Қазақстан Республикасы қазіргі таңдағы банктік жүйесі

        Қазіргі уақытта тізбеге мемлекеттік бағалы қағаздар, Қазақстанның ұлттық компанияларының, шет мемлекеттердің, халықаралық қаржылық ұйымдардың, «Қазақстанның ипотекалық компаниясы» АҚ-ның, «Қазақстан Даму банкі» АҚ-ның, «Еуразия даму банкі» АҚ-ның облигациялары, сондай-ақ эмитенттері тікелей 100% мемлекет меншігінде немесе «Самрұқ-Қазына» ҰƏҚ немесе «ҚазАгро» холдингінде тұрған банктердің борыштық бағалы қағаздары кіргізілді.

       2009 жылғы _ақпанда жүргізілген теңге девальвациясынан жəне бұдан əрі Ұлттық Банктің берілген дəлізде бағамды ұстап тұруынан кейін ақша нарығында девальвациялық күтулердің төмендегені жəне тиісінше, теңгелік құралдар тартымдылығының ұлғайғаны белгіленді.

       Ұлттық Банктің соңғы 2 жыл бойы қаржы секторында тұрақтылықты қамтамасыз ету жөнінде алдын ала қабылдаған шаралары нəтижесінде банк секторында теңге өтімділігінің ахуалы оң болып табылды жəне жақсара түсуде [17].

       Банктер өз қызметтерін жүргізуге қажетті құралдарға ие болып отыр.

       Өтімділікпен ахуалдың тұрақтануы Ұлттық Банкте банктер резервтерінің өсімімен қоса жүрді. Атап айтқанда, егер 2008 жылдың желтоқсанында банктердің қысқа мерзімді ноталардағы, депозиттердегі жəне Ұлттық Банктегі корреспонденттік есепшоттардағы өтімділік резерві 586,2 млрд. теңге болса, 2009 жылдың соңындағы жағдай бойынша ол 1,4 трлн. теңгеге бағаланады (яғни өсім 2,4 есе).

       Бұған Ұлттық Банктің 2007 жылғы тамыздан бастап 2009 жылғы тамыз бойына қабылдаған бірқатар жүйелік шаралары ықпал етсе, онда Ұлттық Банктің кейінгі айлардағы сияқты жəне қазіргі кездегі шаралары түзету сипатына ие болуда.

       Мəселен, 2009 жылғы тамызда ақша-кредит саясатының кейбір құралдарына өзгерістер енгізілген болатын. 2009 жылғы 10 тамыздан бастап Ұлттық Банк айналыс мерзімі 1 ай қысқа мерзімді ноталарды орналастыруды тоқтатты. Енді 3 жəне 6 айлық айналыс мерзімдерімен мақсатты түсімділігі тиісінше 2,9% жəне 3,3% (+/-0,1%) ноталар шығарылады.

       2009 жылғы 1 желтоқсаннан бастап Ұлттық Банк банктерден 7 күн мерзімге 0,5% ставкасы бойынша (2009 жылғы шілдеде – 4,0%, 2009 жылғы тамызда – 2,0%), 1 ай мерзімге 1,0% ставкасы бойынша (2009 жылғы тамызда – 2,5%) депозиттер қабылдайды.

       Ұлттық Банктің құралдарында жəне ақша-кредит саясатында қабылданған өзгерістер бірінші кезекте банктердің уақытша еркін өтімділігінің барынша ұзақ кезеңге «байлануына» бағытталды. Бұдан басқа, осы өзгерістер банктер үшін Ұлттық Банктің құралдары мен операциялары тартымдылығының аз болуына, банктердің ең алдымен өз саясатын өзгертулеріне жəне бос қаражаттарын Ұлттық Банкте жинамауына, ал оларды кіріс ала отырып экономиканы кредиттеуге пайдалануларына ықпал етулері тиіс.

