Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами

На  правах рукописи 
 
 
 
 
 

Литвинцева  Асана Михайловна 
 

РАЗРАБОТКА  МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БАНКА 

ПО  РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

 
 
 

08.00.13 –  Математические и инструментальные  методы экономики 
 
 
 
 
 

Автореферат

диссертации на соискание ученой

степени кандидата экономических наук 
 
 
 
 
 

Москва 

2011

             

 

      Работа выполнена на кафедре «Математическое  моделирование экономических процессов» в ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

  Научный руководитель   доктор экономических наук, профессор

     Бабешко Людмила Олеговна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

     Соловьев  Юрий Павлович

     кандидат  экономических наук, доцент

     Зайцева Юлия Владимировна

Ведущая организация  Учреждение Российской академии наук

     Институт  проблем развития науки РАН 

      Защита  состоится «30» ноября 2011г. в 12-00 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д505.001.03 при ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, ауд. 213.

      С диссертацией можно ознакомиться в  диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49, комн. 203.

      Автореферат разослан «27» октября 2011г. Объявление о защите диссертации и автореферат диссертации «27» октября 2011г. размещены на официальном сайте ФГОБУВПО «Финансовый университете при Правительстве Российской Федерации»: http://www.fa.ru и направлены для размещения в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации по адресу referat_vak@mon.gov.ru. 

Ученый  секретарь совета Д 505.001.03

к.э.н, доцент        О.Ю.Городецкая

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

    Актуальность  проблемы исследования.

    Обязательным условием успешного функционирования банка в рамках жесточайшей конкуренции на рынке финансовых организаций является эффективное управление его деятельностью, которое невозможно без разработки стратегии развития и моделей оценки достижения целей банка.

    Современные реалии развития финансово-экономической сферы убедительно доказывают необходимость разработки и совершенствования аналитической информации, показателей эффективности деятельности, предназначенных для планирования, контроля и улучшения результатов текущей деятельности организации, выявления противоречий в системе корпоративного управления.

    Российские банки и банки промышленно развитых стран оценивают эффективность деятельности, ориентируясь преимущественно на результаты анализа финансовой отчетности. Однако в процессе принятия управленческих решений, особенно при территориальном расширении бизнеса, при решении задач оптимизации бизнес – процессов, руководители испытывают возрастающую потребность в нефинансовых показателях, отражающих качество управления, всесторонне и полностью описывающих существующую ситуацию в организации, с учетом специфики бизнеса.

    Перечисленные аспекты определяют актуальность темы исследования, нацеленную на построение экономико-математических моделей  оценки эффективности деятельности банка, учитывающих как финансовые, так и нефинансовые показатели.

    Степень разработанности проблемы исследования.

    Проблемами  теории стратегического управления и оценки эффективности реализации стратегии, в частности, концепцией системы сбалансированных показателей (далее - ) занимались Ю. Вебер, М. Веттер, Р.Каплан, Т. Колер, К. Коффман, С. Майерс, Д.Нортон, П. Нивен, Н. Ольве, Ж. Рой, С. Рой и др. Значительный вклад в исследование стратегического планирования и проблемы оценки эффективности финансовых организаций внесли О.В. Алексеева, С.Б. Барнгольц, А.С. Бакаев, И.А. Бланк, Е.Б. Герасимова, О.В. Голосов, О.В. Ефимова, В.Э. Керимов, М.В. Мельник, О.Е. Николаева, Н.С. Пласкова, Г.В. Савицкая и другие.

    При увеличении филиальной сети наиболее остро стоит задача оптимизации внутренних процессов и качества управления организации. Это определило внимание стратегического менеджмента к синергии бизнес - единиц, вспомогательных сервисных служб и внешних партнеров. Об этом свидетельствуют, например, исследования Гарвардской школы бизнеса о стратегическом единстве и его роли в увеличении эффективности деятельности финансовых организаций. Оценка взаимодействия структурных единиц финансовой организации отражена в работах Р.Каплана, Д.Нортона, И.Р. Пригожина, И. Стенгерс, Е.С. Стояновой, А.Д. Шеремета, Г. Хакена и других.

    Эффективность управленческой деятельности банка на практике зависит от своевременности исполнения стратегических инициатив руководства, что предполагает разработку инструментария, обеспечивающего своевременное и точное исполнение решений руководства; непрерывный контроль всех инициатив; определение критических точек и скрытых функциональных ограничений задач подразделений финансовой организации. Данной проблеме посвящены исследования в области системного анализа, теории управления, социологии, менеджмента, документоведения таких авторов, как Р. Акоффа, А. Маслоу, С.П. Никанорова, Ф.И. Перегудова, Г. Саймона, Ф.П. Тарасенко, Д. Форрестера и других. При этом возникает потребность в рассмотрении вопросов практического применения таких показателей как «оценка своевременности исполнения стратегических инициатив» и «оценка взаимодействия подразделения» в системе _.

