Управління кредитними ризиками

Таблиця 1

4. Методи управління кредитними ризиками

   Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи: 1) методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики; 2) методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку. 
   До першої групи методів належать: 
1) аналіз кредитоспроможності позичальника; 
2) аналіз та оцінка кредиту; 
3) структурування позики; 
4) документування кредитних операцій; 
5) контроль за наданим кредитом та станом застави. 
   Особливістю перелічених методів є необхідність їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони являють собою етапи процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним співробітником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи кредитування як методи управління ризиком окремої позики. 
   Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: 
1) диверсифікація; 
2) лімітування; 
3) створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків. 
  

Схему класифікації методів  управління кредитним ризиком унаочнює рис. 3.2. 
 

Висновок

   Отже, система управління кредитним ризиком має включати, як мінімум, такі компоненти: 
1) політику та положення щодо управління кредитним ризиком, які мають бути розглянуті та затверджені органами управління Компанії, відповідно до принципів корпоративного управління.  
2) положення щодо надання майна в лізинг, яке б враховувало як балансові, так і позабалансові операції Компанії; 
3) положення щодо лімітів ризику на одного контрагента, групу взаємопов'язаних контрагентів, за галузями або секторами економіки, за географічними регіонами або іншими операціями, які можна розглядати в сукупності. Зазначені положення мають враховувати всі компоненти кредитного ризику, як балансові, так і позабалансові, на які наражається Компанія, а також можливий вплив інших категорій ризиків; 
4) чітко визначену і продуману систему повноважень з прийняття рішень щодо ухвалення лізингових та факторингових операцій; 
5) комплексну систему оцінки кредитного ризику; 
6) належну інформаційну базу; 
7) процес ідентифікації лізингових та факторингових угод, якість яких погіршується, та належної роботи з проблемними активами;  
8) підготовку та подання періодичних звітів керівникам Компанії з достатньою інформацією для оцінки рівня ризику; 
9) функцію незалежних перевірок лізингової діяльності, призначенням яких є аналіз якості як окремих лізингових угод, так і лізингового портфеля(ів) в цілому. Результати цього аналізу мають надаватися керівникам Компанії на регулярній основі.

Список використаної літератури

1. Аналіз банківської  діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003. — 599 с. 
2. Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Знання, 2000. — 242 с. 
3. Кредитний ризик комерцiйного банку / В.В. Вiтлiнський, О.В. Пернарiвський, Я.С. Наконечний, Г.I. Великоiваненко. За ред. В.В. Вiтлiнського. — К.: Тов-во "Знання", КОО, 2000. — 251 с.  
4. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.  
5. Стойко О.Я. Банківські операції. — К.: Лібра, 2000. — 258 с.