Банковские риски и надежность банков

Можно констатировать, что, несмотря на несколько резонансных крахов, случившихся во второй половине 2010 года, банковской системе удалось избежать многих рисков и сохранить потенциал развития. Взрывного роста не получилось — не ожидают его и в текущем году, но банкиры и не стремятся к повторению кредитного бума, который наблюдался до кризиса. Для них гораздо важнее доказать, что они способны нормально работать и оставаться с прибылью без помощи правительства и ЦБ.

Глобэксбанк

Рейтинг Глобэксбанка на уровне «ВВ-». В 2010 году основными источниками фондирования банка стали средства, привлеченные с помощью выпусков ценных бумаг, а также средства кредитных организаций (межбанковские кредиты и депозиты, средства на лоро-счетах). Показатели капитализации высокие, но с ростом кредитного портфеля будут постепенно снижаться. В августе 2010 года проведена дополнительная эмиссия акций в размере 5 млрд рублей в пользу акционера (Внешэкономбанка). В активах наблюдается динамичный рост объемов корпоративного кредитования, а также рост вложений в облигации и акции корпоративных эмитентов. Низкий уровень просроченной задолженности связан с тем, что кредитный портфель сформирован в течение последних двух лет (то есть после завершения финансового оздоровления). Банку присущ высокий уровень концентрации на клиентах и отраслях. В 2010 году получена прибыль в размере 968,62 млн рублей.

ВестЛБ Восток

Рейтинг банка «ВестЛБ Восток» на уровне «ВВ». Банк является дочерней кредитной организацией германского Westdeutsche Landesbank Girozentrale. Основной источник фондирования — долгосрочные межбанковские кредиты и депозиты, привлеченные у банков-нерезидентов (67,3% в пассивах на 1 февраля 2011 года). Активные операции банка сосредоточены на предоставлении кредитов банкам-нерезидентам, а также на инвестициях в облигации российских банков и кредитовании корпоративных клиентов. Показатели ликвидности и капитализации банка хорошие. В 2010 году получена прибыль в размере 325,94 млн рублей.

Восточный экспресс

Рейтинг ОАО «Восточный экспресс банк» на уровне «В+». В 2010 году банк стал активным участником рынка M&A, присоединив Ростпромстройбанк, Кама­банк, Городской ипотечный банк и Сантандер Консьюмер Банк. Основное направление деятельности — розничный бизнес. Качество активов приемлемое, уровень просроченной задолженности (в сравнении с показателями других розничных банков) умеренный (5,96% кредитного портфеля). К 1 января 2011 года норматив достаточности собственных средств снизился до 11,6%. Снижение капитала произошло после покупки Сантандер Консьюмер Банка. В 2010 году получена прибыль в размере 2129,73 млн рублей.

Газпромбанк
ВBB-
ВBB

Повышение рейтинга банка обусловлено стабильным ростом в течение года клиентских средств, сохраняющимся умеренным качеством активов и низким уровнем просроченной задолженности в кредитном портфеле. Показатели прибыльности улучшились: в 2010 году финансовый результат банка увеличился на 57,3% и составил 14460,42 млн рублей.

Эйч-эс-би-си банк (РР)
ВВ
ВB-

Понижение рейтинга банка связано с ухудшением показателей прибыльности. В 2010 году банком получен убыток в размере 270,34 млн рублей. Положительным моментом является то, что в течение года банк снизил уровень просроченной задолженности на 11,5 п. п. до 8,7%. Рейтинг может быть пересмотрен после улучшения показателей прибыльности.

Юникредитбанк
ВB-
BB

В третьем квартале 2010 года рейтинг Юникредитбанка был понижен из-за ухудшения норматива текущей ликвидности. На 1 января 2011 года Н3 улучшился и составил 69,84%. Негативные факторы в деятельности банка отсутствуют. Качество активов приемлемое. Показатели прибыльности улучшились.

