Курс меж банк кредит

   ҚР ҰБ несиелері банкке иелік ету құқына байланысты мемлекеттік бағалы қағаздарды алдын-ала блоктау шарты негізінде беріледі. Бұл бағалы қағаздардың өтелу мерзімі ҚР Ұлттық банкі ұсынған несиені өтеу мерзімінен 10 күнтізбелік күннен бұрын емес аяқталуы керек. Банк алдын-ала блокталған мемлекеттік бағалы қағаздардың шығарылымы мен санын өз бетінше анықтайды.

2.2 Банк қызметіндегі ұйымдастырылған банкаралық несие нарығының рөлі мен мағынасының нығаю перспективалары

   Банкаралық несие нарығын ұйымдастыру мәселесіне оралсақ, несиелік мәмілелердің зор үлесі, әдетте, банк басшылығы деңгейінде телефондық келісулер арқылы жасасады.

   Яғни нарық бар, бірақ ұйымдаспаған түрде, бұл ресурстардың жылжымалылығын қиындатады және валюталық, несиелік тәуекелдерді ұлғайтады. БВБ бұл нарықтың дамуы бойынша бірнеше жыл жұмыс жүргізіп отыр: қаржы нарығын талдау, коммерциялық банктерді олардың банкаралық несие қойылымдары бойынша сұрастыру және тарту мен орналастыру бойынша орташа қойылымдарды есептеу жүргізіледі.

   Банктер арасындағы өздерінің қойылымдары бойынша ашық бағалауда белгілі бір психологиялық кедергіні жеңуге бағытталған ұзақ жұмыстың нәтижесі болғаны назар аударарлық. Осы себептен, Қазақстанда несие нарығын ұйымдастыруға қажетті алғышарттар қалыптасқанына қарамастан қаржы нарығының бұл сегменті әлі ұйымдаспаған түрде болып отыр.

   Аукцион арқылы сатылатын (78 аукцион өткізіліп, 5,3 млрд. тг. соммасына несиелер берілді) ресурстар көлемі ұлғайғанын, оларға қатысуға жіберу шартының өзгеруі мен сырт аймақтағы банктердің оларға қосылуы банкаралық несие нарығының қалыптасуына қажетті жағдай жасауына көмектескенін атап өту қажет.

   2009 жылдың қаңтарында 2010 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда банкаралық ақша нарығында өтімді қаражаттарды банкаралық теңге депозиттеріне орналастыру бойынша банктердің белсенділігі төмендеуі байқалды.

   Желтоқсанмен салыстырғанда қаңтарда орналастырылған банкаралық депозиттердің көлемі 7,4%-ға төмендеп, 296,0 млрд. теңгені құрады. Орналастырылған банкаралық депозиттер бойынша сыйақының орташа қойылымы желтоқсанмен салыстырғанда 3,46%-дан 3,68%-ға дейін артты.

   Валюталық қарыз алудың банкаралық нарығында банкаралық депозиттерге АҚШ долларымен орналастыру бойынша да банк белсенділігінің төмендеуі байқалды. Ағымдағы жылдың қаңтарында долларлық депозиттер 12,7 млрд. АҚШ долларына орналастырылды, бұл желтоқсандағы операциялар көлемінен 0,5%-ға төмен.

   Орналастырылған долларлық депозиттер бойынша сыйақының орташа қойылымы желтоқсандағы 4,23%-нан 2009 жылдың қаңтарында 4,3%-на дейін өсті. Банкаралық қарыз алудың басқа түрлері бойынша операциялар елеусіз көлемдерде асырылды.

   Бұл орайда, Ұйымдасқан Банкаралық несие нарығы (ҰБНН) технологиясын енгізу бойынша жоба банктік және іскерлік қоғам үшін қызықты әрі өзекті болып табылады. Бұл жоба Биржалық Кеңеспен бекітіліп, банк қоғамы жағынан сәйкес ескертулер мен ұсыныстарды жасауы үшін Қазақстан Коммерциялық Банктер Ассоциациясының қарастырылуына берілді.

   Ұйымдасқан Банкаралық несие нарығы желілік архитектурасы үш негізгі құраушыны қамтиды: БМВБ сервер орталығы, коммуникациялық орталық және клиенттің (банктің) қашықтағы жұмыс орындары. Барлық үш компонент арасындағы байланыс нақты уақыт тәртібінде белгіленген сызықтар бойынша жүзеге асады. Серверлік орталық мәліметтер ағынын шифрлейді және олардың бағытталуын және дешифрлеу жүргізілетін қашықтағы жұмыс орындарына дейін коммуникациялық орталық арқылы жіберуді атқарады. Клиент өзінің жұмыс орнынан жүйеге бірнеше деңгейлі құпия сөздері көмегімен кіреді, содан кейін жұмыс тәртібіне көшу жүзеге асырылады. Бұл технология жүйеге рұқсатсыз кіруді немесе оны бұзуды болдырмауға арналған.

