Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2013 в 02:06, задача
Задача 1. У клиента открыт счет в долларах США, куда он хочет внести 2500 NOK. Какая сумма будет зачислена на счет клиента, если USD/NOK - 1,5018/1,5025?
Решение:
2500 NOK → USD
Используем курс продажи USD – 1,5025
1 USD – 1,5025 NOK
1 NOK – USD
Задача 1. У клиента открыт счет в долларах США, куда он хочет внести 2500 NOK. Какая сумма будет зачислена на счет клиента, если USD/NOK - 1,5018/1,5025?
Решение:
2500 NOK → USD
Используем курс продажи USD – 1,5025
1 USD – 1,5025 NOK
1 NOK – USD
2500 NOK – USD
2500 NOK – 1663,89 USD
Ответ. На счет клиента будет зачислено 1663,89 USD.
Задача 2. Японская фирма продает партию радиотоваров российской фирме и получает оплату 2 млн. рублей. Определить сумму, полученную японской фирмой через месяц, если USD/JPY – 102,76/102,89, USD/RUR – 25,30/25,70, одномесячные форвардные очки RUR/JPY – 11/16.
Решение:
2000000 RUR → JPY
USD/JPY – 102,76/102,89
USD/RUR – 25,30/25,70
RUR/JPY – 3,9984/4,0668
Через месяц – RUR/JPY – 3,9995/4,0684
Используем курс покупки RUR – 3,9995
1 RUR – 3,9995 JPY
2000000 RUR – 3,9995*2000000 JPY
2000000 RUR – 7999000 JPY
Ответ. Сумма, полученная японской фирмой через месяц составила 7999000 JPY.
Задача 3. Определить кросс-курс, если GBR/USD – 1,5760, USD/RUR – 24,59.
Решение:
GBR/USD – 1,5760
USD/RUR – 24,59
GBR/RUR – 1,5760 * 24,59
GBR/RUR – 38,7538
Ответ. Кросс-курс GBR/RUR составил 38,7538.
Задача 4. Клиенту через 3 месяца требуется 1 000 SGD. У него есть счет в USD, на котором 50 000 USD. Курс USD/SGD – 6,6660/6,6740. Какую сумму снимет банк со счета клиента, если одномесячные процентные ставки на USD – 8,33/8,35, одномесячные процентные ставки на SGD – 9,15/9,18, трехмесячные процентные ставки на USD – 8,35/8,39, трехмесячные процентные ставки на SGD – 9,18/9,23?
Решение:
USD → 1000 SGD
USD/SGD – 6,6660/6,6740
Используем курс покупки USD – 6,6660
Расчет форвардных очков произведем по формуле:
где – количество форвардных очков валюты;
– кассовый курс валюты;
– число дней в периоде, предусмотренное контрактом;
– % основа квоты (предложение);
С – % валюты квоты (спрос).
Поскольку процентная ставка USD ниже процентной ставки SGD – форвардные очки являются премией.
Курс покупки через 3 месяца USD – 6,6660 + 0,0129 = 6,6789
= 149,73 USD
149,73 USD – 1000 SGD
Ответ. Банк со счета клиента снимет сумма в размере 149,73 USD.
Задача 5. Сколько клиент в банке заплатит за покупку дорожного чека YISA достоинством 100 долл. США, если комиссионное вознаграждение банку за операцию составляет 3 %? Налог за продажу платежных документов – 1 %, банковская цена – USD/RUR – 24,40/24,80.
Решение:
RUR → USD
USD/RUR – 24,40/24,80
Используем курс продажи USD – 24,80
100 USD = 24,8 * 100 * 1,03 * 1,01 = 2579,94 RUR
Ответ. Клиент в банке заплатит за покупку дорожного чека 2579,94 RUR.
Задача 6. Определить средний курс GBR/AUD, если GBR/USD – 1,5760; AUD/USD – 0,5910.
Решение:
GBR/USD – 1,5760
AUD/USD – 0,5910
GBR/AUD – 1,5760 ÷ 0,5910
GBR/AUD – 2,6667
Ответ. Средний курс GBR/AUD составил 2,6667.
Задача 7. Российский бизнесмен меняет на рубли 650 английских фунтов по курсу, рассчитанному на основе следующих банковских цен: USD/RUR – 24,45/24,98, GBR/USD – 1,5559/1,5596. Какую сумму получит бизнесмен?
Решение:
650 GBR → RUR
USD/RUR – 24,45/24,98
GBR/USD – 1,5559/1,5596
GBR/RUR – 38,0418/38,9588
Используем курс покупки GBR – 38,0418
1 GBR – 38,0418 RUR
650 GBR – 38,0418 * 650 RUR
650 GBR – 24727,17 RUR
Ответ. Сумма, полученная российским бизнесменом составит 24727,17 RUR.
Задача 8. Каким будет средний курс AUD/CHF, рассчитанный на основе средних курсов этих валют, если AUD/USD – 0,6955, USD/CHF – 1,5622?