    Математические  модели оценки результатов деятельности финансовых организаций разрабатываются  в течение последних нескольких десятилетий. Среди них можно выделить регрессионные модели, модели панельных данных, модели с использованием нейронных сетей, модели дискретных марковских процессов, а также модели с дискретной зависимой переменной. Последним посвящены труды J.H. Aldrich и F.D. Nelson, P.D. Allison, B. Baltagi, C.A. Cameron и P.K. Trivadi, D.R. Cox и E.J. Snell, W.H. Greene, L.Fahrmeir и G.Tutz, E.W. Frees, J.A. Hausman, C. Hsiao, J.Johnston и J.DiNardo, J.K. Lindsey, G.S. Maddala, L. Matyas и C. Sevestre, H.R. Moon, Th. E. Nijman, P.C.B. Phillips, G.Rodrigues, F. Vella, J.M. Wooldbridge, В.А. и О.С. Балаш, М. Вербик, В.В. Давниса, В.В. Домбровского, П.К. Катышева, С. Коленикова, Я.Р. Магнуса, В.П. Носко, А.А. Пересецкого и др., основные положения которых касаются социального и политического направлений деятельности организаций, сферы образования и торговли, решения вопросов рейтингования банков, оценки их надежности и т.д. Количество трудов объясняется не только универсальностью инструментария, но и необходимостью адаптации данных моделей к конкретной области приложения, в частности для анализа эффективности деятельности одного из подразделений банка.

    Специфика работы банка с корпоративными клиентами: индивидуальность взаимодействия с каждым клиентом, высокая прибыльность сегмента рынка, приоритетность направления – определила внимание исследования к данному сектору бизнеса.

    Представляется  актуальным применение инструмента  регрессионных моделей и моделей  с качественной зависимой переменной для оценки эффективности деятельности подразделения по работе с корпоративными клиентами.

    Цель  исследования – разработка моделей оценки эффективности деятельности корпоративного подразделения банка, основанных на сбалансированной системе показателей – обусловила постановку следующих задач:

1. выявить и систематизировать финансовые ключевые показатели эффективности департамента банка по работе с корпоративными клиентами (далее – ДРК);
2. разработать:
• алгоритмы расчета нефинансовых показателей эффективности: «оценка взаимодействия подразделений» и «оценка исполнения стратегических инициатив»;
• рекомендации по внедрению в практику деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами;
3. сформировать интегральный показатель эффективности для ДРК;
4. построить эконометрические модели оценки интегрального показателя ДРК.

    Объект  исследования – стратегическое управление в коммерческом банке в сфере работы с корпоративными клиентами.

    Предмет исследования – показатели и модели оценки эффективности деятельности ДРК банка.

    Область исследования. Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.

    Теоретической и методологической основой исследования послужили теоретические и методологические разработки, содержащиеся в трудах российских и зарубежных авторов в области оценки эффективности бизнеса и эконометрического моделирования. Оценка экономико-математических моделей осуществлялась с использованием приложений Microsoft Excel и Statistica 9.0.

    В процессе написания работы были применены  следующие методы исследования: методы теории вероятностей и математической статистики, экономико-математического моделирования, эконометрические методы, методы экспертных оценок.

    Информационная база исследования: фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов по эконометрическому моделированию; по стратегическому управленческому анализу, оценки деятельности банка, теории , ; нормативно - правовые акты Российской Федерации; интернет-ресурсы; статистические материалы коммерческого банка.

    Научная новизна диссертации заключается в разработке и применении эконометрических моделей для оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами. В частности новыми являются следующие результаты:

1. выявлены ключевые показатели эффективности ДРК банка на основе , являющиеся регрессорами эконометрических моделей. Показатели отражают специфику работы департамента и позволяют всесторонне ее описать;
2. разработаны:
• алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценка исполнения стратегических инициатив», позволяющий количественно оценить выполнение ключевых задач руководства, которые напрямую связаны с реализацией стратегии банка;
• алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений» банка, направленный на выявление ресурсов подразделения, проблемных зон и рисков, которые могут отрицательно влиять на деятельность банка;
3. построены эконометрические модели оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами, позволяющие решать задачи по планированию распределения бонусного фонда департамента;
4. на основе проведенного сравнительного анализа моделей оценки эффективности деятельности департамента банка по работе с корпоративными клиентами выбраны, из числа построенных (п.3), модели с наилучшими точностными характеристиками.

    Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость научных результатов заключается в возможности использования основных положений и выводов диссертации для определения теоретико-методологических основ оценки эффективности деятельности финансово-кредитной организации, прежде всего в части разработки нефинансовых показателей, а также для решения прикладных задач прогнозирования результативности деятельности банков. 

    Практическая  значимость полученных результатов  заключается в том, что разработанные в диссертации методики расчета нефинансовых показателей и алгоритмы эконометрических моделей оценки эффективности деятельности коммерческой организации ориентированы на широкое применение в различных подразделениях банка и в финансовых компаниях.

    Результаты  диссертации могут быть использованы при обучении и повышении квалификации специалистов в области эконометрического моделирования и стратегического управления.