Статистический анализ страхования и страхового рынка РФ

Тесноту корреляционной связи можно определить с помощью  корреляционного анализа. Рассчитаем коэффициенты корреляции и детерминации:

0,999;

Возведя в квадрат коэффициент парной корреляции, получим коэффициент детерминации:

d = r²_xy = 0,999² = 0,998

Линейный парный коэффициент  корреляции (r) свидетельствует о прямой связи между страховыми премиями (взносами) и выплатами по видам страхования. Коэффициент детерминации (d) показывает, что эта связь очень тесная и на 99% величина страховых премий (взносов) зависит от выплат по видам страхования.

2.4 Расчет показателей ряда динамики по числу учтенных страховых организаций в России

 

Следующим этапом статистического  исследования является расчет показателей рядов динамики. Рассчитаем показатели ряда динамики по числу учтенных страховых организаций и определим основную тенденцию рассматриваемого показателя (табл. 9).

Таблица 8

Анализ динамики числа  учтенных страховых организаций в России за 2004-2010 г.

Годы	Число учтенных страховых  организаций	Абсолютный прирост		Темп роста, %		Темп прироста, %
		Базисный	Цепной	Базисный	Цепной	Базисный	Цепной
2004	1166
2005	1196	30	30	102,57	102,57	2,57	2,57
2006	1205	39	9	103,34	100,75	3,34	0,75
2007	1187	21	-18	101,80	98,51	1,80	-1,49
2008	1063	-103	-124	91,17	89,55	-8,83	-10,45
2009	983	-183	-80	84,31	92,47	-15,69	-7,53
2010	921	-245	-62	78,99	93,69	-21,01	-6,31
В среднем		-40,83		0,96		-99,04

 

Из таблицы 9 видно, что число учтенных страховых организаций с 2004 года по 2006 год увеличивается в среднем на 30 страховых организаций. Однако, начиная с 2007 года, их число значительно уменьшается, в 2004 году по сравнению с 2010 годом их количество уменьшилось на 245 страховые организации. В среднем число страховых организаций за анализируемый период уменьшилось на 40 страховых организаций или на 21,1%.

Исследование позволило  определить тенденцию сокращения числа  страховых организаций. Такая ситуация обусловлена, на наш взгляд, следующими причинами. Во-первых, сокращение количества страховых организаций вызвано отзывом значительного числа лицензий в связи с ужесточением правил осуществления страховой деятельности, вводимых Федеральной налоговой службой и органами страхового надзора. Во-вторых, в настоящее время наблюдается тенденция концентрации капитала и раздела рынка, что имеет следствием объединение многих страховых компаний в страховые группы, формирование которых значительно ускорилось в связи с активным внедрением в страхование промышленно-финансового капитала. Этот факт, в свою очередь, повлиял на увеличение числа кэптивных страховщиков, т. е. страховых организаций, учрежденных промышленными и банковскими структурами.

Выявим общую тенденцию  ряда динамики по числу учтенных страховых организаций (табл. 10). Выравнивание ряда динамики будем производить по способу наименьших квадратов  по данным материалов ежегодных статистических сборников.

Таблица 9

Выявление тенденции  изменения числа учтенных страховых организаций в России за 2004 – 2010 гг.

Годы		Число учтенных страховых организаций	Расчетные данные
Символы	t	Y	Y*t	t*t	Yt	Y-Yt	(Y-Yt)*(Y-Yt)
2004	-1	1166	-1166	1	1152,32	13,68	187,14
2005	-2	1196	-2392	4	1201,64	-5,64	31,81
2006	-3	1205	-3615	9	1250,96	-45,96	2112,32
2007	0	1187	0	0	1103	84	7056,00
2008	1	1063	1063	1	1053,68	9,32	86,86
2009	2	983	1966	4	1004,36	-21,36	456,25
2010	3	921	2763	9	955,04	-34,04	1158,72
Итого		7721	-1381	28	7721		11089,11

 

Исходя из годовой  фактической динамики показателя в качестве функции выравнивания выберем уравнение прямой: y_t = a₀ + a₁t. Для нахождения параметров уравнения решим систему уравнений:

Функция выравнивания примет вид: Yt = 1103 – 49,32t.

Изобразим график фактических  данных и тренд (рис. 4).

Рис. 4 Динамика числа учтенных страховых организаций

Найдем показатель относительной  колеблимости уровней ряда около  тренда. Для этого рассчитаем среднее  квадратическое отклонение и коэффициент вариации:

δ = = = 39,80;

ν = = = 0,04.

Величина относительной  колеблимости уровней ряда около  тренда, значение коэффициента вариации, а также графическое изображение фактической динамики числа учтенных страховых организаций и тренда  показывают, что функция выравнивания достаточно точно воспроизводит фактические данные в исследуемом периоде. Таким образом, число учтенных страховых организаций имели тенденцию к понижению.

 

 

 

 

Заключение

В настоящее время  страхование занимает незначительное, но уже вполне сформированное и заметное место в структуре российской экономики. Доля страхования в валовом  внутреннем продукте на протяжении 2005-2009 гг. в среднем составила 2,9%. Вместе с тем, следует отметить, что в 2009 году по сравнению с 2005 годом имело место сокращение этого показателя на 1 процентный пункт, что, в первую очередь, обусловлено опережающими темпами роста валового внутреннего продукта по сравнению с темпами роста объема страховых премий.

