концентрации уставного капитала банковской системы  через индекс Херфиндаля_Хиршмана (ИХХ):

     ИХХ=Σ² (i от 1 до n),

     где – количество кредитных организаций с уставным капиталом i-й величины, ед.;

            =n – общее количетсво кредитных организаций в банковской системе, ед.

     Значение  данного индекса менее 0,1 соответствует  низкому уровню концентрации; от 0,1 до 0,18 -  среднему уровню; свыше 0,18 –  высокому уровню.  По России в исследуемом  периоде отмечается высокий уровень.

     Известно, что банки с адекватной капитализацией наиболее устойчивы к непредвиденным потерям на протяжении всего цикла  деловой активности, в том числе  и в периоды ее спадов. Оценивая институциональную и динамическую достаточность капитала национальной банковской системы, подчеркну, что  институциональная достаточность  по требованиям Базельского комитета по банковскому надзору должна составлять не менее 5 млн евро.

     Рассмотрим  отмеченную выше тенденцию зависимости  величины капитала банков и их количества от территориального расположения, отраженную в таблице 2.

     Таблица 2

Группировка действующих кредитных  организаций по величине зарегистрированного  уставного капитала по состоянию

на 1 января 2009г.

 

Рис.2. Группировка действующих  кредитных организаций  по величине зарегистрированного  уставного капитала на 1 января 2009 г. 

     На  рисунке 2 представлена диаграмма с  группировкой действующих кредитных  организаций по величине зарегистрированного  уставного капитала.

     Обращают  на себя внимание Приволжский федеральный  округ, который достаточно ровно  представлен в группах с уставным капиталом от 60 млн руб. и выше – более 20 кредитных организаций, а также Уральский федеральный округ, в котором имеются кредитные организации с уставным капиталом от 150 до 300 млн руб., а также свыше 300 млн руб. – более 10 в каждой.

     По  моему мнению, это объясняется  наличием крупных производственных центров в этих округах, существенных финансовых потоков и, соответственно, востребованностью банковских услуг.

     На  мой взгляд, проблема капитализации  банков напрямую связана с экономической  ситуацией в стране, наличием источников формирования капитала банка. Обратимся  к данным о концентрации активов  по банковскому сектору России. Так, среди банко, ранжированных по величине активов на 1 января 2009 г., 43,1% всех активов приходится на первые 5 крупнейших, 11,7%-на 30 следующих банков, замыкающих 50 крупнейших банков России.

     Таким образом, в пятидесяти крупнейших банках (менее 5% от общего числа банков) сконцентрировано 74,2% всех активов банковского сектора. При этом на долю тысячи банков, занимающих места с 200 и ниже (83,5%), приходится всего 10,2% совокупных активов. В таких  условиях большинство банков просто не в состоянии решать проблему увеличения собственных средств (капитала) за счет внутренних источников (прибыли).

     Капитализация определяется стратегическим направлением банковской системы, в рамках реализации которого Центральный банк РФ содействует  укреплению кредитных организаций. Так, согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 9 395-1 «О банках и банковской деятельности» банки с капиталом  менее 90 млн руб. к 01.01.2010 должны были довести его до этого уровня и до 180 млн руб. к 01.01.2012. Кредитным организациям с капиталом более 90 млн руб., но менее 180 млн руб. на 01.01.2012 необходимо иметь капитал не менее 180 млн руб. Для вновь регистрируемого банка (на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций) минимальный размер капитала должен составлять 180 млн руб.