        Ұлттық Банктің шаралары банк жүйесінің өтімділігін ұстап тұруға мүмкіндік берді жəне сыртқы борышты өтеу төлемдерінің едəуір болғанына қарамастан, банктер экономиканы кредиттеу көлемін сақтап қалды. 2009 жылғы қарашаның аяғында банктердің экономикаға кредиттері бойынша берешегі 7822,4 млрд. теңгені құрады, бұл 2008 жылғы желтоқсанға қарағанда 4,9% көп [16].

       Резиденттердің банк жүйесіне депозиттері 15,7%-ға өсіп, 6257,9 млрд. теңгеге дейін жетті. Ұлттық Банк қызметінің басқа негізгі бағыты алтынвалюта активтерін (АВА) басқаруды жетілдіру болып табылады, себебі олар халықаралық төлемдер аясын мемлекеттік реттеудің аса маңызды құралдарына жатады. Олардың мөлшері елдің қаржылық жағдайының мықтылығын білдіреді. Əлемдік тəжірибеде өтімділіктің деңгейі алдағы 6 айға сыртқы мемлекттік борышқа қызмет көрсету бойынша төлемдердің көлемінен аз болмауы тиіс деген пікір қалыптасқан.

        Бүгінгі күні АВА басқару саласындағы негізгі міндет оның деңгейін экономикалық ахуалға барабар деңгейде ұстау болып табылады. 2009 жылғы қарашаның аяғында АВА көлемі 23,3 млрд. АҚШ долл. құрады. Ұлттық Банктің мақсаттары мен міндеттеріне тиімді қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен іс-қимыл мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады.

       1. Баға тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша Ұлттық Банк Үкіметпен жəне жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп республикадағы инфляцияның тұрақты деңгейін ұстап тұру бойынша жұмыс жүргізеді. Мəселен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жəне Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Экономикалық саясаттың 2010 жылға арналған негізгі бағыттары туралы мəлімдемесіне сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-кредит саясаты 2010 жылы инфляция деңгейін 6,0-8,0 % дəлізіне жеткізуге бағытталатын болады.

        2. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жəрдемдесу бойынша Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету саласындағы Ұлттық Банктің рөлі. Үкімет, Ұлттық Банк жəне Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2007 жылғы 10 қарашада жасаған Қаржы тұрақтылығының мəселелері жөніндегі меморандум шеңберінде айқындалған. Бұл құжатты қабылдау туралы шешімге қаржы жүйесіндегі проблемаларды ертерек анықтау үшін Ұлттық Банктің Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен бірлесіп 2006 жылдан бастап шығаратын қаржы тұрақтылығы туралы жыл сайынғы есептердің қорытындылары негіз болды.

 

        2.2 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктердің қазіргі жағдайын талдау

 

 

       2010 жылғы 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша Қазақстанда 38 екінші деңгейдегі банк жұмыс істеуде, оның ішінде Алматы қаласында 35 банк, банктердің 34 филиалы жəне 372 қосымша үй-жайлары орналасқан.  (1-кесте)

 

       Кесте 3

       Банк секторының құрылымы

 

Банк секторының құрылымы	1.01.10	1.09.10
Екінші деңгейдегі банктердің саны, оның ішінде:	38	38
- жарғылық капиталда мемлекеттің  100% қатысы бар банктер²	1	1
Екінші деңгейдегі банктердің филиалдарының  саны	374	355
Екінші деңгейдегі банктердің қосымша  үй-жайларының саны	1 925	1 856
Екінші деңгейдегі банктердің шетелдердегі өкілдіктерінің саны	17	18
Қазақстан Республикасындағы резидент емес банктер өкілдіктерінің саны	32	29
Жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттеріне) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) жүйесіндегі қатысушы банктердің саны	36	34
Кастодиан қызметін жүзеге асыруға  лицензиясы бар банктердің саны	11	10

 

       Банк секторы 2010 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 38 екінші деңгейдегі банктермен ұсынылған. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 9 тамыздағы № 114 қаулысымен «Мастербанк» акционерлік қоғамына «Мастер-Кредит» кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қайта құрылу нысанында ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат берілді [18,б.9].

