Управление пассивами коммерческих банков

Основными принципами эффективной инвестиционной деятельности банков являются: – банк должен иметь  профессиональных и опытных специалистов, составляющих портфель ценных бумаг  и управляющих им; – банки действуют  тем эффективнее, чем больше им удаётся  распределить свои инвестиции между  разнообразными видами фондовых ценностей, то есть диверсифицировать вложения; – вложения банка должны быть высоколиквидными, чтобы их можно было быстро переложить в более доходные инструменты, а  также, чтобы банк мог быстро получить обратно вложенные им средства.

Как профессиональные участники рынка ценных бумаг  банки осуществляют следующие виды деятельности: – брокерская – дилерская  – управление ценными бумагами –  клиринг – депозитарная

Таким образом, банки  не охватывают только два вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, таких как ведение реестров и  организация торговли на рынке ценных бумаг.

Основными целями деятельности банков, как посредников на рынке  ценных бумаг, является: – расширение перечня оказываемых клиентам услуг; – расширение доходной базы от деятельности на рынке ценных бумаг; – расширение каналов проникновения на рынок, и как следствие, увеличение мобильности  работы на нем.

Значение деятельности банков на рынке ценных бумаг велико как для деятельности каждого  отдельного банка, так и для экономики  в целом.

Так, банки, осуществляя  операции на рынке ценных бумаг, упрочняют  свою позицию на рынке банковских услуг, расширяют свою доходную и  клиентскую базу, повышают свою мобильность. Все это способствует формированию динамичной банковской системы, деятельность которой отличается многопрофильностью и вовлеченностью в деятельность реального сектора экономики. Кроме  этого присутствие банков на рынке  ценных бумаг повышает мобильность  экономики в целом и увеличивает  скорость перелива средств между  отраслями. 
 

Кредитный портфель коммерческого  банка. Анализ и управление.

Кредитный портфель  -  это  совокупность  ссуд  выданных  физическим и  юридическим  лицам. Рациональный  кредитный портфель  -  это  такое  формирование  и   распределение   кредитных  ресурсов,  при  котором:  1)выданные  ссуды  соответствовали  бы   имеющимся кредитным ресурсам по  срокам  и  суммам  2)  уровень  доходности  кредитных операций был бы максимально возможным  в данных экономических условиях. 3) степень  риска по  кредитным  операциям  не  превышала  бы  допустимого  уровня.

Процесс формирования  кредитного портфеля  осуществляетсяся  в  несколько  этапов:

1 этап: Анализ   факторов воздействующих на спрос  и предложение кредитов

2  этап: Оценка  кредитного потенциала банка.  Кредитный потенциал оценивается  с  одной  стороны  совокупностью  денежных средств, которыми располагает  кредитные учреждения, с  другой  стороны -теми нематериальными  активами  которыми  оно  владеет (квалификационный персонал, формы  и  методы  работы,  опыт  кредитования,  информормационные и другие банковские технологии в области кредитования)

3  этап: Оценка  кредитных  ресурсов  - объем  денежных средств, который банк  направил или планирует  направить   в  операции кредитования.

4 этап: Выявление  сбалансированности кредитного  потенциала  и выданных ссуд. Позволяет  выявить степень ликвидности,  недостатки  и  излишки ресурсов.

5 этап: Анализ выданных  кредитов по различным критериям.

6  этап: Определение  достаточности сформированного  резерва  на  возможные  потери  по ссудам.

7 этап: Оценка  доходности  и  эффективности  кредитного  портфеля. Оценка кредитного  портфеля  с точки зрения  величины  кредитных   вложений  в  общей деятельности  банка , эффективность использования  кредитных ресурсов, уровня процентных  ставок, объем дохода от  кредитных   операций.

Банковские  риски: классификация, факторы и параметры.

За последние годы наблюдалось существенное возрастание  рисков, связанных с банковской деятельностью. Наиболее распространенными финансовыми  рисками являются риск неплатежеспособности заемщика, кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск несбалансированной ликвидности.

Риски могут быть как собственно банковскими (внутренними), связанными с функционированием  кредитного института, так и внешними, или общими. Важнейшим способом преодоления  или минимизации рисков является их регулирование, т.е. поддержание, как  мы уже говорили, оптимального соотношения  ликвидности и платежеспособности банка в процессе управления его  активами и пассивами. Высокий уровень  прибыльности, как правило, связан с  высокорисковыми операциями. В банковской практике под рисковыми понимаются или очень выгодные, или весьма невыгодные операции. Причем потенциальная  вероятность получить максимально  возможную выгоду возрастает по мере увеличения степени риска. Анализируя степень рисковости выполнения тех  или иных операций, банки используют различные приемы с тем, чтобы  максимально снизить возможные убытки. Например, банки создают консорциумы, тем самым, распределяя риски среди нескольких субъектов отношений; покрывают возникшие убытки от проведения рисковых операций за счет прибыли по другим видам операций; проводят страхование рисков.

Политика банка  должна заключаться в том, чтобы  стремиться достичь равновесия (оптимального соотношения) между риском и доходом  банка. Равновесие в ближайшей перспективе (или так называемое краткосрочное  равновесие) представляет собой соотношение  между ликвидностью и прибыльностью. Чем выше ликвидность банка, тем  ниже прибыльность и, наоборот, чем  ниже ликвидность, тем выше ожидаемая  прибыль и обязательно риск. Равновесие в отдаленной перспективе (или долгосрочное равновесие) предполагает, что чем  выше ликвидность, тем прочнее финансовое состояние банка, его капитальная  база, и наоборот, чем ниже ликвидность, тем менее устойчив банк с точки  зрения капитальной платежеспособности.