   Қарапайым сөзбен айтқанда, банктер өздерінің кеңселерінде отырып, қашықтағы жұмыс орындары арқылы банкаралық несие сауда жүйесіне қосыла алады және өздерінің контрагенттерімен тікелелей мәмілелер жасаса алады. Яғни банкаралық несие нарық қатысушыларына, банкаралық несие электронды сауда жүйесі арқылы бірегей сауда алаңшасын ұйымдастыру үшін өзі құрып қойған нарық инфрақұрылымын пайдалануға ұсынады.

   Бүгінгі күнде екінші деңгейлі бір банктерде өтімділіктің жетіспеушілігіне байланысты, басқаларында бос қаражаттар болуына байланысты қиындықтар туып отыр. Банктің өтімділігін дұрыс басқару банкке өзінің клиентіне уақытымен ақшасын төлеуге көмектеседі немесе қаражаттардың асып кетуін, яғни ақшалар тартылып, бірақ олардың жұмыс істемеу мәселесін шешеді.[8]

   Сонда жоғары тәуекелдер (валюталық тәуекел, несиелік тәуекел және т.б.) банктерге бұл мүмкіндіктерді ұйымдаспаған нарықта пайдалануға болмайды. Жобаның мақсаты коммерциялық банктердің кең аумағына өздерінің активтерін «кеңседен шықпай» оперативті және тиімді басқаруға қажетті жағдайларды ұсыну. Бұған келесі мүмкіндіктер жатады:

      өздерінің шарттарын (қойылымдарын, мерзімдерін және т.б. параметрлерін) жариялау;

      электронды жүйеде келіссөздерді жүргізу мен мәмілелер жасасу;

      банк шығындарын (ақпаратты жинауға, барлық мәмілелерді және келіссөздерді архивтендіруге кететін уақыт шығын және т.б.) азайту;

      өтімділік балансына жету және банк жүйесінің басқарылуын ұлғайту, қаржы нарығын дамыту;

      жалпы банк жүйесінде табыстылықты ұлғайту;

      банктер туралы уақытылы және дұрыс ақпарат (баланстар, нормативтер бойынша ортақ мәлімет базасы) алу;

      нарықтық «ақша бағасын» анықтау;

      мәмілелер архивін жүргізу және т.б.

   Берілген нарықтың мүмкін қатысушылары ретінде Қазақстанның барлық банктері бола алады. АМВБ Сауда Жүйесіне қосылған банктер бірінші клиенттері болады. Қашық жұмыс орындары жоқ банктер АМВБ Сауда залында жұмыс орындарын пайдалану мүмкіндігі болады.

   ҰБНН жұмысынан болатын мүмкін тікелей және жанама әсерлері ретінде болады:

      уақытша бос ақша қаражаттарының бір келкі және тиімді бөлінуі;

      несиелік және басқа тәуекелдерді орташа банктерден ірірек банктерге ауысуын;

      капитал жылжымалылығын ұлғайту арқылы банк бизнесінің табыстылығын жоғарлату;

      қаржы билік органдарының әрекеттеріне сезімталдығын жоғарлату;

      ақшаның, әсіресе теңгелік ресурстарының, нарықтық құнын қалыптастыру;

      басқа қаржылық, соның ішінде ұзақ мерзімді құралдардың дамуына қажетті алғышарттарды құру;

      банктердің ірі ақпараттық ашықтылығына ұмтылу;

      банктік қызмет көрсетулер санын ұлғайту және шоттардағы қалдықтар бойынша күнделікті есептелуі арқасында клиенттік базаның ұлғаю мүмкіндігі.

   Берілген нарықтың қатысушылары арасындағы ара-қатынасты және тәртіпті реттейтін нормативті құжаты ретінде ҰБНН қатысушыларының (Дилерлердің) қызметі туралы Ұжымдық келісім болады.

   Банктер қоғамының ҰБНН жобасы туралы ресми пікірін ҚР КБ Ассоциациясынан алғаннан кейін және қажет болса жобаға сәйкес өзгертулер енгізгеннен кейін оның жүзеге асырылуы көп уақытты алмайды.

