Методы управления банковскими рисками

     б) методики и модели контроля одинаковы  для всех участников рынка независимо от того, какие риски и в каком  объеме в настоящий момент готовы нести те или иные банки. Механизм контроля совершенствуется со значительным отставанием, так как регулятор  связан в своих решениях из-за широких  последствий применения детализированных методик ко всей достаточно разнообразной  банковской системе. Банки не мотивированы на составление какой-либо законченной методики контроля за рисками из-за существования обязательной для исполнения концепции регулятора, поэтому ограничиваются своими частичными внутренними наработками; 

     в) как правило, при такой модели банки сталкиваются со значительными  сложностями при выходе на международный  рынок из-за комплекса различных  ограничений, прямо наложенных Банком России или являющихся побочным следствием других его регулирующих воздействий.

     Очевидно, что российская банковская система  работает по второй модели и что  пора переходить к первой модели. Однако в реальной действительности не все  так просто – взял и перешел. Так, при всех положительных свойствах первой модели на практике одни банки не в состоянии обеспечивать необходимые расчеты из-за устаревшей программно-технической базы, другие – вследствие проводимой кадровой политики т. е. не имеют нужных специалистов и т. д.

     Тем не менее, последние директивы международных  надзорных органов указывают  на то, что регуляторы постепенно соглашаются  с внедрением рыночного механизма  в сферу их суверенного влияния, оставляя себе функции общего надзора  за эффективностью применяемых банками  систем управления рисками, а также  возможность выступать с рекомендациями и в крайних случаях вносить  поправки к методикам, если практика их использования выявила определенные расхождения прогнозируемых оценок рисков с их реальными значениями.

     Таким образом, Банку России нет необходимости  искусственно сдерживать развитие внутреннего  контрольного механизма, который с  позиции банка является самодостаточным. К тому же это соответствует рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (Basel II) о более широком внедрении системы внутреннего рейтингования IRB.

     Российские  экспертные системы оценивания рисков дефолта банков (т. е. их устойчивости) имеют большую историю. Перечислим кратко только хорошо известные существующие и существовавшие экспертные рейтинговые агентства России: методика оценки рейтинга банка Агентства банковской информации еженедельника «Экономика и жизнь», рейтинги банков газеты «Коммерсант-Daily», рейтинги кредитоспособности банков московского региона МБО «Оргбанк», рейтинги стабильных банков Аналитического центра финансовой информации, методика классификации банков по группам надежности информационного центра «Рейтинг», банковские рейтинги «Интерфакс-100», рейтинги журналов «Коммерсант-Деньги», «Профиль», «Эксперт».

     Перечисленные рейтинговые экспертные системы  оценки устойчивости (риска дефолта) банков используют внешнюю и крайне ограниченную информацию, получаемую в основном из балансов банков.

     Таким образом, состояние оценки банковских рисков свидетельствует о широком  применении в этой области экспертных оценок. Поэтому в данной статье автор считает целесообразным определить роль и место экспертных методов  в системах управления банковским рисками.

     Экспертные  методы и российские банки

     Недостатки  экспертных методов

     Экспертные  методы давно подвергаются критике  из-за серьезных недостатков, которые  неоднократно отмечались в ряде работ  специалистов. Рассмотрим некоторые  дополнительные оценки этих недостатков  более подробно.

     Существует  мнение, что экспертные методы и  их оценки являются самодостаточными. Неудивительно поэтому, что возникают и функционируют экспертные системы управления банками типа крестиков и ноликов. Очевидно, что это мнение является ошибочным. Эксперт в силу того, что он хорошо разбирается в предметной области, способен выделить наиболее важные аспекты и охарактеризовать степень влияния этих аспектов на общие выводы. Однако сформулировать итоговые выводы, особенно количественные, эксперту очень сложно и практически невозможно.

