Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2012 в 15:04, реферат
В условиях перехода российского хозяйства к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере существенно повышается уровень риска, который банк принимает на себя при осуществлении различных операций. По сути дела, доля риска разных масштабов присутствует в любой банковской операции. Избежать риска вообще невозможно. Но путем продуманной политики можно предвидеть осложнения, связанные с риском и снижать его до минимального уровня.
Данные параметры взаимосвязаны между собой. Так, увеличение объемов операций при высоком уровне риска может привести к неблагоприятным для банка последствиям и диктовать сокращение объемов этих операции. Поэтому в решении проблем риска необходимо стремиться сбалансировать эти показатели.
Такая задача
решается в рамках разработки стратегии
риска, устанавливающей оптимальный
уровень риска при совершении
отдельных видов операции. Хотя оптимальный
уровень-понятие относительное (он
получается на основании субъективных
оценок специалистов), тем не менее
он определяется, исходя из границ областей
допустимого риска, получаемых в результате
построения кривой риска. В то же время
установление оптимального уровня риска
зависит от индивидуальных особенностей
деятельности каждого банка.
Анализ отдельных операций с точки зрения соответствии приемлемому уровню риска включается в непосредственную текущую работу по претворению в жизнь стратегии риска. Ставится задача раскрыть возможность и целесообразность совершения топ или иной банковской операции с учетом требований стратегии риска, особенно установления оптимального уровня риска.
Такой анализ
может проводиться
Экспертные оценки базируются на сочетании опыта и шания специалистов с используемыми статистическими оценками. Еще одно преимущество метода состоит в том, что он позволяет оценивать и такие операции, которые банком ранее не приводились или о которых имеются i к-шачш ельные статистические данные.
10.4. Методы снижения уровня риска.
I. Методы
снижения кредитного риска.
1) Оценка кредитоспособности.
Для определения кредитоспособности заемщика существуют различные приемы. В практике зарубежных банков все большее распространение получает метод, основанный на балльной оценке ссудополучателя. Он предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента. Сами же критерии по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте. К тому же они периодически пересматриваются, и это способствует повышению анализа кредитоспособности.
2) Уменьшение размеров кредита, выдаваемого одному заемщику.
Этот способ
применяется в том случае, когда
банк не уверен в достаточной
3) Страхование кредитов.
В данном случае предполагается передача риска невозвращения кредита организации, занимающейся страхованием.
4)
Привлечение достаточного
Такой способ
практически полностью
5) Выдача дисконтных ссуд.
Дисконтные ссуды лишь в небольшой степени! позволяют снизить кредитный риск. Гарантируется как; минимум получение платы за кредит, а вопрос а ее возврате1 остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредитного риска.
II. Методы снижения процентного риска.
1) Страхование процентного риска.
Оно состоит в полной передаче соответствующего риска страховой компании.
2) Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой.
Эта мера позволяет банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. Тем самым банк получает возможность избежать вероятностных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного процента.
3) Срочные соглашения.
Между банком и клиентом заключается специальное форвардное соглашение о предоставлении в оговоренный день ссуд в определенном размере и под определенный процент. Тем самым банк ограждает себя от риска потерь в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок. Если же эти ставки повышаются, то выигрывает клиент, получающий кредит за более низкую плату.
4)
Процентные фьючерсные
Это срочные контракты, использующиеся для игры на процентных ставках. Процентные фьючерсы используются для спекуляций на колебаниях рыночных процентных ставок, а также для покрытия процентного риска.
5) Процентные опционы. Так называется соглашение, которое предоставляет держателю опциона права (не обязательство!) купить или продать некоторый финансовый инструмент (краткосрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или по наступлении определенной даты в будущем.
6) Процентные свопы. Речь идет об обмене процентными платежами (исключаются платежи по основному долгу) по кредитным обязательствам, заключенным на одну и ту же сумму, но на разных условиях.
III. Методы снижения рыночного риска.
1)
Фьючерсные контракты на куплю-
2) Фондовые опционы. Под фондовым опционом понимают право купить или продать акции (или другие ценные бумаги, обращающиеся на фондовой бирже) в течение оговоренного срока.
3) Диверсификация инвестиционного портфеля. Это важнейшее средство от обесценения ценных бумаг (подробнее такие вопросы рассматривались при освещении инвестиционных операций).
Методы снижения валютного риска.
1) Выдача ссуды в одной валюте при условии ее погашения в другой с учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре. Такая мера позволяет банку застраховаться от возможного падения курса на л юты кредита.
2)
Форвардные валютные контракты.
Необходимо заметить, что сам форвардный валютный контракт связан с определенным риском для банка. Он заключается в том, что клиент может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по контракту. В этом банк окажется не способным продать валюту, которую клиент в соответствии с контрактом должен был купить или, наоборот, приобрести валюту, которую клиент должен был продать. При этом купля (продажа) соответствующего числа валюты на рынке может обернуться убытками для банка.
3)
Валютные фьючерсные контракты.
4)
Валютные опционы. Это
инструмент, дающий их владельцу
право (но не обязательство)
некоторое количество
а) Опцион "колл" дает его покупателю право приобрести валюту, оговоренную контрактом, по фиксированному курсу. При этом продавец опциона должен будет продать соответствующую валюту по данному курсу.
б) Опцион "пут" предоставляет право его покупателю продать валюту, оговоренную контрактом. По фиксированному курсу. Продавец же опциона должен будет купить соответствующую валюту по данному курсу.
5) Валютные
свопы. Это соглашение между
двумя сторонами об обмене
в будущем сериями платежей
в разных валютах. Валютные
свопы подразделяются на два
вида: свопы пассивами (
Валютный
своп пассивами представляет собой
обмен обязательствами по уплате
процентов и погашению
Валютный своп активами предоставляет сторонам соглашения право произвести обмен денежными средствами от какого-либо актива (например, инвестиции) в одной валюте на аналогичные доходы в другой валюте. Такой своп направлен на снижение долгосрочного валютного риска и повышение доходности активов (инвестиций).
Ускорение или задержка платежей (leading and lagging). Этот метод используется при осуществлении операций с иностранной валютой. Банк в соответствии со своими ожиданиями будущих изменений валютных курсов может потребовать от своих дебиторов ускорения или задержки расчетов. Таким приемом пользуются для защиты от валютного риск:! пли получения выигрыша от колебаний валютных курсов.
7) Диверсификация средств банка в иностранной валюте. Данный способ снижения валютного риска предусматривает постоянное наблюдение за колебаниями курсов иностранных валют. Предугадать вероятные направления таких колебаний достаточно сложно, поэтому банки с целью уменьшения риска проиграть в результате невыгодного изменения курсов валют прибегают к диверсификации активов, деноминированных в иностранной валюте.
8) Страхование валютного риска. Эта операция предполагает передачу всего риска страховой организации.
Важно иметь
в виду, что все перечисленные
выше методы уменьшения риска характеризуются
множеством вариаций, которые возникают
в зависимости от конкретной ситуации
и договоренности с партнерами. Подобные
операции банк может проводить как
за свой счет, так и по поручению
клиентов, выступая в последнем случае
посредником и получая за это
соответствующее