       Екінші деңгейдегі банктердің активтері жылдың басынан бастап 410,1 млрд. теңгеге немесе 3,5%-ға ұлғайды, банктік заемдар жəне «кері РЕПО» операциялары 520,0 млрд. теңгеге немесе 5,4%-ға азайды, резервтер (провизиялар) 527,0 млрд. теңгеге немесе 13,2%-ға төмендеді.

        2010 жылғы тамыз айында ЕДБ-ның активтері 121,7 млрд. теңгеге немесе 1,0%-ға өсті, банктік заемдар жəне «кері РЕПО» операциялары 27,2 млрд. теңгеге немесе 0,3%-ға, резервтер (провизиялар) 128,2 млрд. теңгеге немесе 3,6%-ға азайды. (1-cурет)

 

Сурет 1. Банк секторы  активтері мен шартты міндеттемелерінің динамикасы

 

        Қазақстандық банктердің несие қоржынының сапасы экономиканың барлық салалары бойынша дерлік экономикалық белсенділіктің баяулауына қарай төмендеді. Нəтиже ретінде, банктердің несилік белсенділігі болып табылатын объективтік несиелік консерватизм есебінен төмен болды, оның негізгі қозғалушы факторлары ішкі заемшылардың ағымдағы залалдары жəне жоғары несиеліктəуекелдердің сақталып отырған бағалары болды.

       2009 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша қазақстандық банктердің біріктірілген несие қоржынының көлемі ағымдағы жылдың басынан 9,7%-ға ұлғайып, абсолюттік көрсетуде 10 138,3 млрд. теңге болды. Бұл ретте, осы кезеңде өсудің тек 2,5% болып белгіленгендігіне қарамастан осы жылғы өсімнің динамикасына негізгі əсерді теңгенің құнсыздануы салдарынан шетел валютасындағы несие қоржынын қайта бағалау көрсетті, оның несие қоржынындағы үлесі 2009 жылы 52-дан 60%-ға дейін өсті. Құнсыздану əсерін есептемегенде несие қоржыны шамалы ғана өзгерді [19,б.12].

       Тұтастай алғанда, 2009 жылы несиелік консерватизм банктердің басым көпшілігіне тəн болды - банктердің несие қоржынының тоқсандық өзгерістері мəндерінің шашыраңқы болуы, демек несиелік нарықтағы банктердің стратегияларының бірыңғай болмауы едəуір қысқарды (2-сурет).

Сурет 2. Несие қоржынының өзгеруі

 

       Экономиканы жəне қаржы секторын тұрақтандыру жөніндегі дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру несиелеудің жалпы деңгейін айтарлықтай өзгерткен жоқ, сонымен қатар, несиелік белсенділікті қолдауға мүмкіндік берді жəне қазіргі заемшылардың көп бөлігін, əсіресе құрылыс секторында жəне ипотекалық несиелеуде қайта қаржыландыруды қамтамасыз етті. Атап айтқанда, 2009 жылы ипотекалық тұрғын үйді несиелеуді жəне құрылысты несиелеуді ең бастысы, мемлекеттік бағдарламаның агент банктері38 қамтамасыз етті (3,4-суреттер).

Сурет 3. Несие қоржынының сегменттер бойынша өзгерісі (01.10.2008 ж.)

Сурет 4. Несие қоржынының сегменттер бойынша өзгерісі

(01.10.2009 ж.)

 

       Сонымен бірге бағдарламаға қатыспайтын банктер, несиелеудің жалпы көлеміне едəуір барынша төмен үлес қосуына қарамастан, ішкі ресурстар есебінен агент банктермен қарқыны салыстырылатын ипотекалық несиелеу жəне құрылысты несиелеу сегменттерінде несие портфельдерін ұлғайтуға себепші болды. Бұдан басқа, тұтынушылық несиелеу нарығының айтарлықтай қысқаруы жағдайында, мемлекеттік бағдарламаға қатыспайтын банктер тұтыну кредиттерінің қоржынын өсіріп қана қойған жоқ, нарықтың осы бөлігіндегі ірі жəне орташа банктер тарапынан төменгі бəсекелестік жағдайында өзінің нарықтық үлесін ұлғайтты. Екінші жағынан, экономиканың ішкі салаларын несиелеудің баяулауымен қатар 2009 жылы резидент еместерді (оның ішінде егер теңгенің құнсыздануы нəтижесінде қайта бағалау əсерін алып тастаса) несиелеудің өсуі жалғасты, оның үлесі бір жылда жалпы несие қоржынында 16,6-дан 19,3%-ға дейін ұлғайды (5-сурет) [20].