     Состояние системы, например, банка или другой сложной системы представляется эксперту совокупностью различного рода позитивных и негативных факторов, определенным образом связанных  между собой. Но комплексную оценку состояния системы и риска  ее банкротства эксперт дать не может. Поэтому на помощь должны придти математические методы количественной оценки состояния  системы, которые придают необходимую  стандартную форму итоговым результатам  и избавляет их от излишнего волюнтаризма экспертов.

     Некоторые применения экспертных методов в  банковской сфере

     Экспертный  анализ отдельного банка

     Как правило, экспертные методы базируются на анализе строго формализуемой  информации, например, на отчетности банка. При этом без внимания остаются неформальные аспекты деятельности банка, которые  зачастую могут определять судьбу этого  банка. Примерами неформальных аспектов деятельности банка могут служить: кадровая политика банка, качество менеджмента в том числе риск-менеджмента, связь с криминальными структурами, судебные и арбитражные тяжбы и др. Такие аспекты трудно формализовать и, тем более, регламентировать степень их влияния на общее состояние банка в рамках стандартных методов. Здесь и нужны экспертные методы.

     Таким образом, экспертный подход при анализе  отдельного банка позволяет принять  во внимание важные индивидуальные особенности  банка, учесть качественную информацию и, наконец, использовать знания и опыт эксперта, которые невозможно применить  в рамках стандартных методов. 

     Экспертный  анализ группы банков

     Эксперты, осуществляющие анализ группы банков, имеют возможность обоснованно  оценивать не только показатели отдельных  банков, но и отношения этих показателей  в различных банках или, проще  говоря, проводить сравнительный  анализ их показателей. И здесь экспертные оценки дополняют математические оценки информацией, например, об идентичности или отличиях банков в аспектах их функционирования и др.

     В принципе, групповой экспертный подход при анализе сложных систем нельзя использовать при больших совокупностях  систем, так это потребует слишком  больших объемов экспертных оценок, что при ограниченном числе опытных  экспертов трудно реализовать.

     Оценки  достоверности экспертных оценок 

     Статистические  результаты степени  согласованности  мнений экспертов  в группе 

     В распоряжении автора имеются статистические данные о работе экспертных групп  в количестве 108 реализаций. Сама по себе выборка из 108 реализаций уже  является представительной и обеспечивает статистическую наблюдаемость процесса согласованности мнений экспертов  в их группе. Обработка указанной  выборки показала, что выборочное среднее арифметическое вероятности  согласованности мнений экспертов  в группе составляет 0, 76 со среднеквадратическим отклонением 0,25. Это значит, что в  среднем из, например, 100 сеансов  работы экспертной группы в 76 случаях  достигается единство мнений по рассматриваемому вопросу и в 24-х случаях единства мнений экспертов не достигается. Самое  опасное здесь то, что, если мнение по исследуемому вопросу принимается  большинством экспертов, а мнение меньшинства  экспертов оказывается верным, то, как в таких случаях говорят, комментарии здесь излишни.

     Предлагаемые  области работы экспертов

     Известно, что серьезной проблемой при  оценке банковских рисков является недостаток информации. Поэтому актуальной задачей  здесь является поиск и использование  новых источников информации, один из которых – индикаторы рисков, представляющие собой своеобразные сигналы раннего оповещения о  возможной потенциальной негативной ситуации. Эти индикаторы практически  не требуют значительных организационных  усилий и финансовых затрат по их обнаружению, идентификации и включению в  оперативные циклы риск-менеджмента. Основная задача этих индикаторов – дать информацию об инициировании и активизации нестабильных агрессивных факторов окружающей среды и возможно формирующихся при этом и усиливающихся рисках. Область действия и спектр этих индикаторов может быть очень широк. При формировании законченного комплекса банковского риск-менеджмента эти индикаторы должны занять свое место и играть важную роль. Несомненно, использование индикаторов в качестве информационных инструментов риск-менеджмента предполагает их группировку, классификацию и ранжирование. Банки могут использовать эти индикаторы как по отношению к своим клиентам, так и в качестве информационных инструментов внутреннего контроля и аудита. Кроме того, указанные индикаторы могут использовать органы надзора, клиенты, партнеры банков и др. 

