Краткосрочный кредит

Кредитный риск  — риск неисполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, т.е. риск возникновения дефолта дебитора. В рамках данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования (прямой риск) и сделки купли-продажи активов без предоплаты со стороны покупателя. 

 

Knowledge library — Banks — Управление кредитными рисками и методы их оценки при кредитовании 

Банки имеют  успех тогда, когда принимаемые  ими риски разумны, контролируемы  и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть в  достаточной степени ликвидными, чтобы покрыть любой отток  средств, расходы и убытки и при  этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей  лежит в основе политики банка  по принятию рисков и управлению ими, а также в основе принятой методологии  оценки риска при кредитовании отдельных  контрагентов коммерческого банка. Методики, описываемые в настоящей  статье, носят в большей степени  теоретический характер и приводятся в качестве пособия по выработке  навыков формирования методологической основы определения кредитоспособности заемщиков у сотрудников кредитного отдела банка, а апробация и использование  приводимых методик на практике требует  более тщательной подготовки и расчета.

Управление 

Управление  кредитными рисками

Банки должны постоянно  совершенствовать управление рисками  для предотвращения ухудшения качества активов. В настоящее время требуется  значительно расширить объем  навыков управления кредитами, кредитным  риском в частности, тщательно разработать  оптимальные методики управления рисками  и процедуры их осуществления.

Банки зачастую не располагают надежно разработанным  процессом управления кредитным  риском. Среди наиболее часто встречающихся  недостатков можно отметить следующие:

- отсутствие  документально зафиксированного  изложения банковской политики;

- отсутствие  ограничений в отношении концентрации  портфеля;

- излишняя централизация  или децентрализация кредитного  руководства;

- некачественный  анализ кредитуемой отрасли;

- поверхностный  финансовый анализ заемщиков;

- завышенная  стоимость залога;

- недостаточно  частые контакты с клиентом;

- недостаточные  проверки и отсутствие сбалансированности  в процессе кредитования;

- отсутствие  контроля над займами;

- неспособность  к увеличению стоимости залога  по мере ухудшения качества  кредитов;

- некачественный  контроль за документированием  займов;

- неполная кредитная  документация;

- неумение эффективно  контролировать и аудировать  кредитный процесс.

Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли, большие портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и неликвидность.

Не вызывает сомнения, что на многих рынках банкам приходится действовать в таких  экономических условиях, которые  характеризуются наличием объективных  трудностей для качественного управления кредитами, что лишний раз свидетельствует  о важности усиления такого управления.

Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами, она определяет объективные  стандарты и параметры, которыми должны руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление и оформление займов и управление ими. Когда кредитная политика сформулирована правильно, четко проводится сверху и хорошо понимается на всех уровнях  банка, она позволяет руководству  банка поддерживать правильные стандарты  в области кредитов, избегать излишнего  риска и верно оценивать возможности  развития бизнеса. Лица, осуществляющие контроль за работой банков, считают, что разумная задокументированная  кредитная политика банка является основополагающей для правильного  управления кредитным риском.

Банк должен определить, какие кредиты он будет  предоставлять, а какие нет, сколько  кредитов каждого типа он будет предоставлять, кому он будет предоставлять кредиты  и при каких обстоятельствах  эти кредиты будут предоставляться. Существует очень мало других отраслей бизнеса, в которых можно с  такой легкостью и быстротой  оказаться в тяжелой ситуации. И этот риск нельзя игнорировать. Все  эти важные решения требуют, чтобы  целью политики банка было поддержание  оптимальных отношений между  кредитами, депозитами и другими  обязательствами и собственным  капиталом. Здравая кредитная политика способствует повышению качества кредитов.

Цели кредитной  политики должны охватывать определенные элементы правового регулирования, доступность средств, степень допустимого  риска, баланс кредитного портфеля и  структуру обязательств по срокам.

Наиболее важным является то, что разработка кредитной  политики вызывает необходимость у  совета директоров или со стороны  руководителей высшего звена  комитета по кредитам банка определить уровень приемлемости риска в  свете прибыльности и эффективности  работы банка, учитывая при этом потребности  рынка, на котором действует банк. Кредитная политика как бы создает  единый кредитный язык банка в  целом, и этот язык очень важен  для поддержания преемственности  по мере роста банка, диверсификации его деятельности и делегирования  кредитных полномочий и обязанностей в банке.

Управление  кредитным риском - это процесс, который  можно представить  в виде сложной  системы. Начинается он с определения  рынков кредитования, которые часто  называются "целевыми рынками", продолжается в форме последовательности стадий погашения  доKnowledge library — Banks — Управление кредитными рисками и методы их оценки при кредитовании

 

Банки имеют  успех тогда, когда принимаемые  ими риски разумны, контролируемы  и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть в  достаточной степени ликвидными, чтобы покрыть любой отток  средств, расходы и убытки и при  этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей  лежит в основе политики банка  по принятию рисков и управлению ими, а также в основе принятой методологии  оценки риска при кредитовании отдельных  контрагентов коммерческого банка. Методики, описываемые в настоящей  статье, носят в большей степени  теоретический характер и приводятся в качестве пособия по выработке  навыков формирования методологической основы определения кредитоспособности заемщиков у сотрудников кредитного отдела банка, а апробация и использование  приводимых методик на практике требует  более тщательной подготовки и расчета.

