Математические методы анализа и прогнозирования цен на фьючерсы на золото
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2011 в 19:59, курсовая работа
Описание
В данной курсовой работе будет исследован рынок фьючерсов на золото и будет произведен анализ и прогнозирование цен с помощью таких математических методов как корреляционно-регрессионного анализа. С их помощью решают задачи анализа, планирования и прогнозирования в экономике и бизнесе на макро - и микроуровне.
Содержание
Введение…………………………………………………………………………...4
1 Фьючерсы на золото как экономическая категория …………..….………5
1.1 Рынок фьючерсов на золото…………………………………………………5
1.2 Определение фьючерсного контракта и расчет теоретической стоимости фьючерса ……………………………………………………………………….....6
2 Основы регрессионного анализа…………………..…………………...9
3 Построение регрессионного анализа……………………………………….12
Заключение.………………………………………………………………………15
Список литературы……………………………………………………………...16
Работа состоит из 1 файл
Курсовая.doc
— 225.00 Кб (Скачать документ)- Чесноков, А.С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы: монография/ А.С. Чеснокова. – М.: 2004. – 297с.
- Якимкин, В.Н. Фундаментальный анализ: Учебное пособие/ В.Н. Якимкин. - Минск: Инфра-М, 2004. – 137с.