Сургутнефтегазбанк
ВВ-
В+

Понижение рейтинга банка связано с уменьшением собственных средств (капитала) в течение 2010 года на 29,3% (с 5,62 до 3,98 млрд рублей) за счет полученных убытков и снижения остаточной стоимости субординированного кредита. Вследствие ухудшения качества активов возросли расходы банка на создание резервов. В 2010 году Сургутнефтегазбанк получил убыток в размере 894,51 млн рублей. Показатели ликвидности — хорошие.

Промсвязьбанк
В
B+

Банк закончил год с прибылью в размере 475,9 млн рублей. В декабре 2010 года просроченная задолженность в кредитном портфеле банка снизилась с 31,73 до 27,59 млрд рублей, а объем созданных резервов уменьшился с 46,21 до 42,95 млрд рублей. Показатели капитализации улучшились, но норматив достаточности собственного капитала у банка традиционно невысокий.
 

Кредитные портфели банков, ожившие весной, росли и летом, несмотря на жару и пожары, и не остановились осенью. Совокупный розничный портфель с 1 апреля по 1 октября увеличился на 9,5%, достигнув 3,9 трлн рублей. Корпоративный портфель к концу третьего квартала составил 13,6 трлн рублей, увеличившись за полгода на 9,7%. Такая динамика на фоне показателей острой фазы кризиса 2009 года выглядит впечатляюще. Напомним, в прошлом году за тот же период розничный кредитный портфель сжался на 6,5%, а корпоративный – на 3% (не слишком значительное сокращение последнего отчасти объяснялось массовыми реструктуризациями).
Из топ-100 банков по работающим активам портфель кредитов физлицам за полгода увеличили 62 банка, а юрид. лицам – 74 организации. Тенденция, безусловно, положительная, но качественных заемщиков намного больше не стало. Просрочка продолжает расти по обоим портфелям. Из сотни она снизилась за полгода только у 29 банков. Для некоторых из них кредитование – не основное направление бизнеса, поэтому и объемы просрочки у них невелики. Росту кредитования в немалой степени поспособствовала избыточная ликвидность, накопившаяся у многих банков. Риски рисками, а проблема снижения процентной маржи остается очень актуальной. Банки пытаются бороться с ней, покупая облигации и другие ценные бумаги. С начала года вложения в облигации увеличились на 24%, в акции – на 63,9%, в векселя – на 64,2%. Но это не слишком эффективной метод: не стоит забыть, что рыночных рисков пока никто не отменял.

С капиталом в системе очевидных проблем пока нет. Уровень достаточности в целом довольно высок – 18,4%. Но у 11 кредитных организаций из сотни крупнейших норматив достаточно капитала Н1 на 1 октября оказался ниже 12%. В их число входят и санируемые «Кит Финанс» (11,08%), «Российский капитал» (8,58%) и Собинбанк (11,86%). Еще у 20 банков достаточность капитала колеблется в диапазоне 12–14%.
Правда, на 1 апреля показатели были куда лучше – всего лишь девяти кредитных организаций с Н1 меньше 12% и столько же с Н1 от 12 до 14%. Отчасти это объясняется ужесточением расчета первого норматива с 1 июля, но ведь и в дальнейшем послаблений не предвидится. Более, того, требования к расчету капитала будут ужесточаться (во всяком случае, для банков, активно инвестирующих в ценные бумаги).
Безусловно, на капитал многих банков влияет финансовый результат. На фоне хорошей конъюнктуры рынка прибыль могла бы быть и побольше, а убытки – поменьше. На 1 октября 2008 года в системе было 65 убыточных кредитных организаций из 1126. На 1 октября 2009-го их число увеличилось: 142 из 1074. К концу третьего квартала 2010 года их стало 147 из 1030. Итак, общее количество банков сокращается, а число убыточных пока растет. Правда, из 17 кредитных организаций (входящих в сотню крупнейших), получивших за девять месяцев убытки, почти все эти убытки сокращали в третьем квартале. Исключением оказались МБРР, Собинбанк, Сургутнефтегазбанк и «Ренессанс капитал».
Между тем, мораторий на соответствие некоторым показателям финансовой устойчивости, в частности, по показателю «доходности», определяемому по методике Банка России, решили продлить еще на полгода. По словам директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова, к 1 октября 89 банков, включая Межпромбанк Плюс, не соответствовали требованиям к финансовой устойчивости для вхождения в систему страхования вкладов. Это тоже несколько мешает верить в конец кризиса. Ведь, по логике вещей, антикризисные меры должны прекращать свое действие вместе с кризисом.