     В СМИ имеются публикации на эту  тему (Ю. Ю. Русанов, Индикаторы мониторинга рисков в банковском менеджменте. Банковское дело. 1. 2004). В этой работе показаны индикаторы рисков в различных областях, а также степени их опасности.

     Таким образом, наличие большого количества индикаторов риска и недостаток исходной информации при оценке всех видов рисков предлагает экспертам  «пищу» и область применения их знаний. Кто как не эксперты могут профессионально  оценить значимость индикаторов  рисков при комплексной оценке банковских и других рисков! Наиболее актуальным применением индикаторов рисков представляется их использование в  банках при потребительском кредитовании населения (физические лица). В целом  имеется значительный материал по вариантам  рисков и объектам их применения, где  возможно и целесообразно использование  информации от индикаторов риска. Однако, здесь этот материал полностью разместить невозможно. Поэтому ниже для примера приводится список индикаторов риска только для физических лиц. 

     Индикаторы  рисков для физических лиц 

     Индикаторы  в социально-политической области: 

     а) резкая смена социального статуса как в сторону повышения, так и в сторону понижения – кредитный риск (КР) этого физического лица оценивается как «высокий»; 

     б) смена социальной ориентации – КР «высокий»; 

     в) резкое усиление или снижение реально  проявляемой политической активности – КР «низкий»; 

     г) смена места работы с изменением социального статуса – КР «средний»; 

     д) изменение социального положения в связи с браком, наследством, нашедшимися родственниками и др. – КР «средний». 

     Индикаторы  в области занятости, доходов, имущества: 

     а) переход (перевод) на менее стабильный статус (например, конкурсное избрание, контракт, сезонный контракт, почасовая  занятость) – КР «очень высокий»; 

     б) изменение статуса места работы, формы собственности организации  – КР «высокий»; 

     в) активизация отраслевых, региональных рисков, рисков операционного цикла  в сфере занятости – КР «высокий»; 

     г) крупные приобретения, значительные продажи имущества – КР «средний»; 

     д) смена квартиры, места проживания – КР «высокий»; 

     е) кражи, ограбления – КР «средний». 

     Индикаторы  окружения, семьи, кланов: 

     а) активизация в регионе проживания группировок, криминала, сект (риск вовлечения членов семьи, их похищения и др.) – КР «высокий»; 

     б) появление новых родственников (браки), принадлежащих к народностям  со специфическими общественными отношениями, иерархиями (кланы, тейпы, племена и др.), моралью, правилами поведения, отношением к обязательствам, понятиями честности и др. – КР «средний – низкий»; 

     в) политические, социальные, национальные, религиозные, возможно природные или  техногенные факторы, изменяющие у  отдельных народностей семейные и/или финансовые отношения –  КР «средний-низкий»; 

     г) резкие изменения в семейном положении  и окружении клиентов – КР «низкий»; 

     д) «критические» семейные состояния (холостяки, разведенные) – КР «очень высокий». 

     Индикаторы  физического состояния, здоровья: 

     а) достижение «критических» возрастов  – КР «очень высокий»; 

     б) заболевания в т. ч. близких родственников  – КР «высокий»; 

     в) ухудшение экологической обстановки региона работы или проживания, опасность  эпидемий – КР «высокий»; 

     г) туристические поездки в страны с большими рисками заболеваний особенно малоизученными болезнями – КР «низкий-средний».

     3. В целом для эффективной оценки  рисков ни одни экспертные  методы, ни одни количественные  методы в одиночку не являются  самодостаточными. 

     Поэтому при формировании систем риск-менеджмента и его методической базы целесообразно включать как экспертные, так и количественные математические методы. 

     4. Имеется широкое поле деятельности  для использования знаний и  опыта экспертов в плане анализа  индикаторов риска, что, несомненно, повысит эффективность оценки  рисков.