Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами

    Для отражения задач в рамках одного документа предложены следующие характеристики (см. табл.5).

    Таблица 5

    База  данных по задачам  на контроле

    Методика  оценки исполнения стратегических инициатив подразумевает, что в течение отчетного периода суммируются баллы по каждой задаче, рассчитывается количество баллов по просроченным задачам и по выполненным в срок. Вычисляются значения , и – оценка своевременного исполнения стратегических инициатив.

    По  результатам отчетного периода департамента по работе с корпоративными клиентами = 0,1, что существенно ниже планового значения 0,13, принятого в практике ОАО «НОРДЕА Банка», причем = 13,2 и = 18,5.

    Анализ  дополнительной загрузки персонала показал: коэффициент загрузки для данного департамента не превышает таковой других подразделений. Однако возникают некоторые противоречия и претензии, отраженные в «дереве проблем». Среди наиболее значимых следует отметить несоблюдение сроков предоставления документов. Следовательно, для выполнения текущей работы требуется увеличение штата сотрудников. 

    

4. На  основе проведенного сравнительного анализа  построенных моделей  оценки эффективности  деятельности департамента банка по работе с корпоративными клиентами выбраны модели с наилучшими точностными характеристиками.

    Для решения задачи оценки эффективности и размере бонусного фонда важен факт выполнения, невыполнения и перевыполнения плана деятельности подразделения. Для решения этой задачи выбран класс моделей с дискретной зависимой переменной. Построены модели бинарного и множественного выбора на базе регрессионной модели, использующей в качестве регрессоров показатели, отобранные методом пошагового исключения регрессоров и методом главных компонент.

    Для оценки эффективности и принятия решения о распределении бонусного фонда использована модель бинарного выбора, в которой эндогенная переменная принимает два значения 0 и 1 в зависимости от значения интегрального – показателя эффективности (см. табл.6).

    Таблица 6

    Значения  эндогенной переменной бинарной модели

    Для разработанных моделей в качестве базы данных используется статистика по ключевым показателям эффективности подразделения ОАО «НОРДЕА Банка» по работе с корпоративными клиентами за 2007-2009 гг. Для оценки и проверки адекватности модели выборка разделена на обучающую и контролирующую.

    Оцененные логит–модели бинарного выбора имеют следующий вид:

• вариант 1:

• вариант 2:

    

    

.

    Оценка  пробит–модели бинарного выбора:

    Для решения задачи о размере распределяемого бонусного фонда была построена модель в ранговых шкалах, в которой эндогенная переменная принимает три значения (1, 2, 3), соответствующие уровню выполнения плана, в зависимости от значения интегрального (см. табл. 7).

    Таблица 7

    Значения  эндогенной переменной модели множественного выбора

    Модели  в ранговых шкалах использованы при определении размера бонусного фонда.

    Оценённая логит – модель множественного выбора:

• вариант 1:

• вариант 2:

    

    

    

.

    Оцененные пробит–модели в ранговых шкалах принимают вид:

• вариант 1:

• вариант 2:

    

    

    Проверка статистической значимости коэффициентов всех построенных моделей с качественной зависимой переменной выполнены с помощью статистики Вальда. Их значения для регрессоров всех моделей показали значимость всех экзогенных переменных. 

    

5. Проведен  сравнительный анализ результатов оценивания подразделения банка по работе с корпоративными клиентами в рамках построенных моделей.

    Сравнение построенных моделей проведено по трем критериям: точности прогнозов значения эндогенной переменной, показателям качества моделей (индексу отношения правдоподобия Макфаддена), количеству ошибок оценивания.

    Полученные  результаты для подразделения ОАО «НОРДЕА Банка» по работе с корпоративными клиентами представлены в табл. 8.

    Таблица 8

    Прогнозы  зависимой переменной

    в рамках моделей бинарного и множественного выбора

    Данные  табл. 8 свидетельствуют о том, что  пробит – модель в ранговых шкалах дает результат с наиболее высоким значением индекса отношения правдоподобия Макфаддена и вероятностью прогнозных значений.

    Модели  с дискретной зависимой переменной были использованы для бизнес - планирования результатов деятельности департамента по работе с корпоративными клиентами ОАО «НОРДЕА Банка»: при определении уровня эффективности деятельности; планировании распределения бонусного фонда – по прогнозным результатам значения интегрального показателя эффективности подразделения. Модель бинарного выбора позволила (на первом этапе) решить вопрос о премировании (премировать или нет департамент), а модели множественного выбора (на втором этапе) – о сумме поощрения сотрудников.

    Таким образом, можно сделать вывод, что модели с качественной зависимой переменной позволяют количественно оценить эффективность деятельности подразделения банка и автоматизировать этот процесс.

    Основные  положения и результаты исследования отражены в следующих публикациях:

    Статьи, опубликованные в  журналах, определенных ВАК:

1. Литвинцева А.М. Оценка деятельности корпоративного подразделения банка [текст]/ А.М. Литвинцева// Микроэкономика. – М., 2009. - №5. С. 137-140. (0,25 п.л.);
2. Литвинцева А.М. Оценка деятельности корпоративного подразделения банка с помощью мультиномиальной логит-модели [текст]/ А.М. Литвинцева// Управление риском. – М., 2010. - № 2. С. 17-20. (0,25 п.л.);
3. Литвинцева А.М. Метод расчета нефинансового показателя исполнения распоряжений руководства [текст]/ А.М. Литвинцева// Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. – М., 2011. - № 2 (46). С.57-62. (0,5 п.л.);

 
 

    Статьи, опубликованные в  других научных изданиях:

4. Литвинцева А.М. Оценка деятельности корпоративного подразделения банка [текст]/ А.М. Литвинцева// Экономическое прогнозирование: материалы V Международной научно–практической конференции. - Ярославль,  2010. Ч. 1. С. 383-385. (0,31 п.л.);
5. Литвинцева А.М.  О проблемах мотивации в период кризиса [текст]/ А.М. Литвинцева, М.И. Родионова// Национальная экономическая система России: состояние и перспективы: материалы научной конференции. – М., 2009.С. 311-319. (0,56 п.л./ 0,28 п.л.);
6. Литвинцева А.М. Оценка деятельности корпоративного подразделения банка с помощью модели множественного выбора [текст]/ А.М. Литвинцева // Материалы VII Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика». – Воронеж: издательско - полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. том IV. С. 234-238. (0,2 п.л.).