Решение:
AUD/USD – 0,6955
USD/CHF – 1,5622
AUD/CHF – 0,6955 * 1,5622
AUD/CHF – 1,0865
Ответ. Средний курс AUD/CHF составил 1,0865.
Задача 9. Физическое лицо имеет на своем счете 2000 JPY, которые хочет перевести через месяц в USD. Котировки валют банка на текущий момент – USD/JPY – 105,52/105,75, одномесячные процентные ставки на USD – 8,33/8,35, одномесячные процентные ставки на JPY – 9,15/9,18?
Решение:
2000 JPY → USD
USD/JPY – 105,52/105,75
Используем курс продажи USD – 105,75
Расчет форвардных очков произведем по формуле:
где – количество форвардных очков валюты;
– кассовый курс валюты;
– число дней в периоде, предусмотренное контрактом;
– % основа квоты (спрос);
– % валюты квоты (предложение).
Поскольку процентная ставка USD ниже процентной ставки JPY – форвардные очки являются премией.
Курс продажи через 1 месяц USD – 105,75 + 0,0744 = 105,8244
= 18,90 USD
18,90 USD – 2000 JPY
Ответ. 18,90 USD – 2000 JPY.
Задача 10. Российский бизнесмен меняет на швейцарские франки 250 англ. фунтов по курсу, рассчитанному на основе следующих банковских цен: USD/CHF – 1,4555/1,4598, GBR/USD – 1,5559/1,5596. Какую сумму получит бизнесмен?
Решение:
250 GBR → CHF
USD/CHF – 1,4555/1,4598
GBR/USD – 1,5559/1,5596
GBR/CHF – 2,2646/2,2767
Используем курс покупки GBR – 2,2646
1 GBR – 2,2646 CHF
250 GBR – 2,2646 * 250 CHF
250 GBR – 566,15 CHF
Ответ. Сумма, полученная российским бизнесменом составит 566,15 CHF.
Задача 11. Какая сумма будет зачислена на счет клиента банком (USD/RUR – 25,18/25,58, сопровождение банком – 1 %), если гражданин России, имеющий в уполномоченном банке рублевый вклад до востребования в сумме 150 тыс. руб., хочет проконвертировать средства безналичным путем в USD и открыть текущий валютный счет?
Решение:
150000 RUR → USD
USD/RUR – 25,18/25,58
Используем курс продажи USD – 25,58
=5805,32 USD
Ответ. Клиент в банке на счет будет зачислена сумма 5805,32 USD.
Задача 12. У клиента открыт счет в долларах США, куда он хочет внести 2500 NOK. Какая сумма будет зачислена на счет клиента, если USD/NOK – 1,5018/1,5025?
Решение:
2500 NOK → USD
Используем курс продажи USD – 1,5025
1 USD – 1,5025 NOK
1 NOK – USD
2500 NOK – USD
2500 NOK – 1663,89 USD
Ответ. На счет клиента будет зачислено 1663,89 USD.
Задача 13. Физическое лицо имеет на своем счете 500 SGD и хочет снять со счета 1 000 JPY. Чему равен остаток на счете у клиента и в какой валюте? USD/SGD –5,8086/5,8115; USD/JPY – 122,3200/122,3700.
Решение:
SGD → 1 000 JPY
USD/SGD –5,8086/5,8115
USD/JPY – 122,3200/122,3700
SGD/JPY – 21,0479/21,0670
Используем кус покупки SGD – 21,0479
= 47,51 SGD
47,51 SGD – 1000 JPY
500 – 47,51 = 452,49 SGD
Ответ. Остаток на счете у клиента составит 452,49 SGD.
Задача 14. Японская фирма продает партию радиотоваров французской фирме и получает оплату в евро. Определить курс, установленный японским банком для отечественной (японской) фирмы при переводе французских франков в иены. При совершении сделки валюты котировались по курсу: USD/JPY – 106,15/106,28; EUR/USD – 1,2133/1,2134.
Решение:
EUR → JPY
USD/JPY – 106,15/106,28
EUR/USD – 1,2133/1,2134
EUR/JPY – 128,7918/128,9602
Ответ. Сделки осуществляется по курсу EUR/JPY – 128,7918/128,9602.
Задача 15. Российский бизнесмен после окончания деловой поездки в Англию решил возвратиться в Россию через Германию, для чего пришел в банк, чтобы поменять оставшуюся английскую валюту (400 фунтов) на евро. В этот день курсы валют были следующие: EUR/USD – 1,7785/1,7805; GBR/USD – 1,5875/1,5885. Определить полученную бизнесменом сумму.
Решение:
GBR → EUR
EUR/USD – 1,7785/1,7805
GBR/USD – 1,5875/1,5885
GBR/EUR – 0,8916/0,8932
Используем кус покупки GBR – 0,8916
1 GBR – 0,8916 EUR
400 GBR – 0,8916 * 400 EUR
400 GBR – 356,64 EUR
Ответ. Полученная бизнесменом сумма составит 356,64 EUR.
