Модели портфельного управления, проблемы их применения в Российской Федерации

Цель работы состоит в изучении моделей портфельного управления и проблем их применения в России.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
изучить понятие инвестиционного портфеля и рассмотреть принципы его формирования;
изучить содержание инвестиционного портфеля, его основные типы;
рассмотреть методы оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г.Марковица и У.Шарпа;
рассмотреть стратегии управления портфелем ценных бумаг.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………...3
I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………….5
ГЛАВА 1. Теоретические аспекты портфельного инвестирования…………....5
1.1 Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования…..5
1.2 Содержание инвестиционного портфеля, его основные типы…………...9
ГЛАВА 2. Методы оптимизации инвестиционного портфеля………………..14
2.1 Метод оптимизации инвестиционного портфеля по модели
Г.Марковица………………………………………………………………..14
2.2 Оптимизация инвестиционного портфеля по модели У.Шарпа………..19
ГЛАВА 3. Стратегии управления портфелем ценных бумаг………………...22
3.1 Активная стратегия……………………………………………………….22
3.2 Пассивная стратегия………………………………………………………26
3.3 Особенности практики управления портфелями в России……………..29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..31
II. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………...34
Задача №3……………………………………………………………………...34
Задача №10…………………………………………………………………….36
Задача №11…………………………………………………………………….37
Задача №19…………………………………………………………………….39
Задача №23…………………………………………………………………….40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..42