Альфа-банк

ВВ–     
ВВ

Рекордсмен по снижению просрочки из тех, у кого она была значительной. Только за третий квартал ее объем сократился на 11,5 млрд рублей, или на 26%. Теперь ее доля в ссудном портфеле не превышает 5%. Остальные финансовые показатели выглядят тоже неплохо – у банка высокая достаточность капитала, хорошие нормативы ликвидности. Кроме того, в сентябре банк успешно разместил семилетние еврооблигации на сумму $1 млрд.

Юникредитбанк

ВВ      
ВВ–

У банка ухудшились нормативы ликвидности. Если на 1 июля Н3 (текущая) и Н4 (долгосрочная) были равны 66,67%  и 85,45% соответственно, то на 1 октября Н3 оказался равен 55,92%, что довольно близко к нижней границе. А Н4 стал выше 100%. Впрочем, остальные финансовые показатели только улучшаются. В октябре ЦБ зарегистрировал итоги доп­эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличился на 4,2 млрд рублей.

Северный морской путь

В      
B–

У банка тоже не самый лучший норматив долгосрочной ликвидности Н4: на 1 октября он составил 106,34%, а на 1 ноября 116,3%. Также ухудшилась достаточность собственных средств. Если на 1 октября Н1 превышал 13%, то на 1 ноября он уже был ниже 12%.

Ханты-Мансийский банк

ВВ      
BВ–

Ухудшился норматив долгосрочной ликвидности. На 1 октября он был равен 106,95% при максимально допустимой планке в 120%. На 1 ноября стал еще вы­ше: 115,3%. С другими финан­совыми показателями очевидных проблем нет. Возможно, предстоящее приобретение Номос-банком 52,5% акций кредитной организации положительно скажется на них. 

Сургутнефтегазбанк

ВВ      
ВВ–

У банка растут просрочка и убытки. По итогам трех кварталов убыток банка составил 407,8 млн рублей, тогда как на 1 июля он был равен 225,5 млн рублей. И хотя оба кредитных портфеля – и розничный, и корпоративный – растут, что является позитивным фактором, объем просроченной задолженности тоже увеличивается. В третьем квартале он вырос на 12,45%.

Нацторгбанк

В      
B–

Нормативы банка балансируют рядом с пограничными значениями. Н3 (текущая ликвидность) на 1 октября был равен 50,56% при минимально допустимых 50%, Н1 (достаточность собственных средств) – 10,95% при нижней границе в 10%. Кроме того, Н4 оказался выше 100%.

МБСП

В      
B–

У банка несколько ухудшилась ситуация с ликвидностью. Норматив Н3 (текущая ликвидность) снижается, и к концу октября он опустился ниже 55%. Кроме того, достаточно большую долю в работающих активах банка занимают векселя. Качество этих вложений оценить довольно сложно.

УБРР

В+      
B

У банка ухудшились показатели долгосрочной ликвидности. Н4, который еще на 1 июля не превышал 100%, на 1 октября был равен 115,22% при максимально допустимых 120%. К 1 ноября ситуация не улучшилась: Н4 равнялся 115,4%. Кроме того, у банка не самая высокая достаточность капитала – 11,1% по итогам 10 месяцев. Возможно, в дальнейшем ситуация с достаточностью собственных средств улучшится за счет капитализации прибыли.