 

        Сурет 5. ҚР резидент еместерін несиелеу көрсеткіштері

       Жұмыс істемейтін заемдар үлесінің көрсеткіштері жалпы əлемдік практикада қабылданған, рұқсат етілген мəндерден едəуір асты. Банк жүйесінің біріктірілген несие қоржынының сапасын талдау сыртқы міндеттемелерді қайта құрылымдау барысында тұрған банктерді қоспағанда, салыстырмалы түрде барынша қалыпты несиеліктəуекелдер жəне олардың экономиканың салалары бойынша бөлінуінен біркелкі еместігі туралы куəландырады. Сондай-ақ, проблемалық активтердің өсуіне теңгенің құнсыздану əсерінің ауқымын əділ түрде қайта бағалауға болмайды, себебі халық, сол сияқты кəсіпорындар салаға қарамастан неғұрлым төмен ішкі жəне сыртқы сұраныс жəне экономиканы несиелеудің баяулауы нəтижесінде кірістердің жəне ақша қаражаты түсімдерінің, сондай-ақ банктерден түскен қаржы ресурстарының төмендеуін бастан кешірді.

       Біркелкі кредиттер бойынша провизияларды ескере отырып, 5-санатты күмəнді жəне үмітсіз заемдар (ҚҚА-нің əдіснамасы бойынша жұмыс істемейтін заемдар) 2009 жылғы 9 айда 4,5 еседен астам өсті жəне жиынтық несиелік қоржыннан 35% болды. Халықаралық əдіснамаға сəйкес 90 күннен астам мерзімі өткен төлемдері бар кредит ретінде есептелетін жұмыс істемейтін заемдар осы кезең үшін 3,5 еседен астам ұлғайды жəне несиелік қоржынға қатынасы бойынша 17,5% болды (6-сурет) [18,б.15].

        Сурет 6. Несие қоржынының сапасы (проблемалық заемдар, несие қоржыныне %-бен)

 

       Сонымен қатар, жүйе бойынша жалпы көрініске айтарлықтай ықпал еткен қайта құрылымдау барысындағы банктердегі несие қоржынының сапасын қайта бағалау көп жағдайда, тəуекел-менеджменттің төменгі сапасын жəне заемшыларды таңдаудың төмен тиімді жүйесін көрсетті. Атап айтқанда, тəуекел-менеджмент жүйесінің төмен сапасы осы банктердегі проблемалық заемдар деңгейінің осы банктердің заңды тұлғаларға несие қоржынының салалар бойынша 62%-дан 82%-ға дейін жəне жеке тұлғаларды несиелеу сегменттері бойынша 31%-дан 52%-ға дейін құбылынуына əкелді (7-сурет).

 

        Сурет 7. Сала бойынша проблемалық заемдардың банктер топтары бойынша саладағы жалпы несие қоржынындегі үлесі

 

        2009 жылғы 9 ай бойы банктердің бағалары бойынша қаржылық емес ұйымдар тарапынан несиелік ресурстарға шектеулі сұраныс үрдісі басым болды (8-сурет). Банктердің несиелік ресурстарды ұсыну талаптары қаржылық емес ұйымдар тарапынан сұранысты шектейді, ол көп дəрежеде айналым капиталынан қаржыландыруға жəне бар борыштарды қайта құрылымдауға сақталып отырған қажеттілікті қанағаттандыруға бағдарланған [19].

 

 

 

Сурет 8. Несие ресурстарына сұраныстың өзгеруі, респонденттер % (корпоративтік сектор)