Задача 16. Японский инвестор, располагая свободной суммой в 1500 тыс. йен, конвертировал ее в доллары по курсу USD/JPY – 104,68.
Решение:
1500000 JPY → USD
USD/JPY – 104,68
= 14329,38 USD
Ответ. 1500000 JPY – 14329,38 USD.
Задача 17. Российская компания, реализовав свою продукцию за доллары США, намеривается через месяц (31 день) приобрести швейцарские франки для оплаты партии приборов, закупаемых в Швейцарии. В день обращения в банк доллар США по отношению к швейцарскому франку котировался по курсу USD/CHF – 1,1533/1,1550. Определить число форвардных очков форвардный курс.
Решение:
USD → CHF
USD/CHF – 1,1533/1,1550
Используем курс покупки USD – 1,1533
Расчет форвардных очков произведем по формуле:
где – количество форвардных очков валюты;
– кассовый курс валюты;
– число дней в периоде, предусмотренное контрактом;
– % основа квоты (предложение);
С – % валюты квоты (спрос).
Поскольку процентная ставка USD выше процентной ставки CHF – форвардные очки являются дисконтом.
Курс покупки через месяц USD – 1,1533 – 0,0006 = 1,1527
Ответ. Число форвардных очков –6, форвардный курс – 1,1527.
Задача 18. Клиенту банка необходимо приобрести японские йены за доллары США через 3 месяца. Курс доллара на день сделки – USD/JPY – 105,23/105,35. Применить годовые процентные ставки на три месяца.
Решение:
USD → JPY
USD/JPY – 105,23/105,35
Используем курс покупки USD – 105,23
Расчет форвардных очков произведем по формуле:
где – количество форвардных очков валюты;
– кассовый курс валюты;
– число дней в периоде, предусмотренное контрактом;
– % основа квоты (предложение);
С – % валюты квоты (спрос).
Поскольку процентная ставка USD ниже процентной ставки JPY – форвардные очки являются премией.
Курс покупки через три месяца USD – 105,23 + 0,4379 = 105,6679
Ответ. Форвардный курс – 105,6679.
Задача 19. Клиент банка хочет купить через 3 месяца английские фунты стерлингов, заплатив за них американские доллары, т.е. продать доллары за «телеграф». Рассчитать форвардные очки и форвардный курс по данным табл. 13.1.
Решение:
USD → GBR
GBR/USD – 1,8715/1,8725
Используем курс продажи GBR – 1,8725
Расчет форвардных очков произведем по формуле:
где – количество форвардных очков валюты;
– кассовый курс валюты;
– число дней в периоде, предусмотренное контрактом;
– % основа квоты (спрос);
– % валюты квоты (предложение).
Поскольку процентная ставка GBR выше процентной ставки USD – форвардные очки являются дисконтом.
Форвардный курс GBR снизится на 0,0310.
GBR/USD – 1,8415
Ответ. Форвардные очки – 310. Форвардный курс GBR – 1,8415.
Задача 20. По данным табл. 13.2 подсчитать одномесячный аутрайт GBR/USD.
Решение:
Поскольку английский фунт стерлингов является основой квоты, а форвардные очки уменьшаются слева направо, следовательно, английский фунт стерлингов идет со скидкой, а форвардные очки необходимо вычесть из кассового курса, чтобы получить одномесячный аутрайт GBR/USD.
Спрос |
Предложение | ||
Спот–курс (текущий кассовый курс) |
SGBR/USD |
1,8715 |
1,8725 |
Одномесячные форвардные очки |
N31GBR/USD |
–0,0112 |
–0,0109 |
Одномесячный аутрайт |
F31GBR/USD |
1,8603 |
1,8616 |
Ответ. Одномесячный аутрайт GBR/USD составляет: F31GBR/USD – 1,8603/1,8616, дешевле, чем спот–курс SGBR/USD – 1,8715/1,8725. Следовательно, английский фунт стерлингов через месяц будет продаваться (покупаться) со скидкой по отношению к доллару США на 112/109 форвардных очка соответственно.
Задача 21. По данным табл. 13.2 подсчитать трехмесячный аутрайт USD/CHF.
Решение:
Поскольку доллар США является основой квоты, а форвардные очки уменьшаются слева направо, следовательно, доллар США идет со скидкой, а форвардные очки необходимо вычесть из кассового курса, чтобы получить трехмесячный аутрайт USD/CHF.
Спрос |
Предложение | ||
Спот–курс (текущий кассовый курс) |
SUSD/CHF |
1,3065 |
1,3075 |
Одномесячные форвардные очки |
N92USD/CHF |
–0,0005 |
–0,0003 |
Одномесячный аутрайт |
F92USD/CHF |
1,3060 |
1,3072 |