   Сонымен қатар, көршілес Ресейде банкаралық несие нарығын ұйымдастырудың берілген түрі пайдаланып отыр. Осылай, соңғы жылдары Ресейде банкаралық несие нарығының дамуында үлкен серпіліс болды. Көптеген ресми адамдар, банкирлер банкаралық несие нарығының іске қосылуы туралы оң пікірін айтады. Мысалы, банкаралық несие нарығының даму мәселелеріне РФ ОБ Қор операцияларының Басқармасы бастығының орынбасары М.В.Кузнецов тоқтады. Оның айтуынша, Мәскеулік банкаралық валюта биржасы несие нарығын қалпына келтіруге көмекесетін, «РЕПО» банкаралық нарығын жобалауды бітірді.

   Жүйе бүгін «бір-біріне қарсы» принципі бойынша жұмыс істейді, бұл банктерге бір-бірін несиелеуге мүмкіндік береді. Бірінші кезеңде несиелерді Ресей банкінің облигациялары қамтамасыз етеді. РФ ОБ өкілінің пікірінше, бұл даму үшін үлкен потенциал және кеңеске қатысушыларды жаңа нарықтың мүмкіндіктерін пайдалануға шақырды.

3. БАНКАРАЛЫҚ НЕСИЕЛЕУДІ ЖЕТІЛДІРУ

3.1 Банкаралық несиелеу арқылы банктің өтімділігінің жоғарлату келешегі

Дүние жүзілік банк пен Халықаралық Валюта Қоры 1944 жылы Бреттон-Вуд институттары атымен құрылды және 182 ел өкілдерімен (1999 жылдың қаңтары) басқарылады. Бұл халықаралық қаржы институттары елдерге несие беріп, әлімдік валюта жүйесінің жұмыс істеу принциптерін жобалайды, валюта-несиелік және қаржылық қатынастардың мемлекетаралық реттеуін жүзеге асырады. Олардың штаб-пәтерлері Вашингтонда орналасқандықтан, АҚШ-қа, ХВҚ-да 17,5% және ВБ 14,96% дауыс квотасы бар, жетекші акционер ретінде бұл ұйымдардың саясатына әсер етуге мүмкіндік береді.

Евровалютті нарықтың тууымен және өте күрделі коммуникациялық технологиялардың дамуымен байланысты ақша ағындары бүкіл дүние жүзі бойынша, бұрын ойлап көрмеген, көлемде және жылдамдықпен жылжи бастады. Сондықтан корпорациялар мен депозитті мекемелер басқа елдерде болған, пайыздық қойылымдардың сәл өзгерулерін құралдардың қозғалуы жолымен сезінеді. Бұл қозғалатын құралдаррдың үлкендігі сондай, пайыздық қойылымдардағы сәл айырмашылық құралдар аударылуының шығындарын ақтайтындай, едәуір пайда әкеле алады.

Евродолларларды сату евровалютті нарықта жетекші ретінде қала берді. Соған қарамастан, әр түрлі валюталардағы сан алуан қаржылық активтердің болуы және пайыздық қойылымдардың алуан түріліліг әр түрлі елдердегі пайыздық қойылымдарды салыстыруды қиындатты. Сондықтан, сауда қатысушылары авровалютті нарықтағы қарыздар бойынша пайыздық қойылымдарды лондондық банкаралық депозиттер нарығының (London Interbank Offer Rate, LIBOR) ұсыныс қойылымдары негізінде, оған қоса белгілі пайыз орнату туралы келісімге келді. LIBOR – лондондық алты ірі банк несиелер беретін немесе депозиттер қабылдайтын және нарықтық таңертең, нарықтық операциялар басталғанда орнатылатын пайыздық қойылым. Евровалютті нарықтағы депозиттер бойынша пайыздық қойылым әдетте LIBOR немесе еркін айналыста болатын АҚШ-тың депозитті сертификаттарына сілтеме жасалып жарияланады. Мұндай келісім пайыздық қойылымдарды өлшеуді жеңілдетті.[14]

Халықаралық банк қызметтерін енгізу және дамушы мемлекеттерге несие көлемін арттыруға бағытталған АҚШ үкіметінің әрекеттері евровалюттік нарық арқылы басқа елдерді несиелеуде американдық банктердің кірісушілігін жеделдетті. Бұл несиелердің көпшілігі сондицирленген (syndicated loans)болып табылады, яғни олар банктердің үлкен емес тобымен беріледі және содан кейін қарыздың бір бөлігі басқа банктерге банкілік консорциумге шақыру ретінде сатылады.