Управление  кредитными рисками

Банки должны постоянно  совершенствовать управление рисками  для предотвращения ухудшения качества активов. В настоящее время требуется  значительно расширить объем  навыков управления кредитами, кредитным  риском в частности, тщательно разработать  оптимальные методики управления рисками  и процедуры их осуществления.

Банки зачастую не располагают надежно разработанным  процессом управления кредитным  риском. Среди наиболее часто встречающихся  недостатков можно отметить следующие:

- отсутствие  документально зафиксированного  изложения банковской политики;

- отсутствие  ограничений в отношении концентрации  портфеля;

- излишняя централизация  или децентрализация кредитного  руководства;

- некачественный  анализ кредитуемой отрасли;

- поверхностный  финансовый анализ заемщиков;

- завышенная  стоимость залога;

- недостаточно  частые контакты с клиентом;

- недостаточные  проверки и отсутствие сбалансированности  в процессе кредитования;

- отсутствие  контроля над займами;

- неспособность  к увеличению стоимости залога  по мере ухудшения качества  кредитов;

- некачественный  контроль за документированием  займов;

- неполная кредитная  документация;

- неумение эффективно  контролировать и аудировать  кредитный процесс.

Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли, большие портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и неликвидность.

Не вызывает сомнения, что на многих рынках банкам приходится действовать в таких  экономических условиях, которые  характеризуются наличием объективных  трудностей для качественного управления кредитами, что лишний раз свидетельствует  о важности усиления такого управления.

Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами, она определяет объективные  стандарты и параметры, которыми должны руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление и оформление займов и управление ими. Когда кредитная политика сформулирована правильно, четко проводится сверху и хорошо понимается на всех уровнях  банка, она позволяет руководству  банка поддерживать правильные стандарты  в области кредитов, избегать излишнего  риска и верно оценивать возможности  развития бизнеса. Лица, осуществляющие контроль за работой банков, считают, что разумная задокументированная  кредитная политика банка является основополагающей для правильного  управления кредитным риском.

Банк должен определить, какие кредиты он будет  предоставлять, а какие нет, сколько  кредитов каждого типа он будет предоставлять, кому он будет предоставлять кредиты  и при каких обстоятельствах  эти кредиты будут предоставляться. Существует очень мало других отраслей бизнеса, в которых можно с  такой легкостью и быстротой  оказаться в тяжелой ситуации. И этот риск нельзя игнорировать. Все  эти важные решения требуют, чтобы  целью политики банка было поддержание  оптимальных отношений между  кредитами, депозитами и другими  обязательствами и собственным  капиталом. Здравая кредитная политика способствует повышению качества кредитов.

Цели кредитной  политики должны охватывать определенные элементы правового регулирования, доступность средств, степень допустимого  риска, баланс кредитного портфеля и  структуру обязательств по срокам.

Наиболее важным является то, что разработка кредитной  политики вызывает необходимость у  совета директоров или со стороны  руководителей высшего звена  комитета по кредитам банка определить уровень приемлемости риска в  свете прибыльности и эффективности  работы банка, учитывая при этом потребности  рынка, на котором действует банк. Кредитная политика как бы создает  единый кредитный язык банка в  целом, и этот язык очень важен  для поддержания преемственности  по мере роста банка, диверсификации его деятельности и делегирования  кредитных полномочий и обязанностей в банке.

Управление кредитным  риском - это процесс, который можно  представить в виде сложной системы. Начинается он с определения рынков кредитования, которые часто называются "целевыми рынками", продолжается в форме последовательности стадий погашения долгового обязательства. Отдельные компоненты этого процесса более подробно рассматриваются  ниже.

Начало  процесса предоставления кредита

Сотрудники кредитного отдела должны сыграть двойную роль - роль продавца и эксперта в процессе предоставления кредита. После идентификации  потенциального заемщика сотрудник  кредитного отдела начинает процесс  принятия решения посредством получения  информации у данного заемщика с  тем, чтобы решить, совместима ли его  просьба о предоставлении кредита  с текущей политикой банка. Далее  сотрудник должен определить, для  чего заемщику нужны дополнительные средства. Настоящая причина может  не всегда совпадать с названной  заемщиком. Узнав настоящую причину, сотрудник банка сможет определить соответствующую структуру кредита  по срокам, составить график его  погашения и найти подходящий для этого вид кредита (например, инвестиционный кредит, кредитование оборотного капитала и ипотечный).