Особенности развития современного мирового валютного рынка

GBP/USD

Тек

Пред

Пред

Изучение майских опционов, которые будут торговаться до 4 мая. Ликвидность майских опционов низкая.

Итого контрактов

8603

7919

6657

Отношение

Put/Call

0,7

0,71

0,67

Отношение Put/Call понизилось за неделю. Коэффициент корреляции между Put/Call и Фунтом составляет 0,38. Коэффициент корреляции между Call/Put и Фунтом составляет -0,48. То есть динамика движения Фунта в некотором виде совпадает с динамикой коэффициента Put/Call. Локальные минимумы коэффициента Put/Call могут быть локальными минимума и самого фунта, аналогично по поводу максимумов. Но строить торговую стратегию, опираясь только на этот коэффициент, неправильно. На мой взгляд, использование в торговле этих отношений имеет много погрешностей.

Отношение

Call/Put

1,43

1,41

1,49

Основные 

уровни опционов

Опционы Call

1.9994   2.0094   2.0194   2.0294   2.0394

Опционы Put

1.9894   1.9794   1.9694   1.9594

Пояснение

Ближайший сильный  уровень сопротивления по Фунту  – 1.9994. Стоимость опционов Кол со страйком 1.9994 на конец пятницы по отчету Чикагской Товарной Биржи¹ была 54 пункта. Уровень 1.9994 с учетом стоимости опциона трансформируется в уровень сопротивления 2.0048. В пятницу было куплено 98 майских опционов Кол по данному страйку, это предполагает возможность краткосрочного повышения Фунта в понедельник-вторник.

Получаем  уровни сопротивления 1.9994, 2.0048, 2.0094, 2.0194, 2.0294, 2.0394. 

Ближайший сильный  уровень поддержки – 1.9894. Стоимость  опционов Пут со страйком 1.9894 на конец пятницы была 43 пункта. Уровень 1.9894 с учетом стоимости опциона трансформируется в уровень поддержки 1.9851.  Классический графический анализ также показывает, что на уровне 1.9894 находится уровень поддержки.

Получаем  уровни поддержки – 1.9894, 1.9851, 1.9794, 1.9694, 1.9594.

USD/JPY

Тек.

Пред.

Пред.

Ликвидность майских  опционов низкая, они будут торговаться до 4 мая. 

Итого контрактов

11266

11159

10739

Отношение

Put/Call

1,58

1,81

1,80

Отношение Put/Call понизилось за неделю. Коэффициент корреляции между Put/Call и Йеной составляет 0,37. Коэффициент корреляции между Call/Put и Йеной составляет -0,21. То есть динамика движения Йены в некоторой степени коррелирует с динамикой этих отношений.

Основные 

уровни опционов

Опционы Call

119.80   120.51   121.23   121.96

Опционы Put

119.09   118.40   117.71   117.03

Пояснение

Ближайший сильный уровень  сопротивления 119.80. С учетом стоимости опциона Кол на конец пятницы (34 пункта) данный уровень трансформируется в уровень сопротивления 120.14.

Получаем уровни сопротивления 119.80, 120.14, 120.51, 121.23, 121.96.

Ближайший уровень  поддержки – 119.09. Уровень 119.09 с учетом стоимости опциона на конец пятницы (26 пунктов) трансформируется в уровень  поддержки 118.83. В пятницу было продано 278 майских опционов Пут со страйком 118.40, это говорит о том, что  опционные трейдеры не ожидают существенного снижения пары USD/JPY в первые дни недели. 

Получаем  уровни поддержки  119.09, 118.83, 118.40, 118.06, 117.71, 117.03.

На прошедшей  неделе крупных опционных вилок  выставлено не было, крупные опционные  позиции не исполнялись.

USD/CAD

Тек.

Пред.

Пред.

Ликвидность майских  опционов низкая.

Итого контрактов

10539

9502

6705

Отношение

Put/Call

0,76

0,88

0,59

Отношение Put/Call понизилось за неделю. Коэффициент корреляции между Put/Call и Канадцом составляет 0,23. Коэффициент корреляции между Call/Put и Канадцом составляет - 0,19. То есть динамика движения Канадца в некотором виде совпадает с динамикой коэффициента Put/Call.

Отношение

Call/Put

1,32

1,14

1,69

Основные 

уровни опционов

Опционы Call

1.1253   1.1316   1.1380

Опционы Put

1.1128

Пояснение

Ближайший уровень  сопротивления 1.1253. С учетом стоимости  опциона Кол со страйком 1.1253 на конец пятницы (11 пунктов) данный уровень трансформируется в уровень сопротивления 1.1264.  В пятницу было куплено 385 майских опционов Кол с данным страйком.  Это предполагает краткосрочный рост пары USD/CAD в понедельник-вторник.

Получаем  уровни сопротивления – 1.1253, 1.1264, 1.1316, 1.1380.

Ближайший уровень  поддержки 1.1128, с учетом стоимости  опциона Пут на конец пятницы (16 пунктов) данный уровень трансформируется в уровень поддержки 1.1112.  Классический графический анализ также показывает, что на уровне 1.1112 находится уровень поддержки.

Получаем  уровни поддержки –1.1112, 1.1128.

EUR/USD

Тек.

Пред.

Пред.

Ликвидность майских  опционов средняя.

Итого контрактов

45279

40250

39278

Отношение

Put/Call

1,31

0,86

0,98

Отношение Put/Call резко повысилось за неделю. Опционные трейдеры стали больше покупать опционов Пут, чтобы захеджировать свои спотовые длинные позиции из-за опасения снижения Евро (см. рисунок выше). Коэффициент корреляции между Put/Call и Евро составляет 0,25. Коэффициент корреляции между Call/Put и Евро составляет -0,23. То есть динамика движения Евро в некотором виде совпадает с динамикой коэффициента Put/Call.

Основные

уровни опционов

Опционы Call

1.3674   1.3724   1.3774   1.3824

Опционы Put

1.3624   1.3574   1.3524   1.3474

Пояснение

Ближайший сильный  уровень сопротивления 1.3674.  C учетом стоимости опционов Кол на конец пятницы (26 пунктов), данный уровень трансформируется в уровень сопротивления 1.3700.  В пятницу было продано 144 майских опционов Кол с данным страйком.  Это говорит о возможности краткосрочного снижения Евро в понедельник-вторник.

Получаем  уровни сопротивления  1.3674, 1.3700, 1.3724, 1.3774, 1.3824.

Ближайший уровень  поддержки – 1.3624. C учетом стоимости опционов Пут на конец пятницы (42 пункта), данный уровень трансформируется в уровень поддержки 1.3582. 

Получаем  уровни поддержки 1.3624, 1.3582, 1.3574, 1.3524, 1.3474.