Как свидетельствуют  данные российского статистического  ежегодника, объем страховых премий возрос на 73,8%, что оценивается положительно, поскольку страховые премии являются основным источником доходов страховых организаций. Следует отметить, что страховые премии имели более быстрые темпы роста, чем страховые выплаты, что характеризует превышение доходов страховых организаций над их расходами.

Оценка основных показателей  деятельности страховых организаций показала, что страховые организации увеличивают размеры своих уставных капиталов. Так, за исследуемый период величина совокупного уставного капитала страховщиков возросла более чем в 3 раза.

Показатель уровня выплат за 2005-2009 гг. изменялся неоднозначно. В 2006 году был отмечен его рост, но в последующие годы было отмечено его снижение.

Показатель страховой  суммы по договорам добровольного  страхования имел устойчивую тенденцию роста: за 2005-2009 гг. он увеличился на 362,2% или в 4,6 раза. Рост страховой суммы свидетельствует об увеличении объема ответственности, принимаемого на себя страховыми организациями.

Совокупная прибыль  страховых организаций возросла более чем в 9 раз, причем совокупный убыток также увеличился, однако всего  в 2 раза. Вместе с тем, необходимо отметить, что величина прибыли значительно превышает размеры убытков, что подтверждает повышение эффективности деятельности страховых организаций.

Таким образом, анализ макроэкономических аспектов состояния страхового рынка  позволил определить основные тенденции его развития на современном этапе.

Во-первых, можно говорить о развитии процессов капитализации, о чем свидетельствует значительное увеличение прибыли и повышение величины уставного капитала страховых организаций.

Во-вторых, развиваются тенденции концентрации капитала и раздела рынка. Несмотря на значительное количество страховых организаций, в настоящее время наблюдается процессы объединения компаний в страховые группы, формирование которых ускорилось в связи с внедрением в страхование промышленно-финансового капитала.

В целом состояние  отечественного страхового рынка можно  назвать стабильным и вполне устойчивым, о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы

1. Гребенщиков Э.С. В ответе за развитие страхового рынка.//Финансы. – 2006. - №9. – с.40
2. Кошкин Д. С. Тенденции развития страхового рынка в 2006 году.//Финансы. – 2006. - №1. – с.52
3. Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб./Росстат.- М., 2007. – 806 с. 
4. Сербиновский Б. Ю., Гарькуша В. Н. Страховое дело: Учебное пособие для вузов. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 384 с.
5. Статистика финансов: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика»/под ред. М. Г. Назарова. – 3-е изд., испр. – Москва: Омега – Л, 2007. – 460 с.
6. Финансовая статистика: Учеб. пособие/Т. В. Тимофеева, А. А. Снатенков, Е. Р. Мендыбаева; Под ред. Т. В. Тимофеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 480 с.
7. Сайт Минфина РФ
8. Статистика: Учебник/И. И. Елисеева, И. И. Егорова и др.; Под ред. Проф. И. И. Елисеевой. – М.: Изд-во Проспект, 2005. – 448с.
9. Статистика финансов: Учебник / Под ред. М.Г. Назарова. - М.: Омега-Л, 2007.
10. Электронный учебник по статистике. Москва, StatSoft. WEB: http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Число учтенных страховых организаций	1166	1196	1205	1187	1063	983	921
Число филиалов страховых организаций	4507	4628	5249	4955	4944	5038	5171
Уставный капитал, млн. руб.	16041,6	36614,0	52947,1	76336,4	130350,3	142042,1	149411,2
Среднесписочная численность страховых агентов (без  совместителей и работников несписочного состава), человек	50452	47232	46131	52783	52618	67218	40766
Средняя численность  страховых агентов, принятых на работу   по совместительству из других организаций, человек	9346	8252	8145	10803	8302	8460	21895
Средняя численность  страховых агентов, выполнявших работы   по договорам гражданско-правового характера, человек	42810	42879	46279	74742	109576	128691	177254
Число заключенных  договоров страхования, млн.	90,9	90,6	99,7	106,4	108,0	138,1	133,4
из них договоры добровольного страхования	88,8	86,7	96,4	89,7	77,5	103,3	97,0
Страховая сумма  по заключенным договорам, млрд. руб.	14882,4	22750,6	32322,9	53675,7	65519,8	107945,4	134030,1
из нее по договорам добровольного страхования	12834,2	20190,0	29084,8	41977,5	51479,0	93315,2	111267,0
Страховые премии (взносы) - всего, млн. руб.	170074,1	291174,3	329877,8	446791,0	470525,7	506151,1	614001,9
из них по договорам добровольного страхования	138650,5	249001,6	267623,1	343185,7	315194,9	303741,1	340692,2
в том числе  по договорам, заключенным за счет средств   граждан	83432,1	158374,4	148325,4	130663,3	138333,7	99022,4	118365,1
Выплаты по договорам  страхования – всего, млн. руб.	138566,0	201002,7	232530,4	292346,4	293562,8	308484,4	356934,3
из них по договорам добровольного страхования	109590,9	161768,3	172860,2	216310,3	174296,0	142877,9	128593,2
в том числе  по договорам, заключенным за счет средств   граждан	91364,0	136600,7	142151,0	123309,1	115070,9	76258,2	65143,0
Сальдированный  финансовый результат (прибыль минус  убыток), млн. руб.	2089,3	2795,8	11373,2	15458,4	10203,8	28800,4	30550,8
Дебиторская задолженность, млн. руб.	…	…	40067,3	51595,8	73088,3	107985,1	118432,9
Кредиторская  задолженность, млн. руб.	…	…	45108,9	53641,9	64434,3	71530,9	75533,7