Америкадық банктердің евровалютті нарықта 1980-ші жылдары берілген көптеген халықаралық несиелермен жұмыс істеу тәжірибесі айтарлықтай үлкен болған жоқ. Көптеген банктер, болжамдарына қарамастан евровалютті нарықтың белсенді кредиторларына айналмады. Бұл банктердің көпшілігі осындай несиелердің жоғары табыстылығын болжады. Оған қоса, олар 1980-ші жылдардың басындағы мұнай бағаларының төмендеуін күтпеді, бұл көптеген дамушы елдерге теріс әсерін тигізді және банк портфелінің тәуекелін әртараптандыруына, болжағаннан әлдеқайда төмен үлес қосты.

Қазіргі уақытта валюталық нарық пен банкаралық несиенің негізгі даму себебі ретінде банктің өтімділігі қарастырылады. Банктің өтімділігі дегеніміз оның активтерін ақшалай қаражаттар түрінде қолдану  және активтерді ақшалай қаражаттарға тез айналдыру. Банк өтімді деп саналады егер де ақшалай қаражат пен басқа да ликвидті активтер сомасы банктің қарыздық және қаржылық міндеттемелерін жабуға жеткілікті болса. Банктің өтімділігін басқару активтерді басқару және пассивтерді басқару арқылы жүргізіледі. Біз пассивтерді басқару арқылы өтімділігі дамытуды қарастырамыз.

Ресей мемлекетінің мысалында, өйткені Ресей экономикасы біздің экономикаға ұқсас, мен банкаралық несиені ақша-несие саясатының трансмиссиялық жүйесінің элементі ретінде қарастыруды ұсынамын. Бұл саясаттың негізгі мақсаты инфляциялық таргетирование жүесіне өту. Оның нәтижесі ретінде біз валюталық бағам бойынша басқарудан Қазақстан банктерінің пайыздық саясат әсерін күшейтуге тырысамыз. Бұл жүйеге өту яғни негізінде инфляция қартықының бір қалыпты ұстау мен баға теңдігін қалыптастыруда тұрады. Сонда біз бұл жүйені қолдануға ұсынғаным ҰТ сол арқылы ақша массасы мен нарықтық пайыздық сөлшерлемені өзгерте алады. Банкралық несие нарығында көбінесе қысқа мерзімді мәмілелер жүргізіледі. Және сол несиелер үшін пайыздық коридор қолданады, яғни жоғарғы пайыздық мөлшерлеме овернайт (бір күндік несие),ал астынғысы том-некст депозиттері бойынша пайыздық мөлшерлеме. Бұл банк құралдары әрдайым қолданады және өтімділікті абсорбилеу үшін қолданады. Көбінесе банкаралық несие саясатын дұрыс жүргізу кризистік жағдайларда өте маңызды. Өйткені пруденциалды нормалар бойынша және банк клиенттері үшін банк өтімділігі мен төлем ақылығы өте маңызды. Мысалы, 2004 жылы банкаралық несие нарығында сенім кризисі болды, сонда дестабилизация кесірінен кіші және орта коммерциялық банктерді несиелеу көлемі азайды. Өтімділіктің төмендеуі көптеген банктерден лицензияларды тартып алуға әкелді. Осы кезде үкімет менің ойымша, несиелік ұйымдардың қайта қаржыландыру құралдырына қол жеткізуді жеңілдету керек. Мысалы, Репо бойынша банктермен тікелей жүмыс жүргізу. [16]

Банктер өтімділігін минималдығы шығындармен жүргізу үшін сөзсіз қаржы имиджін қажет етеді. Әр жаман мәлімет кесірінен клиенттер өзінің салған ақшаларын қайтаруға тырысады, ал бұл банктің активтерінің азайуына әкеледі. Сонымен қатар жоғарыда айтылғандай банктің өтімділігінің коэфициентіне байланысты соңғы кезде банкаралық несиенің дамуын көруге болады. Біздің мемлекетте бұл көбінесе ҰТ пен екінші деңгейлі банктер арасында жүргізіледі. Бірақ бізге тек өтімділік деңгей көтеру жағанан ғана қарастырмай басқа да банкаралық операцияларды дамыту жолдарын қарастыру керек. Мысалы, қазір дүние жүзінде Forex конверсионды операциялары тез дамып келеді. Бұл жерде контрагенттер арасында валютаны сату мен сатып алу бойынша операциялар туралы айтылады.