Русь-банк

В+      
B

Выяснилось, что с 1 апреля по 1 июля нарушал норматив Н6 (максимальный риск на одного заемщика или на группу связанных заемщиков), который не должен превышать 25%. Правда, нарушения были связаны с изменением состава участников группы компаний «Росгосстрах», и ЦБ пошел на уступки, установив для банка индивидуальные значения норматива на этот период.

Авангард

В      
B–

К 1 ноября норматив текущей ликвидности Н3 оказался рядом с пограничным значением в 50%, а именно был равен 52,26%. При этом банк имеет в обязательствах достаточно высокую долю привлеченных средств до востребования – выше 40%. Но среди несомненных плюсов – высокая достаточность капитала, низкий объем просрочки и рост корпоративного кредитного портфеля.[18]

Заключение

              Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и сложную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. При определении и изучении банковских рисков, необходимо помнить, что банки в своей деятельности сталкиваются не с одним определенным риском, а со всей совокупностью различных видов риска, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, своему влиянию на деятельность банка, и рассматривать их необходимо в совокупности. Изменение одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.

Классификации банковских рисков должны постоянно усовершенствоваться, изменяться в зависимости от развития рыночных отношений, повышения качества обслуживания клиентов, появления новых видов операций и рисков, применения новых информационных технологий в организации деятельности банковских структур.

              Система нормативов, содержащаяся в Инструкции №1 ЦБ РФ является главным инструментом в руках Банка России для поддержания устойчивого развития, надежности и ликвидности российских коммерческих банков, однако, она ориентирована только на ограничение кредитного риска, риска ликвидности и использования заемного капитала, и игнорирует другие виды риска.

В основе процесса управления неопределенностью в банковской сфере должна быть индивидуально разрабатываемая банками собственная система оценки различных видов рисков,  учитывающая специфику макроэкономической среды осуществления своей деятельности, занимаемого банком сегмента рынка банковских услуг – клиентской базы выполняемых операций, размера собственного капитала и активов банка. Обязательным условием успешного управления рисками является функционирование в банке комитета контроля рисков.

Таким образом, считаю, что цель курсовой работы достигнута и поставленные задачи выполнены.

Список литературы:

1.       Современные технологии менеджмента: макро- и микроаспект : сборник статей / Томский государственный университет; отв. ред. В. А. Гага. — Томск : Изд-во Томского ун-та, 2003-.

2.       Банковские риски : учебное пособие / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. — 2-е изд., стер. — М. : КноРус, 2008. — 232 с. — Библиогр.: с. 229-230.

3.       Севрук, Велисава Тодорова. Банковские риски / В. Т. Севрук. — М. : Дело, 1995. — 72 с. — (Банки и реальность) .

4.       Банковское дело: Учебник / Под ред д-ра экон наук, профБ23 Г Г Коробовой — М Юристъ, 2002 — 751 с

5.       Банки и банковское дело под ред. Балабанова И. Т. – СПб.: Питер, 2003 -256с.

6.       Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 310 с.

7.       Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стояновой Е.С. – М.: Перспектива, 1998. – 574 с.

8.       Бабичева Ю.А. Банковское дело -М.: Экономика, 2006

9.       Миллер Р.Л.., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело М.: ИНФРА-М, 2006

10.   Тимохин Г.С. Банковские риски –М: ИНФРА, 2005

11.   Галанов В.А. Основы банковского дела. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 288с.

12.   Жарковская Е.П. Банковское дело. Уч.пособие. – М.: Омега-л, 2008. – 288с.

13.   Шевчук Д.А. Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. – М.: Гросс Медиа, 2009. – 256с.

14.   Челноков В.А. Деньги, кредит, банки. Уч.пособие.- М.: Юнити-Дана, 2008. – 366с.

15.   Максютов А.А Основы банковского дела// А.А. Максютов.-М.: Бератор-пресс, 2003. -377с.

16.   www.rfcor.ru

17.   www.banki.ru

18.   www.finansmag.ru

19.   www.risk-manage.ru

20.   www.cbr.ru

21.   www.ippnou.ru

Приложение 1

Источник: www.finansmag.ru

Приложение 2

Источник: www.finansmag.ru

30